MyLanguageの戦略を移植する

戦略を書く方法を教える MyLanguage 戦略を移植する

最近,友人と戦略について話すと,MyLanguageで書かれた多くの戦略が柔軟性に苦しんでいることを学びました.多くの場合,システムで提供されていない標準のK線期間を使用することが必要です.例えば,最大要件は4時間K線を使用することです.この問題は記事で解決されています.興味がある場合は,ご覧ください:リンクしかし,MyLanguageの戦略では,MyLanguageの高エンカプスレーション機能により,データ処理自体は柔軟ではありません.この時点で,戦略アイデアを他の言語に移植することが必要です.

戦略を動かすコードのデータ計算部分を満たし,取引信号トリガー条件を満たします.

再利用可能なサンプルコード:

OKXのフューチャー戦略を例に挙げましょう

// Global variables
var IDLE = 0
var LONG = 1
var SHORT = 2
var OPENLONG = 3
var OPENSHORT = 4
var COVERLONG = 5
var COVERSHORT = 6  

var BREAK = 9
var SHOCK = 10  

var _State = IDLE
var Amount = 0                 // Record the number of positions
var TradeInterval = 500        // Polling intervals
var PriceTick = 1              // Price per jump
var Symbol = "this_week"  

function OnTick(){
    // Ticker processing part of the driving strategy
    // To be filled...
     
    // Trading signal trigger processing section
    // To be filled...  

    // Execution of trading logic
    var pos = null
    var price = null
    var currBar = records[records.length - 1]
    if(_State == OPENLONG){
        pos = GetPosition(PD_LONG)
        // Determine whether the state is satisfied, and if so, modify the state.
        if(pos[1] >= Amount){
            _State = LONG
            Amount = pos[1]   // Update the actual volume.
            return
        }
        price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2
        Trade(OPENLONG, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick)                // (Type, Price, Amount, CurrPos, PriceTick)
    }  

    if(_State == OPENSHORT){
        pos = GetPosition(PD_SHORT)
        if(pos[1] >= Amount){
            _State = SHORT
            Amount = pos[1]   // Update the actual volume.
            return
        }
        price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
        Trade(OPENSHORT, price, Amount - pos[1], pos, PriceTick)
    }  

    if(_State == COVERLONG){
        pos = GetPosition(PD_LONG)
        if(pos[1] == 0){
            _State = IDLE
            return
        }
        price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) - PriceTick * 2
        Trade(COVERLONG, price, pos[1], pos, PriceTick)
    }
    
    if(_State == COVERSHORT){
        pos = GetPosition(PD_SHORT)
        if(pos[1] == 0){
            _State = IDLE
            return
        }
        price = currBar.Close - (currBar.Close % PriceTick) + PriceTick * 2
        Trade(COVERSHORT, price, pos[1], pos, PriceTick)
    }
}  

// Trading logic section
function GetPosition(posType) {
    var positions = _C(exchange.GetPosition)
    var count = 0
    for(var j = 0; j < positions.length; j++){
        if(positions[j].ContractType == Symbol){
            count++
        }
    }  

    if(count > 1){
        throw "positions error:" + JSON.stringify(positions)
    }  

    for (var i = 0; i < positions.length; i++) {
        if (positions[i].ContractType == Symbol && positions[i].Type === posType) {
            return [positions[i].Price, positions[i].Amount];
        }
    }
    Sleep(TradeInterval);
    return [0, 0];
}  

function CancelPendingOrders() {
    while (true) {
        var orders = _C(exchange.GetOrders)
        for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
            exchange.CancelOrder(orders[i].Id);
            Sleep(TradeInterval);
        }
        if (orders.length === 0) {
            break;
        }
    }
}  

function Trade(Type, Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick){    // Processing transactions
    if(Type == OPENLONG || Type == OPENSHORT){                 // Processing of opening positions
        exchange.SetDirection(Type == OPENLONG ? "buy" : "sell")
        var pfnOpen = Type == OPENLONG ? exchange.Buy : exchange.Sell
        var idOpen = pfnOpen(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)
        Sleep(TradeInterval)
        if(idOpen) {
            exchange.CancelOrder(idOpen)
        } else {
            CancelPendingOrders()
        }
    } else if(Type == COVERLONG || Type == COVERSHORT){        // Processing of closing positions
        exchange.SetDirection(Type == COVERLONG ? "closebuy" : "closesell")
        var pfnCover = Type == COVERLONG ? exchange.Sell : exchange.Buy
        var idCover = pfnCover(Price, Amount, CurrPos, OnePriceTick, Type)
        Sleep(TradeInterval)
        if(idCover){
            exchange.CancelOrder(idCover)
        } else {
            CancelPendingOrders()
        }
    } else {
        throw "Type error:" + Type
    }
}  

function main() { 
    // Set up the contract
    exchange.SetContractType(Symbol)  

    while(1){
        OnTick()
        Sleep(1000)
    }
}

例: 双 EMA 戦略の移植

MyLanguage バックテスト:

MyLanguage 戦略コード:

MA5^^MA(C,5);
MA15^^MA(C,15);
CROSSUP(MA5,MA15),BPK;
CROSSDOWN(MA5,MA15),SPK;

JavaScript 戦略に移植する

まず,再利用可能なサンプルコードの ticker 取得と指標計算の部分を記入します.

// The ticker processing part of the driving strategy
var records = _C(exchange.GetRecords)  

if (records.length < 15) {
    return 
}  

var ma5 = TA.MA(records, 5)
var ma15 = TA.MA(records, 15)
var ma5_pre = ma5[ma5.length - 3]
var ma15_pre = ma15[ma15.length - 3]
var ma5_curr = ma5[ma5.length - 2]
var ma15_curr = ma15[ma15.length - 2]

まず,K線データを取得します. そして,K線データを取得します.records, そして EMA 関数を使用します.TA.MAについてTA function library5日間の EMA と 15 日間の EMA を計算するには (バックテストのインターフェースで見ることができるように,K ライン期間は日々の K ラインに設定されています.TA.MA(records, 5)5日間のEMAを計算する.TA.MA(records, 15)15 日間 EMA を計算する). そして,最後の1点前までma5_curr(指標値) 最後の3点目ma5_pre(指標値) インディケーターデータma5, 同様のことがma15この指標データを使って 金十字と熊十字を判断できます 図のように

このような状態が形成されるたびに 明らかにゴールデンクロスまたはベアシスクロスオーバーです

信号を判断する部分は次のように書ける.

if(_State == IDLE && ma5_pre < ma15_pre && ma5_curr > ma15_curr){     
    _State = OPENLONG
    Amount = 1
}  

if(_State == IDLE && ma5_pre > ma15_pre && ma5_curr < ma15_curr){     
    _State = OPENSHORT
    Amount = 1
}  

if(_State == LONG && ma5_pre > ma15_pre && ma5_curr < ma15_curr){     
    _State = COVERLONG
    Amount = 1
}  

if(_State == SHORT && ma5_pre < ma15_pre && ma5_curr > ma15_curr){     
    _State = COVERSHORT
    Amount = 1
}

移植がうまくいけば バックテストもできます JavaScript 戦略のバックテスト バックテスト設定:

バックテスト結果:

MyLanguage のバックテスト

バックテストの結果はほぼ同じであることがわかります.この方法で,戦略にインタラクティブな機能,データ処理 (K線合成などの) とカスタマイズされたチャート表示を追加し続けたい場合は,これを達成できます.

興味があるなら,やってみてください.