PS:この記事はかなり長いので,読み終えておくと幸いです.

格子取引法は本質的には,反復的な低価格,高価格,高価格の変動を機械的に操作する取引方法である.価格が下がれば,分段購入し,価格が上がれば,分段販売する.格子取引法は,人工的な思考に依存せず,完全に手順行為である.漁網のように,行情の変動を利用して,格子間の区間内で低価格,高価格を売り,繰り返しサイクル差値で利益を得る.

格子取引法は,プログラム操作が可能で,長期にわたって取引を止めることなく,安全で安定した収益を上げることができる.したがって,格子取引法は,一般人の参加に最も適した安定した収益の方法である.この方法は,人のスキル経験の要求が低いため,普遍性が強く,特に株式市場でお金を稼ぐことができない友人が使用するのに適している.

格子取引法の取引規則の詳細

簡単な比喩を挙げると,まずあなたのお金を2つの等しい部分に分けます. 一部はすぐにあなたの好きな株やファンドを購入し,もう一部はポケットに備蓄します. あなたが購入した株やファンドが地下に落ち続けると,あなたはポケットのお金を取り出し,それを貯蓄します. 具体的なルール詳細は,多くの取引ソフトウェアが内蔵されており,ユーザーは簡単な設定で自動化できます.グリッド取引法宇宙コラムシリーズ記事には,設定チュートリアルが公開され,興味のある友人は,コラムの内容を検索して,ソフトウェアの設定チュートリアルを直接学習できます.

格子取引法には様々な種類がありますが,その中でも最も有名なものは,格子取引法で安定して稼ぐための科学的な原理を紹介し,あなたの口座のお金がどんどん増える理由を説明します.

株を売り込んだ人なら誰でも,ある株が急上昇し,その後は原価に戻り,無事に,後悔して,早めに売却したほうがいいだろうという経験がある.

シャノンの後半は主に投資の研究に専念し,しばしば様々な講義を行い,秘訣を教えていました.ある年に,シャノンがMITの最大の講堂で,上記の状況でどのようにお金を稼ぐかを教えていた.

この秘訣の後継者はこれを”シャノンの悪魔”と呼んだが,シャノンの悪魔は,皆がよく言う”網取引法”の一種である.

シャノンのレシピは以下の通りです.

株が1から2に上昇し,2から1に下がるとしたら どうしますか?

シャノンの秘訣は,もし200ドルを投資するなら,100ドルで株を買い,100ドルで空き倉庫を開き,その後にやるべきことは,株の市場価値と現金総額を同じにしておくことです.

100株が200株になるまで待って,合計200株と100株の現金で,総資産は300株,あなたは50株を売り,あなたは150株,150株の現金を持っている. 株が1株下がるまで待って,株式の市場価値は75株で,あなたの総資産は225株です.

株が下がって戻ってきたら,同じ結果で,あなたは25ドルを稼いでいます!

株価が”倍上がり,下落が半倍下がると,2×0.5-1=0で,何とか原点に戻った. 価格が原点に戻ったというシャノン氏の戦略は,実際にお金を稼いだ.

シャノンは,宇宙で最も強力なカレー公式を使って,お金を稼いでいます.

この公式は,シャノンがベル研究所で同僚であるケリーに,シャノンによる情報理論に基づく通信信号処理のアプリケーションに投資するために紹介された.上記のシャノンによる戦略は,この公式を利用している。

ケリー公式は,投資界で有名な外称である富公式という名前で,この公式は,賭博や投資において,負の確率に基づいて最適な投資比率を計算する方法の問題に対処する.

ケリー公式の一般的公式は以下の通りである. f=(pb-q) /b

コインを投げると,Pはあなたがお金を稼ぐ確率 (例えば正数) で,qはあなたがお金を失う確率です.コインを投げると,この2つの値は,0.5です.bは何ですか? bはあなたの勝率です.

例えば,あなたが1枚のコインを賭けるたびに, 賭け家が6枚のコインをあなたに与え, bは5に等しくなります… … … … … … … … … . .

投資の割合の調整は,ケリー公式より優れているわけにはいかない!

資産の未来総価値は,C= (-1+fb) ^Npです. 資産の未来総価値は,C= (-1+fb) ^Npです.*(1-fa) ^Nq (f:投資比率,b勝ったときの確率,a:負けたときの確率,Np:勝ったときの回数,Nq:負けたときの回数),Cをfの変数として導出すると,最適なfが得られる.この式は:f=p/a-q/b

この公式は,前述のf= (pb-q) / (b) と違って見えますが,実際には同じです. もし負けたら全損します (例えば,コインを正面に投げて,反対面に出ると,あなたが賭けた1ドルはなくなります) するとaは0で,aは0で,前述の公式と同じです.

ケリー公式でシャノンの悪魔を再考してみましょう. 上昇すると倍増し,1枚の賭けに相当し,勝ったときに庄主から2枚を与えられ,下降すると半減し,1枚の賭けに相当し,負けたときに庄主から5毛を返される. これらの情報に基づいて,上記のケリー公式を使用してシャノンの悪魔の最適なポジションを計算できます:f=p/a-q/b=0.⁵⁄₀.5-0.⁵⁄₁=0.5

カリー公式で計算した最適投資比率は半額です.だからこそ,その背後にある原理は,毎回市場価値に調整する必要があるのです.

シャノンは,この戦略を続けて,どれだけのお金を稼ぐことができたのでしょうか?

上述したケリー公式の推論の過程からC=(1+0.5×1) ^Npがわかる.*(1−0.5×0.5) ^Nq 長期的には上昇と減少の確率が等しいと仮定すると,Np=Nq=n で,結果として, (−1.5×0.75) ^n=1.125^n となる.

シャノンの資産は1.125のn乗で増えるという話で, 利潤が大きくて, 恐ろしく聞こえますか?

しかし,これは直感に反するものですね.

転がって転がって 転がって転がって 転がって転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転がって 転

1ドルを投資すると0.5ドルが落ちる. 確率期待の計算では:1×0.5-0.5×0.5=0.25です. この局は明らかに正の期待収益があるということです.

しかし,もし正の利益が期待されるゲームであるならば,なぜ,あなたが全額持っていても,結局は空っぽで,何も得られないのか?

これは非常に興味深い現象で,あなたの最終的な収益とあなたの保有比率には非常に重要な関係があります!

ポジションを誤って持っていたら, ポジティブなゲームで, 一銭も稼げないことになる.

利回りの概念でシャノンの悪魔を測ったとき,利回りは2×0.5=1 (2:倍,0.5:対折) だったと判明する. それは,決して利回りが無いゲームであり,利回りは決して存在しない.

カリー公式は,幾何学的な利率を0に設定し,無限の富を生み出せる魔法のような公式です.

シャノンの悪魔について深く考えれば,上昇と下落がすべてゼロになり,お金を稼ぐことができると思うかもしれません.これは科学的なことではありません.問題なのは,1ドル上昇と0.5ドル下落の確率です.

現実には,この2つの確率の不平等が原因の錯覚であり,倍投の確率は,半分落下の確率より少ない可能性が高いので,上記の式の確率を修正すれば,お金を稼ぐことができません.

シャノンの悪魔は,この2つの確率が等しいと暗示している. この考えは,合理的だと思われるのか,この2つの確率は,同じでないと,空からお金が生まれないのか,それは愚かなことではないのか?

確率を2倍にすると, 確率を半分にすると, 確率を2倍にすると, 確率を2倍にすると, 確率を2倍にすると, 確率を2倍にすると, 確率を2倍にすると, 確率を2倍にすると, 確率を2倍にすると, 確率を2倍にすると,

明らかに100%の数字は50%の数字より小さいのです.

そして,ゆっくりと,100%と50%は単なる幅度であり,確率ではありません. 株式市場のリターンに関して,学術と実践は対数リターンを使用しています. 実践は対数リターンが正規分布に完璧に適合していないことを示していますが,結局のところ,接近度は非常に高いです.

より良いモデルが登場するまで,正規分布の対数回益率について調べてみましょう. 100%の対数リターンアップ=ln(²⁄₁) =0.6931,50%の対数リターンダウン=ln(²⁄₁) =0.6931,対数リターンアップの正規分布の場合,私たちが日常的に話している対数リターンアップの100%と対数リターンアップの50%の分布の確率は同じです!

長期利回りが0という対称的な確率で シャノンの魔法の (網取引法) で お金を稼ぐことは 素晴らしいことではありませんか!

格子取引法で50の現金と50のポジションでどれだけ稼ぐことができるでしょうか?

上の10%を計算すると,対数回益率=ln(1.1) =0.09531,今,対数の対数回益率を計算する場合は,算術回益率は何ですか:e^(-0.0953) =0.909。 確率を0.09%とすると, 確率を0.09%とすると, 確率を0.09%とすると, 確率を0.09%とすると, 確率を0.09%とすると, 確率を0.09%とすると, 確率を0.09%とすると, 確率を0.09%とすると, 確率を0.09%とすると, 確率を0.09%とすると, 確率を0.09%とすると, 確率を0.09%とすると, 確率を0.09%とすると, 確率を0.09%とすると, 確率を0.09%とすると, 確率を0.09%とすると, 確率を0.09%とすると, 確率を0.09%とすると, 確率を0.09%とすると, 確率を0.09%とすると, 確率を0.09%とすると, 確率を0.09%とすると, 確率を0.09%とすると, 確率を0.09%とすると, 確率を0.09%とすると, 確率を0.01%とすると, 確率を0.01%とすると,

カリー公式で最適保有比率を計算し,将来,シャノンの悪魔のような一般株と取引し,売ったり,売ったり,固定保有比率を維持し,シャノンの悪魔のような利益を得ることができます!

前述のケリー公式:f=p/a-q/bで,f=0.⁵⁄₀.0909-0.⁵⁄₀.1=5.5005-5=0.5005という確率と確率を取り入れると,ほぼ0.5に等しい.

だから,ケリー公式で計算した最適な保有比率は,50%のポジションです.

ケーリー公式の推論の過程で,私はこう述べました.

C=（1+fb)^Np計算した数字を代入します. (1−fa) ^Nq. C=(1+0.5×0.1)(1-0.5×0.0909)^n=(1.05×0.95455)^n=1.0022^n

完璧な投資比率のケリー公式に基づいて設計された機械は,振幅19.09%の空間に対して完璧な取引を行うことによって,株式市場の対数的なリターン率の正規分布を前提として,取引コストを除けば,取引ごとに市場から0.22%の純利益を得ることができる.

規則の範囲内では,この利益率は,口座資金に対する成長速度が最も速い.これは,0の期待状況において,格子取引法がポジション管理を利用して収益性を安定させる本質的な原理である.

結論から言うと,格子取引法は良い取引方法ですが,いくつかの欠点もあります. それは,規則が失効する可能性があるということです. 例えば,格子取引法の破裂を恐れるため,単面的な恐れなどがあります.

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