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箱理論の起源

私が初めてボックス理論に出会ったのは、「株式市場で200万ドルを稼いだ方法」という本でした。著者のニコラス・ダーバスはダンサーで、世界ツアーで稼いだお金を株式に投資して200万ドルを稼ぎました。わずか数年で100万ドルを稼ぎました。彼が使った方法はボックス理論でした。

これは当時としては信じられない出来事だったので、タイム誌が彼について報道したほどでした。その後、彼は自身の取引経験と手法について数冊の本を執筆しました。ボックス理論は「I Survived the Stock Market」という本でも言及されています。

ボックス理論とは何ですか?

いわゆるボックスはパターンとも呼ばれ、その理論的根拠はサポートラインとレジスタンスラインに基づいています。通常、価格が以前の高値まで上昇すると、売り圧力に遭遇して価格は下落し、価格が以前の安値まで下落すると、買い圧力に遭遇して価格は上昇します。このように価格が何度も上下に動くと、一定期間にわたる価格の過去の高値と安値に基づいてボックス（ボックス理論）が形成される可能性があります。 ボックスの概念は主観的な人工的な定義です。理論的には、ボックスには上下限の抵抗とサポートの機能があり、価格は常にボックス内で上下に動きます。価格がボックスの上限を突破すると、これは抵抗線よりも強い強気の力であることを意味します。将来的には、価格は強気トレンドを形成し、別の予想されるボックスまで上昇する可能性があります。逆に、価格がボックスの下線を下回った場合、これはサポートラインよりも強い空売り勢力であることを意味します。将来的には、価格は空売りトレンドを形成し、別の予想されるレベルまで下落する可能性があります。箱。

箱理論の本質

ボックス理論の考え方は、価格ボックスを通じて将来の価格の可能性を測定することです。価格がボックスの上部を突破すると、価格がより高いボックスに到達することを示します。逆に、価格がボックスの底を下回ると、価格がより低いボックスに到達することを示します。 したがって、価格がボックスの上部を効果的に突破すると、以前の抵抗線がサポートラインになり、価格は上昇サイクルに入るか、将来的により高いボックスに入ります。同様に、価格がボックスの底を効果的に突破すると、以前のサポート ラインはレジスタンス ラインになり、価格は下降サイクルに入るか、将来的に低いボックスに入ります。

もちろん、現実には、市場の箱の形は箱のように四角くはありません。価格の傾向が常に一定ではないことはわかっています。上の図に示すように、箱は標準的なW字型やM字型を示すこともあります。しかし、最初は高くて最後に低くなったり、最初は低くて最後に高くなったり、さらには旗のような形に走るパターンになることもあります。

身体理論の公式と戦略論理

• サポート価格 = N期間の最低終値
• 抵抗価格 = N期間の最高終値
• ボックスの高さ = 抵抗価格 - サポート価格

ボックス理論 私の言語

N=50;
PRICE:=(OPEN+HIGH+LOW+CLOSE*2)/5;
UPPERBAND:REF(HHV(PRICE,N),1);
LOWERBAND:REF(LLV(PRICE,N),1);
C>=UPPERBAND,BPK;
C<=LOWERBAND,SPK;
WWW.FMZ.COM:C,NODRAW;
MID=(UPPERBAND+LOWERBAND)/2;
C<MID||C<LLV(PRICE,N/2),SP;
C>MID||C>HHV(PRICE,N/2),BP;
AUTOFILTER;

上記は、商品先物やデジタル通貨に対応したボックス理論に基づいた取引戦略です。ボックスの上下を計算する際、最高値と最低値はなく、始値＋最高値＋最低値＋終値の2倍の平均値が使われます。これの利点は、極端な価格は除外できます。市場状況中に生成される極端な価格。

戦略バックテスト

実際の取引環境に近づけるために、バックテストではポジションのオープンとクローズに2回のジャンプを使用し、ストレステストには手数料を2倍にします。テスト環境は次のとおりです。

• 市場タイプ: 鉄鉱石指数
• 取引品種: 鉄鉱石メイン
• 期間: 2013年10月23日～2019年7月18日
• サイクル: 1時間ごと
• スリッページ: ポジションの開始と終了の2つのジャンプ
• 手数料：交換金額の2倍

資金調達曲線 全体的に、バックテストされた資本曲線は、上昇トレンドでも下降トレンドでも着実に上昇しています。この戦略は、市場がスムーズに動いているときにうまく機能し、基本的にすべての主要なトレンドで利益を上げることができます。さらに、市場が不安定な時期にある場合、資本曲線のリトレースメントをより適切に制御することもできます。

戦略ソースコードをコピーする

戦略のソースコードは https://www.fmz.com/strategy/158088 にリリースされています。設定なしでオンラインで直接コピーしてバックテストできます。

要約する

ボックス理論は古くからある取引手法ですが、今日の国内商品先物やデジタル通貨でも依然として活発に使われています。この記事の戦略は比較的単純ですが、単純さの原則はトレーダーにも当てはまります。正しい戦略フレームワークは、各取引の損益を気にせず、全体的な観点から見ます。戦略が小さな損失と大きな利益の原則に準拠している限り、それを順守すれば安定した利益を達成できます。長期的には。