部分平衡が平均株価に与える影響について分析

部分平衡が平均株価に与える影響について分析

最近,戦略やテスト戦略を書いているときに,これまで注意しなかった問題を発見しました. それは,開場後に部分的に平衡し,また補強され,保有価格への影響です. 保有価格が保有利益と損失を計算するのに非常に重要であるため,保有価格が計算が間違っていれば,このデータに基づいて計算されるのは誤った数値です.

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  なぜ半額売却後,平均株価が上昇するのか?

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  持収平均価格= (出資 - 流入) × 残り株 持股平均価格より低かった場合,または持股平均価格より高い価格で購入した場合,持股平均価格が上昇します. 販売価格が原持平均価格より高くなった場合,または購入価格が原持平均価格より低くなった場合,保有平均価格が低下します.

  • 例えば: 市場価格10,株式1000,手続費50,資金流出10050,保有料10.05 販売時,市場価格が8で,500株を販売し,手数料が25で,資金が3975ドルに流入すると, 持有平均価格= ((10050-3975) ÷ ((1000-500) =12.15.持有平均価格上昇 販売時に市場価格が12なら,500株を売り,手数料は25,資金流入は5975 持有平均価格= ((10050-5975) ÷ ((1000-500) =8.15.持有平均価格減少 また,市場価格8で購入し,500株で購入し,手数料25ドルで,資金流出は4025ドル. 持有平均価格= ((10050+4025) ÷ ((1000+500) =9.38. 持有平均価格が低下した また,市場価格12で購入した場合,500株で購入し,手数料25で,資金は6025に流入します. 持有平均価格= ((10050+6025) ÷ ((1000+500) =10.72.持有平均価格上昇

  • 解明: 簡単に言うと,部分的な平衡が値である場合 (単位価格),残った保有の均価は引き下げられる. 部分的な平衡が負債である場合 (単位価格),残った保有の均価が引き上げられる.

  • 計算式:

    持仓均价 =（资金累计流出 - 资金累计流入） ÷ 剩余股份

    簡単に言うと,資金の共有量は,残った標本の数を除いて,持有価格に等しいです.

    つまり,現在計算されているこの持股均価で,すべての売り上げは,前回の部分的な平衡,開設の利益と損失を考慮して,総合的に無損であるべきである.

• 通常,戦略ではこのようなアルゴリズムは必要ないかもしれません. なぜなら,このときの保有均価は,全体的に無損の均価だからです. もし,部分的な平衡にのみ焦点を当てた場合,残った指標の保有量の利益損失をどのように計算すべきでしょうか.

  一つのアルゴリズムは,平衡は,全部平衡するか,部分平衡するか,処理を一切行わない.ただ標識物件の保有量を記録する.部分平衡後に平衡を加えた場合,次のように計算する.

  （开仓时的均价 * 上次部分平仓后标的剩余量 + 本次加仓的均价 * 本次加仓的标的量）/ （当前持有标的物总量） = 剩余持仓均价

  この方法では,前回の部分的な平衡の利益を捨てて,現在保有している物価の利益を見ることができます.