仮想通貨ペア取引戦略ソースコードとFMZプラットフォーム最新APIの紹介

前言

この記事では,配合取引の原理と再評価について説明しています.https://www.fmz.com/digest-topic/10457■ここでは,FMZプラットフォームベースの実用的なソースコードが示されており,戦略は比較的シンプルで,初心者の学習に適しています. ■FMZプラットフォームは最近,APIの一部をアップグレードし,マルチトランザクションに友好的な方針を示しています. ■この記事では,この方針のJavaScriptソースコードを詳細に説明します. ・策略はわずか100行ですが,必要なあらゆる側面をすべて包含しています.https://www.fmz.com/strategy/456143直接複製できます.

FMZプラットフォームの利用

FMZのプラットフォームに詳しい方なら,こちらのチュートリアルをお読みください.https://www.fmz.com/bbs-topic/4145プラットフォームの基本的な機能や,ロボットを最初からどのように展開するかについて詳しく説明します.

戦略的枠組み

以下は最も簡単な戦略の枠組みであり,メイン機能は入力である. 死循環保証戦略は,常に実行され,小さな休眠時間を追加し,アクセス頻度が取引所の制限を超えてしまうことを避ける.

function main(){
    while(true){
        //策略内容
        Sleep(Interval * 1000) //Sleep
    }
}

歴史を記録する

ロボットは様々な理由で繰り返し再起動する.エラーが発生し,パラメータ更新,ポリシー更新など,次の起動時に使用するためにいくつかのデータを保存する必要がある. ここで,収益を計算するために初期権利権益を保存する方法を示します. _G (key, value) 関数は様々なデータを保存することができます. _G (key, value) は,_G (key) で呼び出すvalueの値を保存できます.

let init_eq = 0 //定义初始权益
if(!_G('init_eq')){  //如果没有储存_G('init_eq')返回null
    init_eq = total_eq
    _G('init_eq', total_eq) //由于没有储存，初始权益为当前权益，并在这里储存
}else{
    init_eq = _G('init_eq') //如果储存，读取初始权益的值
}

戦略の誤り

APIからポジションや市場などのデータを取得する際には,様々な理由でエラーが返ってくる可能性があります. これは,直接そのデータに呼び出すとポリシーがエラー停止を引き起こすため,エラー容認メカニズムが必要です. _C (); 機能は,誤り後に自動的に再試しを行い,正しいデータに戻すまでします. または戻った後に,データが利用可能かどうかを確認します.

let pos = _C(exchange.GetPosition, pair)

let ticker_A = exchange.GetTicker(pair_a)
let ticker_B = exchange.GetTicker(pair_b)
if(!ticker_A || !ticker_B){
    continue //如果数据不可用，就跳出这次循环
}

複数の通貨に対応するAPI

GetPosition,GetTicker,GetRecordsなどの機能は,取引対のパラメータを組み込み,交換結合の取引対を設定する必要なく,そのデータを取得することができ,多取引対戦略の互換性を便利にします.詳細のアップグレードについては,記事を参照してください:https://www.fmz.com/digest-topic/10451もちろん,サポートするには最新のホストが必要で,あなたのホストが古い場合はアップグレードする必要があります.

戦略パラメータ

• Pair_A 取引通貨A:取引対をAと配合し,取引対を選択する必要があります.上記記事の紹介とレビューを参照してください.
• Pair_B 取引通貨B:取引をペアリングする必要がある取引対B
• Quote ベース通貨:先物取引所の保証金通貨,通常はUSDT
• Pct 格子サイズ: 格子に多少の偏差があるか,戦略原理の詳細については,手続費やスライドポイントの理由により,小さすぎないようにしてください.
• Trade_Value 取引価値: 格子サイズ偏差ごとに取引価値が上昇する
• Ice_Value 氷山委託額:取引額が大きすぎると,氷山委託額で取引を開始することができます.通常,取引額と同じサイズに設定できます.
• Max_Value 最大保有量:単一通貨の最大保有量,過大保有リスクを回避する
• N平均価格パラメータ:平均価格比率を計算するパラメータ,単位は時間,例えば100は100hの平均値である
• Interval 休眠時間 (秒): 戦略の各サイクル間隔での休眠時間

完全戦略解説

FMZのAPIドキュメント,デュッシングツール,そして市場でもよく使われているAI対話ツールを使って疑問を解決できます.

function GetPosition(pair){
    let pos = _C(exchange.GetPosition, pair)
    if(pos.length == 0){ //返回为空代表没有持仓
        return {amount:0, price:0, profit:0}
    }else if(pos.length > 1){ //策略要设置为单向持仓模式
        throw '不支持双向持仓'
    }else{ //为了方便，多仓持仓量为正，空仓持仓量为负
        return {amount:pos[0].Type == 0 ? pos[0].Amount : -pos[0].Amount, price:pos[0].Price, profit:pos[0].Profit}
    }
}

function GetRatio(){
    let kline_A = exchange.GetRecords(Pair_A+"_"+Quote+".swap", 60*60, N) //小时K线
    let kline_B = exchange.GetRecords(Pair_B+"_"+Quote+".swap", 60*60, N)
    let total = 0
    for(let i= Math.min(kline_A.length,kline_B.length)-1; i >= 0; i--){ //反过来计算，避免K线长度不够
        total += kline_A[i].Close / kline_B[i].Close
    }
    return total / Math.min(kline_A.length,kline_B.length)
}

function GetAccount(){
    let account = _C(exchange.GetAccount)
    let total_eq = 0
    if(exchange.GetName == 'Futures_OKCoin'){ //由于这里的API并不兼容，目前仅OKX期货交易所获取到总权益
        total_eq = account.Info.data[0].totalEq //其他交易所的宗权益Info中也包含，可以自己对着交易所API文档找找
    }else{
        total_eq = account.Balance //其它交易所暂时使用可用余额，会造成计算收益错误，但不影响策略使用
    }
    let init_eq = 0
    if(!_G('init_eq')){
        init_eq = total_eq
        _G('init_eq', total_eq)
    }else{
        init_eq = _G('init_eq')
    }
    LogProfit(total_eq - init_eq)
    return total_eq
}

function main(){
    var precision = exchange.GetMarkets() //这里获取精度
    var last_get_ratio_time = Date.now()
    var ratio = GetRatio()
    var total_eq = GetAccount()
    while(true){
        let start_loop_time = Date.now()
        if(Date.now() - last_get_ratio_time > 10*60*1000){ //每10分钟更新下均价和账户信息
            ratio = GetRatio()
            total_eq = GetAccount()
            last_get_ratio_time = Date.now()
        }
        let pair_a = Pair_A+"_"+Quote+".swap" //交易对的设置形如BTC_USDT.swap
        let pair_b = Pair_B+"_"+Quote+".swap"
        let CtVal_a = "CtVal" in precision[pair_a] ? precision[pair_a].CtVal : 1 //有的交易所用张来代表数量，如一张代表0.01个币，因此需要换算下
        let CtVal_b = "CtVal" in precision[pair_b] ? precision[pair_b].CtVal : 1 //不含这个字段的不用张
        let position_A = GetPosition(pair_a)
        let position_B = GetPosition(pair_b)
        let ticker_A = exchange.GetTicker(pair_a)
        let ticker_B = exchange.GetTicker(pair_b)
        if(!ticker_A || !ticker_B){ //如果返回数据异常，跳出这次循环
            continue
        }
        let diff = (ticker_A.Last / ticker_B.Last - ratio) / ratio //计算偏离的比例
        let aim_value = - Trade_Value * diff / Pct //目标持有的仓位
        let id_A = null
        let id_B = null
        //以下是具体的开仓逻辑
        if( -aim_value + position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > Trade_Value && position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > -Max_Value){
            id_A = exchange.CreateOrder(pair_a, "sell", ticker_A.Buy, _N(Ice_Value / (ticker_A.Buy * CtVal_a), precision[pair_a].AmountPrecision))
        }
        if( -aim_value - position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > Trade_Value && position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last < Max_Value){
            id_B = exchange.CreateOrder(pair_b, "buy", ticker_B.Sell, _N(Ice_Value / (ticker_B.Sell * CtVal_b), precision[pair_b].AmountPrecision))
        }
        if( aim_value - position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last > Trade_Value && position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last < Max_Value){
            id_A = exchange.CreateOrder(pair_a, "buy", ticker_A.Sell, _N(Ice_Value / (ticker_A.Sell * CtVal_a), precision[pair_a].AmountPrecision))
        }
        if( aim_value + position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > Trade_Value &&  position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last > -Max_Value){
            id_B = exchange.CreateOrder(pair_b, "sell", ticker_B.Buy, _N(Ice_Value / (ticker_B.Buy * CtVal_b), precision[pair_b].AmountPrecision))
        }
        if(id_A){
            exchange.CancelOrder(id_A) //这里直接撤销
        }
        if(id_B){
            exchange.CancelOrder(id_B)
        }
        let table = {
            type: "table",
            title: "交易信息",
            cols: ["初始权益", "当前权益", Pair_A+"仓位", Pair_B+"仓位", Pair_A+"持仓价", Pair_B+"持仓价", Pair_A+"收益", Pair_B+"收益", Pair_A+"价格", Pair_B+"价格", "当前比价", "平均比价", "偏离均价", "循环延时"],
            rows: [[_N(_G('init_eq'),2), _N(total_eq,2), _N(position_A.amount*CtVal_a*ticker_A.Last, 1), _N(position_B.amount*CtVal_b*ticker_B.Last,1),
                _N(position_A.price, precision[pair_a].PircePrecision), _N(position_B.price, precision[pair_b].PircePrecision),
                _N(position_A.profit, 1), _N(position_B.profit, 1), ticker_A.Last, ticker_B.Last,
                _N(ticker_A.Last / ticker_B.Last,6), _N(ratio, 6), _N(diff, 4), (Date.now() - start_loop_time)+"ms"
            ]]
        }
        LogStatus("`" + JSON.stringify(table) + "`") //这个函数会在机器人页面显示包含以上信息的表格
        Sleep(Interval * 1000) //休眠时间为ms
    }
}