取引戦略を量化するKDJ指標

取引戦略を量化するKDJ指標

フューチャーおよび株式市場で最も一般的に使用される技術分析ツールであるKDJ指標 (全称Stochastics) は,ジョージ・レーン博士によって作成された.動力概念,強弱指標のいくつかの優位性を融合したKDJ指標は,特定の周期で発生した最高価格,最低価格,閉じる価格の3つの比率による基本データとして計算され,得られたK値,D値とJ値を曲線図として接続して,価格変動の傾向を反映するKDJ指標を形成する.

• 計算方法:まず周期のRSV値を計算し,その後K値,D値,J値を計算します. 9日周期のKDJの例として:

  RSVt=(Ct-L9)/(H9-L9) *100 (Ct=当日の閉店価格;L9=9日間の最低価格;H9=9日間の最高価格)

  K値はRSV値3日間の滑り動く平均線で,式は:Kt=RSVt/3+2*t-1/3

  DはKの3日間の平滑移動平均線で,式は:Dt=Kt/3+2*Dt-1/3

  この式は,Jt=3 となります.Dt-2Kt

  KDJ指標の適用には,以下のような要素が考慮されるべきである.

  1.KとDの評価は,範囲は0〜100で,80以上の市場がオーバー買い現象を示し,20以下はオーバーセール現象を示します.

  2.买进信号：K值在上涨趋势中﹤D值，K线向上突破D线时；卖出信号：K值在下跌趋势中﹥D值，K线向下跌破D线。

  3.交易不活跃、发行量小的股票并不适用KD指标，而对大盘和热门大盘的准确性却很高。

  4.在KD处在高位或低位，如果出现与股价走向的背离，则是采取行动的信号。

  5.Jの取付値>100はオーバーバイ,<0はオーバーセール,どちらも価格の異常領域に属している.

  6.短期转势预警信号：K值和D值上升或者下跌的速度减弱，倾斜度趋于平缓

  通常,K,D,Jの3つの値は20-80の間で帯であり,観察が望ましい.敏感度に関しては,J値が最も強く,Kが次いで,最も遅い値はDであり,安全性に関しては,ちょうど逆である.

• 策略コード (非発明者定量化コード)

import numpy as np
import pandas as pd
from pandas import DataFrame
import talib as ta

start = '2006-01-01'                        # 回测起始时间
end = '2015-08-17'                          # 回测结束时间
benchmark = 'HS300'                         # 策略参考标准
universe = set_universe('HS300')
capital_base = 100000                        # 起始资金
refresh_rate = 1                           # 调仓频率，即每 refresh_rate 个交易日执行一次 handle_data() 函数
longest_history=20
MA=[5,10,20,30,60,120]                       #移动均线参数

def initialize(account):
    account.kdj=[]
    
def handle_data(account):  
   
    # 每个交易日的买入卖出指令
    
    sell_pool=[]
    hist = account.get_history(longest_history)
        #data=DataFrame(hist['600006.XSHG'])
    stock_pool,all_data=Get_all_indicators(hist)
    pool_num=len(stock_pool)
    if account.secpos==None:
        print 'null'
        for i in stock_pool:
            buy_num=int(float(account.cash/pool_num)/account.referencePrice[i]/100.0)*100 
            order(i, buy_num)
    else:
        
        for x in account.valid_secpos:
            if all_data[x].iloc[-1]['closePrice']<all_data[x].iloc[-1]['ma1'] and (all_data[x].iloc[-1]['ma1']-all_data[x].iloc[-1]['closePrice'])/all_data[x].iloc[-1]['ma1']>0.05 :
                sell_pool.append(x)
                order_to(x, 0)
        
        
        
        if account.cash>500 and pool_num>0:
            
            try:
                sim_buy_money=float(account.cash)/pool_num
                for l in stock_pool:
                    #print sim_buy_money,account.referencePrice[l]
            
                    buy_num=int(sim_buy_money/account.referencePrice[l]/100.0)*100
           
                    #buy_num=10000
                    order(l, buy_num)
            except Exception as e:
                #print e
                pass
           

        
def Get_kd_ma(data):
    indicators={}
    #计算kd指标
    indicators['k'],indicators['d']=ta.STOCH(np.array(data['highPrice']),np.array(data['lowPrice']),np.array(data['closePrice']),\
    fastk_period=9,slowk_period=3,slowk_matype=0,slowd_period=3,slowd_matype=0)
    indicators['ma1']=pd.rolling_mean(data['closePrice'], MA[0])
    indicators['ma2']=pd.rolling_mean(data['closePrice'], MA[1])
    indicators['ma3']=pd.rolling_mean(data['closePrice'], MA[2])
    indicators['ma4']=pd.rolling_mean(data['closePrice'], MA[3])
    indicators['ma5']=pd.rolling_mean(data['closePrice'], MA[4])
    indicators['closePrice']=data['closePrice']
    indicators=pd.DataFrame(indicators)
    return indicators

def Get_all_indicators(hist):
    stock_pool=[]
    all_data={}
    for i in hist:
        try:
            indicators=Get_kd_ma(hist[i])
            all_data[i]=indicators
        except Exception as e:
            #print 'error:%s'%e
            pass
        if indicators.iloc[-2]['k']<indicators.iloc[-2]['d'] and indicators.iloc[-1]['k']>indicators.iloc[-2]['d']:
            stock_pool.append(i)
        elif indicators.iloc[-1]['k']>=10 and indicators.iloc[-1]['d']<=20 and indicators.iloc[-1]['k']>indicators.iloc[-2]['k'] and indicators.iloc[-2]['k']<indicators.iloc[-3]['k']:
            stock_pool.append(i)
    return stock_pool,all_data

プログラミングトレーダーから転送