取引指数加重による量化取引戦略

取引量加重指数とは

取引量加重指数は,各投資の取引量がその各投資指標の取引量に比例して指数に影響を与える投資指数である.指数に各投資の取引量を加え,投資総数で分割して指数の価値を決定する.取引量が高い投資は,取引量低い投資よりもより大きな重みを与え,したがって指数のパフォーマンスについてより大きな発言権を持つ.

取引量加重指数の詳細

取引量加重指数では,110ドルから120ドルへの投資が10ドルから20ドルまでの投資よりも指数に影響を及ぼす.これらの上昇は低価格の上昇ほど大きくなかったとしても,取引量が高い投資は指数または全体的な方向性に大きな影響を与える.

例えば,ドワーズ産業平均指数 (DIJA) は,最も人気のある取引量加重投資の一つであり,30の異なる投資または構成要素で構成されている.この指数では,取引量が高い投資指標の取引量は,取引量加重指定と呼ばれる低取引量を持つ投資指標よりも高い.

他の加重指数

取引量加重指数に加えて,他の基本的なタイプの加重指数は,価値加重指数と非加重指数を含む.MSCI戦略指数シリーズのような価値加重指数では,発行された投資指数の数が要因である.価値加重指数における各投資指数の重さを決定するために,投資指数の取引量と発行された投資指数の重さを掛けます.例えば,投資Aが5,000,000株を発行し,取引額が15ドルである場合,指数の配当権は750,000,000ドルである.投資Bの取引量が30ドルだが,発行された株は1,000,000株のみである場合,指数Aは,30,000,000ドルである.したがって,価値加重指数では,投資A指数は投資の配当権よりもどのように変化するのでしょうか.

無重量指数では,投資数や取引量に関係なく,すべての投資が指数に同じ影響を及ぼします.指数内の取引量の変化は,各要素の収益率に基づいています.例えば,投資Aが30%上昇し,投資Bが20%上昇し,投資Cが10%上昇し,指数が20%上昇し,または指数内の投資指数の数である30 + 20 + 10/3が上昇した場合.

別の重指数は,市場価値重指数であり,各投資指数のシェアが発行された投資指数の市場価値に基づいている.他のタイプの重指数は,収入重指数,基本重指数,浮動調整を含む.投資家の目標と市場認識に応じて,前向きと否定的な側面がある.

取引量指数加重戦略の発明者定量化プラットフォームの活用

上記の基本概念に基づいて,この戦略の基本原理と仕組みは既に理解していると思います. 次に,これを発明者の量化プラットフォームに展開し,デジタル通貨市場でこの戦略を実装します.

• データサイクル:多サイクル

• オケックス・フューチャー

• 契約の種類:this_week

MAN^^MA(C,N);
B_MA:=C>MAN;
S_MA:=C<MAN;

S_K1:=SUM((H-C)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;
B_K1:=SUM((C-L)*V,N)/SUM((H-L)*V,N)>0.5;

CO:=IF(C>O,C-O,0);
OC:=IF(C<O,O-C,0);
S_K2:=SUM(OC*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;
B_K2:=SUM(CO*V,N)/SUM(ABS(C-O)*V,N)>0.5;

B_K1 AND B_K2 AND B_MA AND H>=HHV(H,N),BPK;
S_K1 AND S_K2 AND S_MA AND L<=LLV(L,N),SPK;

STOPLOSS:=M*MA(H-L,N);
C<BKPRICE-STOPLOSS,SP(BKVOL);
C>SKPRICE+STOPLOSS,BP(SKVOL);

S_MA AND BKHIGH>BKPRICE+STOPLOSS,SP(BKVOL);
B_MA AND SKLOW<SKPRICE-STOPLOSS,BP(SKVOL);

政策のソースコードはこちら:https://www.fmz.com/strategy/128125