1. はじめに

この記事を始める前に、まず自己紹介をさせてください。私は仮名で、クロストークのスタイルでブロックチェーンについて説明したいと思っています。 Qu氏は15年間組み込み開発に従事しており、過去2年間はモノのインターネットにおけるブロックチェーンの応用を研究し、デジタル通貨に対する理解を深めています。同時に、デジタル通貨の取引中に、発明者の定量プラットフォームが発見されました。地区のオーナーはビットコインについて比較的早くから耳にしていたものの、真剣に受け止めるようになったのはここ1、2年で、そのため2017年と2018年の急激な上昇と下降を見逃していた。過去を振り返り、先人たちの経験を参考にすると、デジタル通貨投資で成功するには、1つか2つのプロジェクトを選択し、初期段階でかなりの金額を投資する必要があると私は本当に信じています。資金をどこから調達するかについては、デジタル通貨の定量取引から始められると屈氏は考えている。デジタル通貨は24時間取引可能で、資本の閾値が低く、価格制限もないため、プログラムされた取引や小口資金のローリング開発に非常に適しています。

定量取引の利点は、一部の運用アイデアをプログラムを通じて洗練し、実行できることです。これにより、市場が激しく変動したときに人々の気分が影響を受けて誤った操作を行ったり、まったく操作を行わなかったりすることが回避されます。プログラム監視により、市場動向をタイムリーに把握することも容易になります。同時に、一部の取引アイデアは発明者プラットフォームを通じてバックテストされ、それが合理的かどうかが確認され、一部の悪い戦略は時間内に排除されます。定量取引とは、市場のバグを発見し、定量取引の同業者との戦略的競争に対処することを意味します。言い換えれば、定量取引は一夜にして達成できるものではありません。市場とともに「時代の流れに遅れずについていく」必要があり、新しい情報に基づいて新しい戦略を開発する必要があります。状況。戦略。 District Master はプログラミング スキルは優れていますが、金融に関する知識は比較的弱いため、次の記事では、District Master が考案し、何度も繰り返し実行した戦略について説明します。また、地区のクラスオーナーと話し合って実行できる優れた戦略を全員が持っていることを願っています。

2. 実際の戦闘

比較的多額の資金を収容し、より適切な監視と手動介入を可能にするために、地区所有者は主にデイライン取引を採用しています。 BTCの急激な変動を避けるため、地区所有者はETHを主要通貨として選択しました。バックテストの基準は2019年です。理由は、2019年前半は基本的に一方的な上昇で、後半は一方的な下落だったからです。基本的に強気相場と弱気相場の両方を考慮できます。この方法だと、最良のケースでは年率 210 のリターンになります。リトレースメントは 16.4% です。高頻度取引ではないこと、現物であり空売りがないことなどから、この指標は今後改善の余地が大いにあるといえます。

地区所有者自身が考案した戦略、つまり大規模、中規模、小規模の 3 サイクル移行戦略から定量的な旅を始めましょう。一般的に、大きなサイクルは市場の方向を示し、中程度のサイクルは現在の動作サイクルを示し、小さなサイクルはトレンド停止信号を示します。市場に参入する際には、大中小の3つのサイクルの状態を参考にすれば、諸葛孔明のように複雑な市場に対処するためのさまざまな戦略を採用することができます。操作サイクルの頻度が1日に数回の場合、大サイクルを毎日、中サイクルを4時間、小サイクルを30分に選択できます。操作サイ​​クルの頻度が数十回の場合、 1日に1回、大周期は4時間、中周期は30分、小周期は5分に選択できます。前の周期と次の周期は常に6～8倍異なります。 。

次に、各サイクルのKラインとボリンジャーバンドの関係をリストします。合計8つの状態があります。3つのサイクルには8X8X8=512の状態があります。これらの512の状態は、あらゆる市場状況に対処するのに十分です。技術的能力優れたプログラマーは、各条件に最適な注文ポイントとストップロスポイントを事前に設計できます。議論の基盤を提供するために、地区の所有者はまた、戦略それは公開されています。クリックして表示誰でもこれを基に改善することができます。

次にバックテストを行ってみると、年率は 29 で、ドローダウンは 36% と少し高いことがわかります。ログをダウンロードしてドローダウンを分析します。これが Inventor プラットフォームの利点です。

3. 改善

分析の結果、主に以下の理由が考えられます。

1. 大、中、小のサイクル構造の方が優れていますが、小サイクルが中サイクルにどのように影響するかという戦略を考案することは困難です。最初に単純化し、後で補足することができます。

2. 市場が下落したら、断固としてポジションを放棄すべきだ

3. 5日移動平均の方向性は非常に重要ですが、戦略には反映されていません。

4. ボリンジャーバンド外で急激に下落した場合は売るべき

5. 上昇理由が下回った場合は、利益を止め、損失を時間内に止めるべきである

各反復の理由、動作周期、年次化、ドローダウン、取引数をファイル名に入れてログを対応付けることで、以前のバージョンをすぐに見つけて修正することができます。良い習慣は、より良い進歩を遂げる動機になります。目に見える定量化のプロセスは、心の中の間違った戦略を修正して、より強力なものにするプロセスでもあります。

利益確定や損失ストップなどのさまざまな状況に対処するために、地区所有者はいくつかの変数も追加しました。市場の熱さや冷たさを考慮して、「Feel」という概念が追加されました。いわゆるホットな状況とは、売った後に価格が急上昇し、買わなければならない状況のことです。コールドな状況はその逆です。温度が異なると遷移パラメータも異なります。さらに、パニックラインの概念が追加されました。価格が前回の高値を突破して高値で上昇し続けるか、前回の安値を突破して安値で下落し続けると、追加の買いが誘発されます。または販売します。的を絞った改善と数十回の反復を経て、最終的に年間レート 210、ドローダウン 16.4、トランザクション数の減少を達成しました (以下を参照)。

同時に、同社は6月27日時点で14,872の利益を上げていたが、その後4か月間では2,300の利益しか上げていないことも確認した。その理由は、2019年前半は200％以上の上昇市場であったのに対し、後半は70％の減少で下落市場であったためである。これは、優れた戦略には多額の投資が必要であることを示している。市場が上昇しているときは上昇の勢いを吸収し、市場が下降しているときは市場に多額の投資をします。適切なタイミングでポジションを売却し、より多くを監視し、より少なく行うようにしてください。もちろん、上記の経験は空売りが不可能な状況に基づいています。空売りが可能な場合、手順はより複雑になり、いくつかの予期しない状況を考慮する必要があり、後で改善する必要があります。

IV. 結論

上記の戦略の後続の最適化スペース:

1. 取引期間として1時間などの短い期間を使用し、最適化パラメータを繰り返し調整する必要がある。
2. 契約を通じて空売りできる

上記は、Qu 氏が Inventor で定量化を行う際の精神的な旅です。定量化に興味がある場合は、Inventor プラットフォームにアクセスして、Qu 氏と一緒に探索してみてください。