多頭運動は逆転する戦略

多頭運動はの戦略に逆転する

• 1 多頭トレンドリトルポイント戦略の理論的説明

  • 多頭運動とは?

    多頭トレンドを理解するには,最初に平均線を知らなければならない.平均線は,この周期で得られた平均値を割った期間中の閉店価格の合計を意味する.例えば,5日平均線 (MA5),10日平均線 (MA10) など.

    短期間の平均線動向は,資金投票の結果であり,短期間の投資者の投資意向を反映します.

    多頭傾向指針周期は,短から長い移動均線から上から下へと並べた傾向を示します. 多頭傾向の下では,株価が上昇する傾向があります. 逆は空頭と呼ばれ,株価は下落傾向にあります.

    

  • 撤回ポイント:

    多頭トレンドリコールポイント理論では,多頭トレンドは株の購入可能な判断基準であり,リコールポイントは,その株の購入時期を示す.

    逆転点とは,多角トレンドが変化しない場合,株価が利益の後,断線投資家による株価の一時的な調整によって下落することを意味する.多角トレンド理論によると,多角トレンドが維持されていれば,株価は長期的には値で保持される.

    

• 戦略の量化

  この戦略の操作性や収益性を決定する具体的な定量的な細部が実用的な操作において存在することを理解した上で,

  • 1 ポリシー内のパラメータ

    (1) 購入信号のパラメータ:

    A 回帰点パラメータ:

    株価が引き下げられたときの買い上げは,どの程度,より確実な利益を得ることができるか?例えば5%,10%または引き上げ点が5日間線,10日間線に触れたときなど.

    B 多頭トレンド日数パラメータT:

    異なる日数によって,多頭動向を信頼的に判断できます.

    投資家は,株価の上昇を予想し,株価の上昇を予想し,株価の上昇を予想し,株価の上昇を予想し,株価の上昇を予想し,株価の上昇を予想し,株価の上昇を予想し,株価の上昇を予想し,株価の上昇を予想し,株価の上昇を予想し,株価の上昇を予想し,株価の上昇を予想し,株価の上昇を予想し,株価の上昇を予想し,株価の上昇を予想し,株価の上昇を予想し,株価の上昇を予想し,株価の上昇を予想し,株価の上昇を予想し,株価の上昇を予想する.

    (2) 売り信号 (停止信号と停止信号) のパラメータ:

    多重引き下げ戦略も必ずしも利益を保証するものではない. 特定の状況で設定され,ポジションの変更の信号を生成し,利益を保証する可能性が高い.

    C 停止停止点パラメータ:

    異なる種類のストップ・ロスト・ストップ・ロスト・シグナルを設定することができる.例えば,ある百分比のストップ・ロスト・ストップ・ロストを設定したり,多頭トレンドが特定の変化を起こしたときにポジションを切り替える.異なる信号によって異なる利益を得ることができる.

    (3) パラメータの最適化:

    異なるパラメータの組み合わせを使用して,大量取引をシミュレートし,シミュレーションの結果に基づいて,歴史的な市場に対してより良いパフォーマンスを示すパラメータの組み合わせを調整することができます.

    もちろん,株価市場は常に変化しており,特定の歴史的な市場で設定された特定のパラメータが後日に適用される保証はありません.

• 3 模擬取引戦略の実現

  • 1 データの準備

    A株式の歴史日程データ + 重複因子データも可能です.

  • 2 取引戦略とパラメータ:

    (1) 引き下げポイント定義: その株の開売価格は10日間の平均線値以下です.

    開場価格<10日平均価格 (閉場価格)

    多頭定義:5日,10日,20日,60日平均線が順番に減る

    5日平均価格> 10日平均価格> 20日平均価格> 60日平均価格

  • (2) ストップ損失とストップ値: 株式の閉じる価格と購入価格の間の損失が10%以上であるとき:abs (購入価格 - 当日の開売価格) /購入価格>10%の場合,ストップ損失とストップ値.

    abs ((開場価格 - 購入価格) / 購入価格> 10

  • 3 取引のプロセス

    (1) 取引終了日を設定する:

    (2) 取引開始日に,上記選定戦略に従って,当日上場した株式から20株を選び,そのそれぞれを開場価格で1000株を保有する.

    (3) 次の日から,各取引日の開始時に,開始価格で販売すると仮定し,売り上げを可用資金として利用すると仮定し,ストップ損失停止基準に従って株式を売却し,同時に,選択株戦略に従って一定量の株式を選択し,保有対比として,差分部分を購入し,保有株を合計20株を維持する.

    (6) サイクルが完了してN日後,取引日間の総利益損失を計算する

    利益損失: (最後の日のポジション価値 - 1日目) / 1日目

• 3 模擬取引結果

  開始日:2014-01-02,終了日:2014-02-28

  資本は249800,最終資産は278313で,利回りは11.41%で,同期深300指数に勝った.

  グラフ:

  

• 4 補充

  • テスト結果が1~2ヶ月で得られたとしても,必ずしも普遍的ではない.

  • 2. 新株,停牌,STによる特別の場合を除く.

  • 3. 根本的な問題: この戦略の理論的根拠は,短期的には市場が感情によって動いており,価格以外のいかなる要因も反映されていないため,長期的には有効ではないというものである.

• 5. 実現に伴う問題

  • 1, 取引日ごとに3000以上の株の平均線を処理し,計算量は大きいので,周期を長くすると,実行時間が長くなります. 解決策は,前もって株の平均線データを計算することです.

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