市場騒音の構築と応用

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• 動揺とトレンドの区別がつかないことがよくありますか?
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ハハナ,あなたは正しい場所にいます. 今日,手作り量子化小屋は,市場騒音の構築と応用をもたらしています. 金融市場は騒音で溢れていることが知られているので,市場の騒音の量的なモデリングを描くことは非常に重要です.

PART1 騒音の識別は金融市場での取引に重要です

金融市場の時間配列は,高い信頼ノイズ比の特徴があり,ほとんどの場合市場の変動は不明であり,傾向市場のときでさえも4ステップ前後3ステップのような状況がしばしば発生する.したがって,金融市場でノイズを定義し,識別し,分類することは非常に重要であり,意味がある.コフマンの本では,ノイズの特徴を全面的に説明し,モデル化している.

PART2 の騒音の構築-ER効率系

価格変化の始まりと終止点の純額は,期間中の価格変化の2倍の合計で割る.

A点とB点の差を中間7段の運動の和で割る

価格が同じ動き幅の場合,異なる価格運行パターンが異なるノイズレベルを示した.直線はノイズがないことを示し,直線の周りの小さな変化が中程度のノイズを示し,大きな振動は高いノイズを示した.

PART3 の騒音の構築 - 価格密度

この定義は,過去一段間の価格走行の高低点を描き,その間の最高価格と最低価格を1つの枠に引っ張る.価格密度は,枠内に収納できる価格点の数である.

ER効率系数と比較して,価格密度の測定方法は,K線ごとに最高価格と最低価格をより考慮している.

PART4 の騒音の構造-分型次元

分型次元は正確な測定はできないが,過去 n 根期間の間,次のステップを使用して推定することができる.

PART5 の騒音の構造 - 残りの方法

CMI (潮流指数) = (close[0] - open[n-1]) / (Max high ((n) - Min low ((n)); 騒音が低くなると,この時間間の最後の純値は最大値と最小値の差に無限接近し,CMIは無限接近します.

各種のノイズ測定の構造方法の結果は高度に類似している.その核心は,一定の時間の運動における純変化と変化過程または変化極値を比較し,自分の好みまたはより合理的なと考えられる構造方法を選択することである.

PART6 シリコンは,ノイズと波動率の観点から市場を分類するスタイルシリコン

波動とノイズは,異なる次元を描いた市場の側面であり,上記の2つの価格パターンの各段間の価格変動の合計は同じであるため,それらの波動率は同じであり,純価値の変化は大きいが,ノイズは低い.

したがって,ノイズと波動性は2つの異なる角度であり,この2つの異なる角度から,市場をスタイリストに分割することが可能である.もし市場の持続性と波動性を横軸と横軸として別々に捉え,交差座標系を構築すると,市場の価格の波動状態を次の4つのタイプに分けることができます.

• 継続性,波動性,浮気傾向は良好.

• 持続性,低変動性,逆転傾向.

• 持続性が低い,波動性が低い,狭い幅にまとめられている.

• 波動は低持続性,波動は高波動,波動は幅広く,波動は幅広く.

広い幅や狭い幅とは絶対的な基準がないこと,取引のレベルやシステムに対して,取引サイクルの設定と同様に,非常に個別的であること.そして,我々は過去の一段間の考察によってのみ,現在の市場の状態を判断することができる.しかし,我々は次の市場がどの状態に入るかを予測することはできません.

もちろん,四つの波動タイプは転換時に完全にランダムなものでもありません.理想的には,流動トレンドの後には,しばしば幅広く波動が先行し,動力をゆっくりと卸す;その後,狭い盤に入ると,市場は不活性で,空白が互いに不協和する;等市場が臨界点まで圧縮され,再び爆発し,トレンドが始まる;上記は簡略化された理想モデルですが,現実ははるかに複雑です.例えば,狭い盤の後は必ずしもトレンドではなく,幅広く波動する可能性があります.

PART7 関連取引への騒音の影響

40日移動平均線戦略の利潤因子 (多線で40日稼働し,利益総額/損失総額) と40日ノイズ (ER効率因数) を回転すると,ノイズが高くなるほど,トレンド戦略の利潤因子が低くなるのが見えます.そして,低ノイズはトレンド取引に有利であり,高ノイズは平均値回転取引に有利であると結論付けることができます.

市場騒音の概念は,取引スタイルを決定するのに非常に重要です. 適切な取引戦略を開発する前に,市場の輪郭を描きます.

PART8 市場成熟と騒音

北米株価指数市場のノイズ属性は過去20年間,安定した上昇を経験している.

金融市場が成熟しつつあり,騒音が増加しつつあり,この成熟は急速に進んでいる.

各国の株価指数市場を調査したところ,右端は最も成熟した市場であり,さらに騒音が高い市場であり,左端は未成熟市場であり,さらに騒音が少ない市場である.日本が最も成熟した市場であり,香港,シンガポール,韓国,左端はベトナム,スリランカが比較的未成熟市場であることがわかります.

ビットコイン市場の四半期ノイズは0.2-0.3程度で,周期的な循環状態である.

ありがとうございました.

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