趣味の量的な小説 複数頭と空白
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数年前,私はある話を見た. 内容は2人の株主同士が対決して,彼らは株式に投資して長年,老張は多作が好きで,老李は融券を空にするのが好きで,二人の意見はいつも違います.
この現象を検証するために,筆者はプログラム化された取引コードを書いて,深300株指数の先物でテストし,手続費を控除し,入場価格は次のバーの開場価格で,入場条件は以下のとおりです.
死亡者数:
取引開始日1手以上入札し,ストップ損失30ポイント,もし取引中にストップ損失が触発されない場合は,毎日14:45で元のポジションを平らにする.
死ぬ空頭:
日々の開売価格は,1つの空き注文に入ります. 30ポイントの停止損失,もし取引が停止を誘発しない場合は,毎日14:45で元のポジションを平らします.
単方向で1日1回取引する.
2011年1月1日から2016年11月20日までの300指数先物取引の業績報告は,何をするか何もしないだけで利益を得られる!!!
資金が100万円あるなら,ほぼ6年以内にどんな空き場所でも開場し,ストップダースを設定した後に全身で退場できるというテストの結果は,ストップダースの実行力がフューチャー市場の生存に重要な要素であることを示しています.
更に,死体多頭と死体空頭の曲線をよく見ると,別の興味深い現象が見られます.
もし両者の関係が改善されても 意見が固いままでは どうなるでしょう?
彼らはパートナーを決定したが,自分の意見を放棄しなかったので,開盤時,老張は多くをしたが,老李は空きをしたが,パートナーだから老李は1口多重单を老張に私的に売って,2口単一の取引コストを節約した.
明らかに,市場が多ければ,空单の停止損失を超えると,老李は多单の停止損失を購入し,市場が空ければ,多单の停止損失を超えると,老張は空单の停止損失を売り,最後に閉盘して,当日のポジションを完全に平らにする.
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この記事では,この戦略の合成と分解の再構築について説明します.
メディアの報道によると,この事件は,SNSのニュースで話題になっています.
取引開始時,老張は多作,老李は空作,パートナー老張が私的に老李に多作を売ったため...次にどう操作する? 明らかに,市場が多作,多作の停止を超えると,老李は多作の停止を買うことになり,市場が空作,多作の停止を超えると,老張は1作の空作の停止を売ることになり,最終的に収収盤は当日のポジションを完全に平らにする.
この2つの戦略を組み合わせて,テスト結果を次のように計算します.
純利益89190円 最大引き戻し529454円 収益因数1.02
純利益715456¥ 最大回収408887¥ 収益因数1.14
パートナー作:純利益 890448¥ 最大回収197660¥ 収益因数1.28
この比較結果から,両者の組み合わせの効果は,それぞれが単独で運営している状況よりもはるかに大きい,総利益は両者の合計よりも多く,最大引き戻しは両者のいずれよりもはるかに低く,利潤因子は両者の最大値よりも大きいことがわかります.
疑いの余地はあるのか?しかしそれは事実だ!
単独で戦っていると,あまりやったり,何もやったりすることは,理想的な結果ではありません.
この問題に対する見方を変えれば,この組合せ戦略は,実際には典型的な日内ブレイク戦略である.すなわち,毎日開店後,当位が開店価格を突破し,30ポイントを追加すると,より多くの取引を開き,30ポイント停止を保持する.毎日開店後,当位が開店価格を突破し,30ポイント削減すると,空き取引を開き,30ポイント停止を保持し,最後に閉店前に平止する.だから,戦略を開発するときに,問題を複数の角度から見る必要があります. 時には,戦略が論理的に同じですが,表現や操作方法が異なります. 同質化戦略の開発に同じ時間を費やする必要はありません.
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