危険を抑えるために,損害を抑えるのです...それでは,カルタン,コストは?

(この記事の原稿はFMZ) 量化取引において,頭が冷たいすべての搬家農は,難しい決断に直面します.

増やし損する論理か否か

利回りが増加する傾向がある. しかし,しばしば,自由になる前の波動,長年の努力,そして一晩で戻るリスクも抱えている. ストップロスの論理を加えれば,資金利用率が向上し,取引毎のリスクが軽減されるが,しばしば収益率が低下する.

存在するか否か これは質問です

古い老人は,何度か爆破した後も,ついに,すべての戦略で損失を上げました.

しかし,カルタン,その代償は何だろう? 私のアカウントを例に挙げましょう: 取消命令による利益は理論上は落札であり,取消命令による損失は理論上は落札である (取消された取引情報はアカウントに反映されないが,取消命令が作成された場合はアカウントに反映される).これは理解が容易である.したがって,取消命令の価格と数値を記録し,次のK線範囲に表示される部分を維持する.この部分と現在の価格の差は,単に取消命令による利益/落札と見なすことができる). 収益を計算する公式は,以下のようなものです.

"ええ hand_price 価格を提出する 価格を設定する hand_amount 取引数,あなたのbid,askの方向性によって正負 "ええ (hand_price - now_price) *hand_amount (手_価格 - 今_価格) *手_金額

ストップロスは,暴落を発見した後に,対応する取引をキャンセルする方法です.例えば暴落を発見した後に,取引論理では,購入の実行の可能性を減少させ,売却の実行の可能性を高めます.

また,対応する確率減少方向性を取り除き,現在掛かっている部分の購入または販売注文を統計情報に記録します.

取引が頻繁であるため,片方的な注文のキャンセルがポジションに直接影響を与えます.

取引を止損処理に比べて,この市場停止を予測する方法は,取引を中止せず,手続費を節約できるので,大きな利点があります. (もしあなたが先生に従っているなら,彼はあなたにこの方法も教えてくれないでしょう.

取引の情報については,次の図で説明します.現時点での売り上げは67.4で,平均売り上げは17.4で,現時点の理論利益は50です.株式価格の割引で計算された実際の利益を見てください. 48,ほぼ同じ.

理論値と実際の値が非常に似ていて,少なくとも誤差範囲で,私たちの計算が正しいことを示しています.

キャンセルされた单の収益を計算するには,同じ方法を使います. -162

ストップ・ダスト/ストップ・ブームで,約162ドルの収入を空けました.

この数字は,これまで実際に得た利益の3倍近くです.

損失を止めなければ,現在の4倍もの利益を得られるでしょうか?

明らかにそうではない...

なぜかと言うと,まずは,金利の利用率が低いからです.

取引を行うとき,現貨は,注文を掛けるために商品のを持っている必要があるので,停止損失のキャンセルオーダーは,実際には,彼が取引をした場合,資金が占拠されているため,次の新しい注文が完了できないことを必然的に引き起こします.

つまり,もし彼が利益を得ることができれば, 利益を得られる後の一枚のコインが消えてしまうのです.

もし現在の価格が1000だったら,1001年に10回の売り切れを停止し,その後1010年に10回の売り切れを停止し,10回の売り上げを停止すると考えてください.

注文をキャンセルすると10の利益が失われるように見えるが,注文をキャンセルしなければ100の利益が失われ,資金が占められ,1010で取引ができないことになる.

仮に現在の商品が10個しかないと仮定すると,10個が空いているように見えますが,実際は90個が余分な利益をもたらします.

このポイントは,最も簡単に無視される第一点であり,ほとんどの場合,お金の利用率の大神 (あるいは超富豪,お金持ち,弾丸は無限,どうでしょう?) の重要性です.

市場が正しいと判断すれば,資金へのレバレッジを活用して,この部分の利益を得ることができる.

戦略が安定し,一定のストップ損失制限条件を緩和し,同じ傾向判断パラメータが適用されれば,フューチャー取引の際に利益の上昇は,同じ状況下で現貨の上昇よりもはるかに大きいことが重要な理由です.

ストップダースによる利益は本当の利益であり,ストップダースによる失敗は必ずしも本当の失敗ではない.

2つ目は,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし,もし.

ストップダースは,注文をキャンセルしたため,コストが削減されます.

言い換えれば,次期高周波,高周波の類似のストップ・ロスは,毎回のストップ・ロスのコストに相当する損失を削減します. つまり,この場合,あなたがトレンド・リバースの把握に十分な50%の精度を持っている限り,あなたはストップ・ロスをすべきです. (もちろん,私の招待状のリンクを使って,8割引でBinance取引もできます.https://www.binance.com/cn/register?ref=ILBGUIDRILBGUIDRは,デジタル通貨の量化取引に関する特定の技術的な問題について,私のリンクで取引する限り,私に1回無料で相談することができます.

最後に,ストップ損失は傾向判断の1つであり,誤判判断の1つであり,損失は少ないが,正しい判断をした場合,利益は非常に誇張されている.

市場トレーダー戦略として,このような次期高周波戦略の例として,取引頻度が高いため,少なくとも1秒間に数回,許容されない場合,非常に多くの回数である.

誤判が数千回ある場合,その誤判は実際には1%です.

判断が正しくなったら,利益はわずか数パーセントしかありません.

適切な停止損失,減退は少なくとも10分の"です.

取引をする人にとって,何かがある場合,利益は本当の利益であり,損失は必ずしも本当の損失ではない.そして,利益をもたらせば,損失に比べ,少なくともあなたの損失の10倍である.

損失をなくして高い収益率を維持する.

短期的には,収益の曲線が維持され, 1-2倍もの利益が見られる.

ストップダースが実行され,あなたは大きな波動時に自分のポジションを保証するために,毎秒数セントで空を踏み出します.

ポジションは消えないしかし,その価値はあるのか? ありがとうございました.