ラリー・コナーズ ラリー・コナーズ RSI2 平均回帰戦略

単数から

私の親友のヤコは,昨年に何度も私に,日々の戦略を書けるかどうか尋ねました. ブログに投稿された記事では,このブログの内容について説明しています. しかし,私は通常,これらの戦略について,まず,数学的な基礎を強く,少なくとも数学博士号を持っている必要があります. また,高周波の比率は,資金量とブロードバンド速度などなど,財政力によるものです. 取引について私の理解に反していることです.

高い周波数で取引する方法は他にありますか? もちろんあります. RSIの平均回帰戦略を Larry Connors が開発したものです.

紹介 紹介

RSI2戦略は,ラリー・コナーズによって開発された比較的単純な平均回帰取引戦略である. 価格修正期間の間,主に買い物・売買を行っています. RSI2が10を下回ると,oversoldと考えられ,トレーダーは買い方を探すべきである. RSI2が90を突破すると,オーバーバイと考えられ,トレーダーは売る機会を探すべきである. これは,継続的なトレンドに参加することを目的とした,かなり激進的な短期戦略である.

戦略

この戦略には4つのステップがあります. 1. 長期間移動平均線を用いて主要な傾向を特定する. コナーズは200日間の移動平均線を提案している.長期トレンドは200日間の平均線以上で上昇し,200日間の平均線以下で低下する. トレーダーは200日平均線上から買い,200日平均線下から売る機会を探すべきです.

2,RSIの範囲を選択して,買ったり売ったりする機会を決定する. コナーズテストのRSIレベルは0から10の間で買い,90から100の間で売る. 彼は,RSIが5を下回ると購入利益が10を下回ると利益より高いことを発見した.RSIが低いほど,その後の複数のポジションの利益は高い. 相対的に,RSIが95より高いときの空売り利益は,90より高いときの利益よりも高い.

3,実際の買取または売り込みの注文とその到着時間に関与する. コナーズは,閉じるまで待って取引をする方が,トレーダーに柔軟性を与え,エントリーレベルを向上させることができる.

4 出口位置を設定する

ストップはどこに置くべきか? コナーズは停止損益を推奨していない. そう,あなたは間違っていない. 数十万の取引の定量化テストで,コナスは,ストップを使用したパフォーマンスが実際に損の業績であることを発見した.

しかし,この例では,カンナスは5日平均線上にある多頭停止と5日平均線下にある空頭停止を提案している. 明らかに,これは短期的な取引戦略であり,すぐに退場できる. 追跡停止を設定するか,SAR合成停止戦略を採用することを検討します. 時には,市場が実際に上向きに漂流する現象があり,ストップダースを使用しない場合,過剰な損失や大きな損失を引き起こす可能性があります. ユーザー自身で検討し,決定する必要があります.

取引の検証 Trading Examples

下のグラフは,ドワーズ産業平均指数SPDR (DIA) と200日SMA (赤),5サイクルSMA (ピンク) と2サイクルRSIを表示しています. DIAが200日SMAより高くなり,RSI (−2) が5またはそれ以下に下がると,看板信号が出ます. DIAが200日SMAを下回り,RSI (2) が95またはそれ以上の値に上昇すると,下落信号が表示されます. この12ヶ月間,7つの信号,4つの上昇,3つの低下がありました. 4つのバイアス信号のうち,DIAは4回のうち3回上昇した.これは,これらの信号が利益を得ることができる可能性があることを意味している. 4つのダウン信号のうち,DIAは1回だけ下落した. 10月に下落信号が出た後,DIAは200日平均線を突破した. 200日平均線を超えたら,RSI2は5またはそれ以下に落ちて別の買い信号を生むことはありません. 損失や利益については,停止損失と利益のレベルによって決まります.

2つ目の例は,Apple (APL) で,ほとんどの時間200日平均線の上です. この間,少なくとも10の買取信号があった. 2011年2月下旬から6月中旬までのAPLの状低下により,前5指標の損失を回避することは困難である. APLは8月から1月までの状の上昇に伴い,最後の5つの信号がはるかにうまく機能している. このグラフから,多くの信号が早期に示されていることがわかります. つまり,Appleは最初の購入信号の後,新低に落ちて反発した.

結論 結論

RSI2戦略は,トレーダーに継続的なトレンドに参加する機会を提供します. コナーズ氏は,トレーダーは逆転ではなく逆転を買うべきだと指摘している. 売れ過ぎの反転を売り,破綻を支えるのではなく,売れ過ぎの反転を売り,破綻を支えるべきだ. この戦略は彼の哲学に合致しています. コナーズのテストがストップ損失が業績に影響を与えていることを示したとしても,トレーダーにとって,いかなる取引システムにも脱退・ストップ損失戦略を策定することは慎重である. 状況がオーバーバイトになったり,ストップロスを設定したときに,トレーダーは多頭退出することができます. また,条件が過売れた場合,トレーダーは空頭で退場することができます. このアイデアを使って,自分の取引スタイル,リスク・リターン・好み,そして個人的な判断を強化しましょう.

FMZ ソースコード表示

コナーズの戦略はシンプルで,マレー語だけで書き上げられる. この戦略は,米国株の指標として設計されたため,200日平均線を参考にした. 仮想通貨の変動が大きい領域では,短周期的な価値回帰に適している. 周期が 70 になります. 周期が 70 になります. 取引をリベアリングで1倍評価する.

(*backtest
start: 2019-01-01 00:00:00
end: 2020-05-12 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_OKCoin","currency":"BTC_USD"}]
args: [["TradeAmount",5000,126961],["MaxAmountOnce",5000,126961],["ContractType","quarter",126961]]
*)

liang:=INTPART(1*MONEYTOT*REF(C,1)/100);
//使用一倍杠杆
LC := REF(CLOSE,1);
RSI2: SMA(MAX(CLOSE-LC,0),2,1)/SMA(ABS(CLOSE-LC),2,1)*100;
//RSI2值
ma1:=MA(CLOSE,70);
//MA值

CLOSE>ma1 AND RSI2>90,SK(liang);
CLOSE>ma1 AND RSI2<10,BP(SKVOL);
//大于均线的情况下，rsi>90 开空，rsi<10 平空



CLOSE<ma1 AND RSI2<10,BK(liang);
CLOSE<ma1 AND RSI2>90,SP(BKVOL);
//小于均线的情况下，rsi<10 开多，rsi>90 平多

AUTOFILTER;

策略複製 http://www.fmz.com/strategy/207157

復習効果

RSI戦略の全体的な勝利率は,システム再テストの結果,高いことが示されました. 最大引き下げは312で,極端な市場が震動のリターンの戦略に大きなダメージを与える.

調整と思考 微調整

RSI2が95以上上昇した後,市場は上昇し続けることができます. RSI2が5を下回った後,市場は下回り続けることができる. この状況を修正するために,OHLCV分析,日中のグラフ形状,その他の動力指標などに関与することがあります.

RSI2が95以上に上昇すると,市場はさらに上昇し,空頭ポジションを確立することは危険である. 取引者は,RSI2が中心線50以下に戻るのを待つことでこの信号をフィルタリングすることを検討することができます.

参考文献

https://school.stockcharts.com https://www.tradingview.com/ideas/connorsrsi/ https://www.mql5.com/zh/code/22421