策略の資金容量を概略的に推定するには,どのようにすればよいのか?

各戦略は最大資金容量を計算する方案が異なります. 追記と変動が一般的には資金容量を判断するのに不十分です.

デジタル通貨のマーケティング戦略を例に挙げましょう.

例えば,市場取引の戦略で BTC/USDの取引をすると,毎日の利回りは千分の2くらいで安定します. 資金を増やして,ある値まで増やすと,利回りは下がり始めます. 例えば,あなたが2百万から300万に増やして,利回りは千分の2くらいには続かないと,あなたは資金容量に達したと考えることができます. そうですね.

戦略的容量は,資金利用率が100%を維持できる状況として見られる.資金利用率が100%を維持できないとき,戦略は容量の上限に達する.

では,その収益率を小差で予測するにはどうすればいいですか? 市場トレーダーの戦略を行うモデルを分析します. 単純なセーターネット戦略だと仮定します. 彼のモデルは,それぞれの価格の次の価格が,現在の価格に対して上昇する確率と減少する確率の50%を仮定します.

この仮説は,明らかに大きな波動の時に成り立たないので,この戦略の有効期間が短い期間で大きな波動が起こらない (例えば,現在の価格と比較して,5%以上維持できる時間がない場合) といったものと考えます.

市場を観察すると,この取引対が1時間から2日間の間,大きな波動が起こらないことを発見します. 数学をしてみると,最大確率値,4時間という大きな波動が起こらないことを計算します.波動は平均的な波動です.

この仮説を観察すると,その仮説の下では,出荷された購買と売却の取引の確率は50%であり,つまり,取引がなく,凍結された取引の確率は50%であることがわかります.

すべての資金が凍結すると,取引は停止し,資金が不足します. 言い換えれば,投資された資金の利用率は100%に達します.

言い換えれば,大きな変動が起きない平均的な期間を統計的に計算して,その金額を平均的な期間で全部凍結させ,その金額を倍にすると,資金容量の概要を推定することができます.

例えば,10,000ドルを計算すると 設定したパラメータで5分間,半時間間 完全に凍結すると 計算すると 最大確率の凍結時間は10分くらいになります

この戦略の容量は,およそ24万ドルと推定されます.

この推定方法は難しいです. ここで,あなたが使っている戦略の多くのパラメータが変化すると,この推定方法の偏差が大きくなります. 例えば,あなたが設定した取引量については,ここには書かれていません. 例えば,あなたが一度に5000ドルを設定すると,1秒であなたの資金利用率に達します. あなたは非常に高い機会を予測します. あなたは取引を数セントで設定します. 数日後にあなたの資金利用率は100%にも満たないと推定します.

類似の予測方法はたくさんあり,戦略と市場の関連情報を量化して,関連する情報の統計データに基づいて,戦略の他のパラメータを固定して,資金利用率が資金量の変化に伴う関連性を発見する.例えば,文中では時間を求めている.そして市場の統計情報を用いて,容量上限を逆転させる数値関係を探す.

この例からすると,精度が十分なら,再検査で判断できると思われるかもしれません.

しかし,取引量のデータを考えると,リメーシングは市場での氷山の注文を無視し,予測容量の低さにつながります.

また,回計は,取引量を考慮せず,単に価格に基づいて取引を判断し,あなたの予測する戦略容量が非常に大きい結果になります.