海システム取引法の技術精髓

海システム取引法の技術精髓

• ### 完全な取引システム,包括: 市場が混乱している - 何を買い売るか 市場への参入量 - 購入量 市場へ入る時 - 買い物をする時 ストップダース・ピーク - 損失を伴う株をいつ売却するか 市場外取引 - 利益のある株を売却するタイミング 戦略的な - 買ったり売ったりする方法
  

ATRは,株の過去20日間の平均波動幅である.ほとんどの市場ソフトウェアでは,以下のようなシンプルなカスタマイズ式が可能です: TR:MAX (MAX,HIGH-LOW),ABS (REF,CLOSE,1) -HIGH),ABS (REF,CLOSE,1) -LOW);

ATR:EMA(TR,20)

株式の購入・販売量は,以下の式で計算されます.

購入した株の1回数 = 口座の1%/ATR

例えば:口座資金が50万元で,ある15元株の20日平均波動幅が0.6元である場合,買取株数は=50万*1%/0.6=8333株,合計で8300株である. 15元で購入すると,ポジションは24.9%である. 平均波動幅が0.45元である場合は11,100株を購入し,ポジションは33.3%である. 平均波動幅が1元である場合は,わずか5000株でポジションは15%である.

ポジションの計算式は:CW:CLOSE/ATR*100%

国内株価の変動は成熟市場よりも明らかに強いため,単一のポジションは一般的に10%から20%の間である.したがって,口座の大きさに関係なく,売買時の流動性を考慮しない限り,5トンの7株のみが満場である.

小資金口座 (<50万) の場合は,3株が十分で,ポジションは規則に従って徐々に上昇することができる.海上取引では1株の制限は4単位,すなわち4*CWである.

口座の資金規模を調整する

口座が10%損をするたびに,海は最初の純額に達するまで口座のサイズを20%減らす. また10%損すると,口座のサイズを20%減らし,このようにする. また,利益が10%であれば,20%以上の資金を追加することはできません. 明らかに,海取引システムは順次取引のシステムであり,資本を増やし,資本を減らします.

海はDonchianのチャンネルブレイクシステムに基づいた2つの関連システムで株を選択する.

海は2つの異なる関係のあるシステム法に突破され,2つのシステムを"システム"と"システム2"と呼びます.私たちは自分の意思に応じて,どのシステムに純資産配置するか完全に自由に決めることができます. ありがとうございました. #### システム一 - 20日間の突破に基づく偏短線システム - #### システム二 - 55日突破に基づいたよりシンプルな長線システム

海龟总是在当天突破发生时进行交易，而不会等到每日收盘或次日开盘。在开盘跳空的情况下，如果市场开盘超过了突破的价位，海龟一开盘就会买入股票。

如果上次突破已导致赢利的交易，系统一的突破入市信号就会被忽视。注意：为了检验这个问题，上次突破被视为某种商品上最近一次的突破，而不管对那次突破是否实际被接受，或者因这项法则而被忽略。如果有赢利的10日离市之前，突破日之后的价格下跌了2ATR，那么，这一突破就会被视为失败的突破。

前回の突破の方向は,この法則に関係ありません.したがって,損失を伴う複数の突破は,次の新たな突破を有効な突破とみなします. ありがとうございました. しかし,前回の取引が利益を得ているため,システム1の入場突破が無視された場合,主要波動を見逃すのを避けるために55日突破時に入場することもできます.この55日突破は自動保険突破点 (Failsafe Breakout point) と見なされます.

• ### 準備する# ありがとうございました. 海は突破時に1ユニットのみのポジションを確立し,突破後に1/2ATR (つまり2分の1ATR) の間隔でポジションを増加させる.この1/2ATRの間隔は,前の命令の実際の取引価格に基づいている.したがって,最初の突破命令が1/2ATRを下げる場合,1/2ATRの低下を示すために,新しい命令は突破後の1ATRと通常の1/2ATRの単位の間隔を増加させる. ありがとうございました. 市場が急激に波動する場合は,1日間で最大4ユニットまで増加することが可能である.

• 例えば:

  ある株の過去20日間の最高価格は15元で,過去20日間の平均日々の波動は0.7元で,口座資金は50万元 (空置) である.したがって,株価格が15元を突破したとき7,000株を購入する (計算式は500万*0.01/0.7,下方整数),最初の購入価格が15.05元であると仮定する.その後,価格上昇ごとに0.35元 (ATR0.7の半分) または15.4,15.75,16.1でそれぞれ7,000株を購入し,合計28000株である.

  海岸取引システムでは,取引のリスクが2%を超えないと規定されています. ありがとうございました. 価格波動1ATRは1パーセントの口座純額を表すため,リスクを2%に許容する最大停止損失は価格波動2ATRである. 海の停止損失は購入価格以下2ATRに設定されている.
  全ポジションのリスクを最小限にするために,さらに単位を増やせば,前方のユニットのストップ損失は1/2ATRに増加します.これは,一般的にすべてのポジションのストップ損失が,最近増えたユニットの2ATRに設定されることを意味します.しかし,後方のユニットが市場波動によって急激な滑り点を作り出す場合,または開盤空飛によって大きな間隔で設定されている場合,ストップ損失は異なります.

• オプションストップ損失戦略 - ダブル損失

  海は,より良い利益をもたらす代替的なストップ損失戦略を教えられたが,それはより多くの損失を発生させ,損益比率を下げるため,この戦略は実行するのが困難である.この戦略は二重損失と呼ばれる. ありがとうございました. 取引ごとに2%のリスクを負うのとは異なり,ストップロスは1/2ATR,つまり口座リスクの1/2%に設定される.もしあるユニットがストップロスをしたところ,市場が元の購入価格に戻ると,そのユニットはポジションを再構築される.いくつかの海賊はこの方法で取引し,良い結果を得ている. ありがとうございました. 二重損失には,新しい単位を追加する際に元の単位を停止損失に変更する必要がないという追加の利点もあります. 最大4単位で全体のリスクは2%を超えないからです.

• 海の10日か20日目

  システムオフマーケット:現在の価格は10日間の最低値である.価格が10日間のブレイクになるまで下落した場合,すべての株が退場する. ありがとうございました. システム二次市場:現在の価格は20日間の最低値である.価格が20日間のブレイクになるまで下落した場合,すべての株が退場する.

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