私達について

この取引システムは泊宇量化デザインの分野では,私は初期から量化戦略の研究に携わっていました. このコンテストでは,トーケニンスイート (Tokeninsight) の数値化が成功しました.

このブログは,FMZコミュニティが提供しているプラットフォームに感謝しています. この戦略の設計理念とデザインアイデアは,量的なコミュニティ構築をより支援するために,現在公開されています. 量化取引の設計と応用について学ぶことを願っています.

定量分岐率取引戦略の起源

定量分岐率システムのインスピレーションは主に物理から来ている. 物理における速度の定義は,単位時間における移動距離である. 価格を距離として見ると,金融市場では速度は,1時間単位で価格の変化の大きさで定義される. 単位時間における価格変動が大きい場合,通常,このような市場は急速な市場と呼ばれ,単位時間における価格変動が小さい場合,そのような市場は緩やかな市場と呼ばれ,したがって,速度は時間と価格を統合する自然法則であり,速度について深く理解することで,この市場をよりよく認識するのに役立ちます. 市場が上昇する傾向を効果的に予測するエネルギーが増加していることを示しています. 価格が下がった場合,エネルギー不足を表し,市場が平穏化または下落するリスクが認識される. 取引ごとに特定の数の手を使って取引されるので,定量分岐率取引システムと呼ばれる.

準備が必要とする知識

最高価格 (HHV)特定の周期における最高価格.最安値 (LLV)低価格: 特定の周期における最低価格.移動平均線 (MA)特定の周期の閉店価格平均値の連結.逆転傾斜 (SLOPE)特定の周期における線形回転の傾きです.

線形方程式のOLS斜率式は以下の通りである.公式は非常に複雑ですが,FMZのプラットフォームでは,SLOPEの文法式が用意されています. 言語のグラマー・マニュアルをチェックすると,次のアルゴリズムが見えます.

公式を直接呼び出すだけで十分です. 公式を直接呼び出すだけで十分です.

インディケーターデザイン:

1. 特定の時間周期における最高価格と最低価格を計算する 2つの価格の平均を取ります. 3 移動平均線を平均値で計算する 4. 求平線の回転傾き

この指標の設計で,回計を実行すると, 35サイクル (黄色い線) の最高値が得られます. 低点 (緑線),平均点 (赤線),赤線に対する平坦な価格均線 (紫線)

次に,下図で回転傾斜ssを計算できます. これは均線の上昇と減少速度を表します.

取引戦略の設計:

上図からわかるように,緑の矢印は傾斜の最低点,オレンジの矢印は傾斜の高い点を表しています. 順序図はk線に反応し,上下の弱点と下下の弱点もはっきりと感じられる. ターニングポイントで買い売りを操作すれば,高値や低値を追いかけるのではなく,市場を早期に効果的に操作することができます.

デザインのアイデアは,傾斜は上昇し,市場動力が増加することを意味し,停止または上昇をもたらす可能性があります. 傾斜が下がっていることは,市場の動力が弱まり,停滞または下落をもたらす可能性があることを意味しています.

デザインはマヤ語で表現されています.

レビューと概要

このアルゴリズムの設計は完了しました. 次に,システムを使って,次の年に遡ります.

標識は,OKEXの四半期契約BTCです. 2019年1月1日から現在までの1時間回転周期です. 初期口座には3つのBTCがあり,手続費は5万円. 取引回数を200に固定する.

投資の利回りは,比較的平らで安定していることが,リトークで明らかになりました. この調査では,年間1,261件の取引が行われました. 海外の投資家の多くは,この投資に賛成している. 年間収益は約140%; 撤回率は最大14% シャープは0.117で

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(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-02-03 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",200,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

len:=35;//设计周期数

hh^^HHV(H,len);//取一定周期内的最高价
ll^^LLV(L,len);//取一定周期内的最低价
hl2^^(hh+ll)/2;//最高价、最低价的平均值
avg^^MA(hl2,5);//对平均值计算平滑移动均线

ss:SLOPE(avg,len);// 对均线计算回归斜率

ss<REF(ss,1),SPK;//当斜率变小说明行情动能减弱，有下跌趋势，平多做空
ss>REF(ss,1),BPK;//当斜率变大说明行情动能不断增加，有上升趋势，平空做多
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