特定の長さのK線データを入手するためのテンプレートクラスを設計します.
作者: リン・ハーン発明者 量化 - 微かな夢, 作成日:2023-06-27 13:37:01, 更新日:2023-09-18 19:34:23
特定の長さのK線データを入手するためのテンプレートクラスを設計します.
いくつかのトレンド戦略を設計する際には,計算指標はしばしば十分な数のK線Barを必要とします.exchange.GetRecords()この関数は,この関数でexchange.GetRecords()初期の暗号通貨取引所のAPI設計では,ページ分割クエリがなく,取引所のK線インターフェースは限られた量のデータしか提供していないため,一部の開発者は参数より大きな指標計算のニーズを満たすことができない.
Binanceの契約APIのK線インターフェイスは,ページ分割クエリをサポートしているので,この記事では,BinanceのK線APIの例として,ページ分割クエリを実装し,Barの数をアクセスするFMZプラットフォームのテンプレートクラスタを指定することができます.
バイナンスKラインインターフェース
まず,取引所のAPIドキュメントを見て,インターフェースの特定のパラメータを見てください. このK線インターフェースの呼び出しには,種類,K線周期,データ範囲 (開始,終了時間),ページ数など指定する必要があることがわかります.
設計上の要求は,特定の量のK線データをクエリするので,例えば,1時間のK線をクエリする場合は,現在の瞬間から過去瞬間への方向に移動し,数値は5000Barです.
そして,ページを切り離して,現在の瞬間から歴史の特定の瞬間まで分割処理します. K線データの周期は,各段落の開始と終了時間を計算するのに適しています. 十分な数のBarが求められるまで,次々と段落を歴史の瞬間方向に問い合わせます.
"JavaScript版のK行履歴データテンプレート"をデザインする
デザインテンプレートのインターフェース機能:$.GetRecordsByLength(e, period, length)。
/**
* desc: $.GetRecordsByLength 是该模板类库的接口函数，该函数用于获取指定K线长度的K线数据
* @param {Object} e - 交易所对象
* @param {Int} period - K线周期，秒数为单位
* @param {Int} length - 指定获取的K线数据的长度，具体和交易所接口限制有关
* @returns {Array<Object>} - K线数据
*/
デザイン$.GetRecordsByLengthこの関数は,通常,戦略実行初期に長いK線が必要になる.この関数を実行すると,十分な長さのデータを得て,新しいK線データを更新するだけです.この関数を呼び出す必要はありません.非常に長いK線データを取得するには,不要なインターフェース呼び出しを引き起こします.
フォローアップのデータ更新のためのインターフェースも設計する必要があります.$.UpdataRecords(e, records, period)。
/**
* desc: $.UpdataRecords 是该模板类库的接口函数，该函数用于更新K线数据
* @param {Object} e - 交易所对象
* @param {Array<Object>} records - 需要更新的K线数据源
* @param {Int} period - K线周期，需要和records参数传入的K线数据周期一致
* @returns {Bool} - 是否更新成功
*/
インタフェースの機能の実現は,次のステップです.
/**
* desc: $.GetRecordsByLength 是该模板类库的接口函数，该函数用于获取指定K线长度的K线数据
* @param {Object} e - 交易所对象
* @param {Int} period - K线周期，秒数为单位
* @param {Int} length - 指定获取的K线数据的长度，具体和交易所接口限制有关
* @returns {Array<Object>} - K线数据
*/
$.GetRecordsByLength = function(e, period, length) {
if (!Number.isInteger(period) || !Number.isInteger(length)) {
throw "params error!"
}
var exchangeName = e.GetName()
if (exchangeName == "Futures_Binance") {
return getRecordsForFuturesBinance(e, period, length)
} else {
throw "not support!"
}
}
/**
* desc: getRecordsForFuturesBinance 币安期货交易所获取K线数据函数的具体实现
* @param {Object} e - 交易所对象
* @param {Int} period - K线周期，秒数为单位
* @param {Int} length - 指定获取的K线数据的长度，具体和交易所接口限制有关
* @returns {Array<Object>} - K线数据
*/
function getRecordsForFuturesBinance(e, period, length) {
var contractType = e.GetContractType()
var currency = e.GetCurrency()
var strPeriod = String(period)
var symbols = currency.split("_")
var baseCurrency = ""
var quoteCurrency = ""
if (symbols.length == 2) {
baseCurrency = symbols[0]
quoteCurrency = symbols[1]
} else {
throw "currency error!"
}
var realCt = e.SetContractType(contractType)["instrument"]
if (!realCt) {
throw "realCt error"
}
// m -> 分钟; h -> 小时; d -> 天; w -> 周; M -> 月
var periodMap = {}
periodMap[(60).toString()] = "1m"
periodMap[(60 * 3).toString()] = "3m"
periodMap[(60 * 5).toString()] = "5m"
periodMap[(60 * 15).toString()] = "15m"
periodMap[(60 * 30).toString()] = "30m"
periodMap[(60 * 60).toString()] = "1h"
periodMap[(60 * 60 * 2).toString()] = "2h"
periodMap[(60 * 60 * 4).toString()] = "4h"
periodMap[(60 * 60 * 6).toString()] = "6h"
periodMap[(60 * 60 * 8).toString()] = "8h"
periodMap[(60 * 60 * 12).toString()] = "12h"
periodMap[(60 * 60 * 24).toString()] = "1d"
periodMap[(60 * 60 * 24 * 3).toString()] = "3d"
periodMap[(60 * 60 * 24 * 7).toString()] = "1w"
periodMap[(60 * 60 * 24 * 30).toString()] = "1M"
var records = []
var url = ""
if (quoteCurrency == "USDT") {
// GET https://fapi.binance.com /fapi/v1/klines symbol , interval , startTime , endTime , limit
// limit 最大值:1500
url = "https://fapi.binance.com/fapi/v1/klines"
} else if (quoteCurrency == "USD") {
// GET https://dapi.binance.com /dapi/v1/klines symbol , interval , startTime , endTime , limit
// startTime 与 endTime 之间最多只可以相差200天
// limit 最大值:1500
url = "https://dapi.binance.com/dapi/v1/klines"
} else {
throw "not support!"
}
var maxLimit = 1500
var interval = periodMap[strPeriod]
if (typeof(interval) !== "string") {
throw "period error!"
}
var symbol = realCt
var currentTS = new Date().getTime()
while (true) {
// 计算limit
var limit = Math.min(maxLimit, length - records.length)
var barPeriodMillis = period * 1000
var rangeMillis = barPeriodMillis * limit
var twoHundredDaysMillis = 200 * 60 * 60 * 24 * 1000
if (rangeMillis > twoHundredDaysMillis) {
limit = Math.floor(twoHundredDaysMillis / barPeriodMillis)
rangeMillis = barPeriodMillis * limit
}
var query = `symbol=${symbol}&interval=${interval}&endTime=${currentTS}&limit=${limit}`
var retHttpQuery = HttpQuery(url + "?" + query)
var ret = null
try {
ret = JSON.parse(retHttpQuery)
} catch(e) {
Log(e)
}
if (!ret || !Array.isArray(ret)) {
return null
}
// 超出交易所可查询范围，查询不到数据时
if (ret.length == 0 || currentTS <= 0) {
break
}
for (var i = ret.length - 1; i >= 0; i--) {
var ele = ret[i]
var bar = {
Time : parseInt(ele[0]),
Open : parseFloat(ele[1]),
High : parseFloat(ele[2]),
Low : parseFloat(ele[3]),
Close : parseFloat(ele[4]),
Volume : parseFloat(ele[5])
}
records.unshift(bar)
}
if (records.length >= length) {
break
}
currentTS -= rangeMillis
Sleep(1000)
}
return records
}
/**
* desc: $.UpdataRecords 是该模板类库的接口函数，该函数用于更新K线数据
* @param {Object} e - 交易所对象
* @param {Array<Object>} records - 需要更新的K线数据源
* @param {Int} period - K线周期，需要和records参数传入的K线数据周期一致
* @returns {Bool} - 是否更新成功
*/
$.UpdataRecords = function(e, records, period) {
var r = e.GetRecords(period)
if (!r) {
return false
}
for (var i = 0; i < r.length; i++) {
if (r[i].Time > records[records.length - 1].Time) {
// 添加新Bar
records.push(r[i])
// 更新上一个Bar
if (records.length - 2 >= 0 && i - 1 >= 0 && records[records.length - 2].Time == r[i - 1].Time) {
records[records.length - 2] = r[i - 1]
}
} else if (r[i].Time == records[records.length - 1].Time) {
// 更新Bar
records[records.length - 1] = r[i]
}
}
return true
}
テンプレートでは,Binance 契約のK線インターフェースのみのサポートを実装しました.getRecordsForFuturesBinanceこの機能は,他の暗号通貨取引所をサポートするK線インターフェースを拡張することもできます.
テストリンク
テンプレートには,これらの機能を実現するためのコードがほとんどないことがわかります. おそらく200行以下です. テンプレートコードが書き終わると,テストは絶対的に少なくありません. そして,このようなデータを取得するために,私たちはできるだけ厳しいテストを必要としています.
このテストでは",JavaScript版のページ分割クエリK線履歴データテンプレート"と"線図库"のテンプレートの両方を自分のポリシーバンクにコピーする必要があります.戦略広場模範の2つを選択する新しいポリシーを作成します.
"線図庫"を使うのは,取得したK線データを観察するために描く必要があるからです.
function main() {
LogReset(1)
var testPeriod = PERIOD_M5
Log("当前测试的交易所：", exchange.GetName())
// 如果是期货则需要设置合约
exchange.SetContractType("swap")
// 使用$.GetRecordsByLength获取指定长度的K线数据
var r = $.GetRecordsByLength(exchange, testPeriod, 8000)
Log(r)
// 使用画图测试，方便观察
$.PlotRecords(r, "k")
// 检测数据
var diffTime = r[1].Time - r[0].Time
Log("diffTime:", diffTime, " ms")
for (var i = 0; i < r.length; i++) {
for (var j = 0; j < r.length; j++) {
// 检查重复Bar
if (i != j && r[i].Time == r[j].Time) {
Log(r[i].Time, i, r[j].Time, j)
throw "有重复Bar"
}
}
// 检查Bar连续性
if (i < r.length - 1) {
if (r[i + 1].Time - r[i].Time != diffTime) {
Log("i:", i, ", diff:", r[i + 1].Time - r[i].Time, ", r[i].Time:", r[i].Time, ", r[i + 1].Time:", r[i + 1].Time)
throw "Bar不连续"
}
}
}
Log("检测通过")
Log("$.GetRecordsByLength函数返回的数据长度：", r.length)
// 更新数据
while (true) {
$.UpdataRecords(exchange, r, testPeriod)
LogStatus(_D(), "r.length:", r.length)
$.PlotRecords(r, "k")
Sleep(5000)
}
}
このビデオでは,var testPeriod = PERIOD_M5この式は,K線周期を5分設定し, 8000バーを取得することを指定します.var r = $.GetRecordsByLength(exchange, testPeriod, 8000)インタフェースから返される長いK線データで図面テストを行います:
// 使用画图测试，方便观察
$.PlotRecords(r, "k")
この長いK線データについて調べてみましょう.
// 检测数据
var diffTime = r[1].Time - r[0].Time
Log("diffTime:", diffTime, " ms")
for (var i = 0; i < r.length; i++) {
for (var j = 0; j < r.length; j++) {
// 检查重复Bar
if (i != j && r[i].Time == r[j].Time) {
Log(r[i].Time, i, r[j].Time, j)
throw "有重复Bar"
}
}
// 检查Bar连续性
if (i < r.length - 1) {
if (r[i + 1].Time - r[i].Time != diffTime) {
Log("i:", i, ", diff:", r[i + 1].Time - r[i].Time, ", r[i].Time:", r[i].Time, ", r[i + 1].Time:", r[i + 1].Time)
throw "Bar不连续"
}
}
}
Log("检测通过")
1,K線Barに重複があるかどうかをチェックする. 2、K線Barの連帯性をチェックする (隣接するBarの時間軸差が等しいかどうか)
このチェックが完了すると,K線を更新するためのインターフェースをチェックします.$.UpdataRecords(exchange, r, testPeriod)普通のことですか?
// 更新数据
while (true) {
$.UpdataRecords(exchange, r, testPeriod)
LogStatus(_D(), "r.length:", r.length)
$.PlotRecords(r, "k")
Sleep(5000)
}
このコードは,実力盤で実行するときに,ポリシーグラフにK行を継続的に出力します. K行Barのデータ更新や追加が正常に行われているか確認します.
取得日K線を使用して,取得8000根 (明らかに8000日前,市場データがない) を設定して,このように暴力テストします:
取引所のグラフのデータと比べると,日線は1309根しかありません.
データは一致しているのがわかります.
エンド
模様の住所:"JavaScript版でK行履歴データテンプレートを検索する"模様の住所:"図線図書庫"
上記のテンプレート,戦略コードは,教材,学習用のみで,実用盤は,必要に応じて最適化,変更してください.
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