デジタル通貨取引所の集計市場インターフェースを使用して多種多様な戦略を構築する

デジタル通貨取引所の集計市場インターフェースを使用して多種多様な戦略を構築する

FMZ量化取引プラットフォーム戦略的な枠組この記事では,取引所の集約市場インターフェースを使用して多種戦略を構築する方法について説明します. 取引所の集約市場インターフェイスを使用して多種戦略を構築する方法について説明します.

この2つの取引所をリストし,APIのドキュメントを見てみると,すべての取引所が集約された市場インターフェースを持っていることがわかります.

ビジネスインターフェース

• 金融取引:https://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/bookTickerインタフェースがデータ返却

  [
      {
          "symbol": "BTCUSDT", // 交易对
          "bidPrice": "4.00000000", //最优买单价
          "bidQty": "431.00000000", //挂单量
          "askPrice": "4.00000200", //最优卖单价
          "askQty": "9.00000000", //挂单量
          "time": 1589437530011   // 撮合引擎时间
      }
      ...
  ]
  

• コイン現金:https://api.huobi.pro/market/tickersインタフェースがデータ返却

  [  
      {  
          "open":0.044297,      // 开盘价
          "close":0.042178,     // 收盘价
          "low":0.040110,       // 最低价
          "high":0.045255,      // 最高价
          "amount":12880.8510,  
          "count":12838,
          "vol":563.0388715740,
          "symbol":"ethbtc",
          "bid":0.007545,
          "bidSize":0.008,
          "ask":0.008088,
          "askSize":0.009
      }, 
      ...
  ]
  

  しかし,実際はそうではなく,トークンインターフェースが実際に返ってくる構造は,

  {
      "status": "ok",
      "ts": 1616032188422,
      "data": [{
    	  "symbol": "hbcbtc",
    	  "open": 0.00024813,
    	  "high": 0.00024927,
    	  "low": 0.00022871,
    	  "close": 0.00023495,
    	  "amount": 2124.32,
    	  "vol": 0.517656218,
    	  "count": 1715,
    	  "bid": 0.00023427,
    	  "bidSize": 2.3,
    	  "ask": 0.00023665,
    	  "askSize": 2.93
      }, ...]
  }
  

  インタフェースが返したデータを処理する際には注意が必要です.

戦略的手続きの枠組みを構築する

この2つのインターフェースを戦略的にどのように包み込むか? ゆっくりと一緒にやってください.

制御オブジェクトを構成するコンストラクター関数を書きます.

// 参数e用于传入exchange交易所对象，参数subscribeList是需要处理的交易对列表，例如["BTCUSDT", "ETHUSDT", "EOSUSDT", "LTCUSDT", "ETCUSDT", "XRPUSDT"]
function createManager(e, subscribeList) {           
    var self = {}
    self.supportList = ["Futures_Binance", "Huobi"]  // 支持的交易所的

    // 对象属性
    self.e = e
    self.name = e.GetName()
    self.type = self.name.includes("Futures_") ? "Futures" : "Spot"
    self.label = e.GetLabel()
    self.quoteCurrency = ""  
    self.subscribeList = subscribeList   // subscribeList : [strSymbol1, strSymbol2, ...]
    self.tickers = []                    // 接口获取的所有行情数据，定义数据格式：{bid1: 123, ask1: 123, symbol: "xxx"}}
    self.subscribeTickers = []           // 需要的行情数据，定义数据格式：{bid1: 123, ask1: 123, symbol: "xxx"}}
    self.accData = null                  // 用于记录账户资产数据

    // 初始化函数
    self.init = function() { 
    	// 判断是否支持该交易所
        if (!_.contains(self.supportList, self.name)) {        	
        	throw "not support"
        }
    }

    // 判断数据精度
    self.judgePrecision = function (p) {
        var arr = p.toString().split(".")
        if (arr.length != 2) {
            if (arr.length == 1) {
                return 0
            }
            throw "judgePrecision error, p:" + String(p)
        }
        
        return arr[1].length
    }

    // 更新资产
    self.updateAcc = function(callBackFuncGetAcc) {
        var ret = callBackFuncGetAcc(self)
        if (!ret) {
        	return false 
        }
        self.accData = ret 
        return true 
    }

    // 更新行情数据
    self.updateTicker = function(url, callBackFuncGetArr, callBackFuncGetTicker) {
    	var tickers = []
    	var subscribeTickers = []
    	var ret = self.httpQuery(url)
    	if (!ret) {
    		return false 
    	}
    	try {
            _.each(callBackFuncGetArr(ret), function(ele) {
            	var ticker = callBackFuncGetTicker(ele)
            	tickers.push(ticker)
            	for (var i = 0 ; i < self.subscribeList.length ; i++) {
            		if (self.subscribeList[i] == ele.symbol) {
            			subscribeTickers.push(ticker)
            		}
            	}
            })
        } catch(err) {
        	Log("错误：", err)
        	return false 
        }

        self.tickers = tickers
        self.subscribeTickers = subscribeTickers
        return true 
    }

    self.httpQuery = function(url) {
    	var ret = null
        try {
            var retHttpQuery = HttpQuery(url)
            ret = JSON.parse(retHttpQuery)
        } catch (err) {
            // Log("错误:", err)
            ret = null
        }
        return ret 
    }

    self.returnTickersTbl = function() {
        var tickersTbl = {
        	type : "table", 
        	title : "tickers",
        	cols : ["symbol", "ask1", "bid1"], 
        	rows : []
        }
        _.each(self.subscribeTickers, function(ticker) {        
        	tickersTbl.rows.push([ticker.symbol, ticker.ask1, ticker.bid1])
        })
        return tickersTbl
    }

    // 初始化
    self.init()
	return self 
}

FMZのAPI関数を使用するHttpQuery交換インターフェースにアクセスするリクエストを送信する機能.HttpQuery異常処理が必要な場合try...catchインターフェースの返信失敗などの異常を処理します. 交換インターフェイスが返したデータ構造が違って,どのように処理する? 同じ処理方法では絶対にできません. 確かに,取引所のインターフェースが返したデータ構造が異なるだけでなく,返したデータフィールドの名前も異なる.同じ意味が異なる名前かもしれない.例えば,上記のインターフェース.同じ表現は1つの価格を購入することを意味します.bidPrice仮想通貨は,bid。

特殊処理の部分を分離するために,呼び戻し関数で解く. このオブジェクトを初期化すると,特定の用途では以下のようになります. (次のコードでは,コンストラクター関数が省略されています)createManager(笑) 金融機関が,これらの契約を監視しているのは,["BTCUSDT", "ETHUSDT", "EOSUSDT", "LTCUSDT", "ETCUSDT", "XRPUSDT"]コイン現金は,これらのコイン取引を監視しています.["btcusdt", "ethusdt", "eosusdt", "etcusdt", "ltcusdt", "xrpusdt"]例えば、

function main() {
    var manager1 = createManager(exchanges[0], ["BTCUSDT", "ETHUSDT", "EOSUSDT", "LTCUSDT", "ETCUSDT", "XRPUSDT"])
    var manager2 = createManager(exchanges[1], ["btcusdt", "ethusdt", "eosusdt", "etcusdt", "ltcusdt", "xrpusdt"])   

    while (true) {
    	// 更新行情数据
    	var ticker1GetSucc = manager1.updateTicker("https://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/bookTicker", 
    		function(data) {return data}, 
    		function (ele) {return {bid1: ele.bidPrice, ask1: ele.askPrice, symbol: ele.symbol}})
    	var ticker2GetSucc = manager2.updateTicker("https://api.huobi.pro/market/tickers", 
    		function(data) {return data.data}, 
    		function(ele) {return {bid1: ele.bid, ask1: ele.ask, symbol: ele.symbol}})
        if (!ticker1GetSucc || !ticker2GetSucc) {
        	Sleep(1000)
        	continue
        }
        
        var tbl1 = {
        	type : "table", 
        	title : "期货行情数据",
        	cols : ["期货合约", "期货买一", "期货卖一"], 
        	rows : []
        }
        _.each(manager1.subscribeTickers, function(ticker) {
        	tbl1.rows.push([ticker.symbol, ticker.bid1, ticker.ask1])
        })
        var tbl2 = {
        	type : "table", 
        	title : "现货行情数据",
        	cols : ["现货合约", "现货买一", "现货卖一"], 
        	rows : []
        }
        _.each(manager2.subscribeTickers, function(ticker) {
        	tbl2.rows.push([ticker.symbol, ticker.bid1, ticker.ask1])
        })
        LogStatus(_D(), "\n`" + JSON.stringify(tbl1) + "`", "\n`" + JSON.stringify(tbl2) + "`")
        Sleep(10000)
    }
}

テストを実行する: 最初の取引所対象は,コイン・アンの先物を追加し,第2取引所対象は,トークン・現物を追加します.

インターフェースから返されるデータをどのように取り出すかなどの操作が,返却関数を使用して,異なる取引所の特化処理を行うことが見えます.

    	var ticker1GetSucc = manager1.updateTicker("https://fapi.binance.com/fapi/v1/ticker/bookTicker", 
    		function(data) {return data}, 
    		function (ele) {return {bid1: ele.bidPrice, ask1: ele.askPrice, symbol: ele.symbol}})
    	var ticker2GetSucc = manager2.updateTicker("https://api.huobi.pro/market/tickers", 
    		function(data) {return data.data}, 
    		function(ele) {return {bid1: ele.bid, ask1: ele.ask, symbol: ele.symbol}})

市場取得は制定され,次に口座資産取得は制定される. 多種戦略では,口座資産データも複数である. 取引所の口座資産インターフェースでは,一般的にすべての資産データを返す.

構造関数createManager資産の取得方法を追加

    // 更新资产
    self.updateAcc = function(callBackFuncGetAcc) {
        var ret = callBackFuncGetAcc(self)
        if (!ret) {
        	return false 
        }
        self.accData = ret 
        return true 
    }

また,交換インターフェイスが返信するフォーマットにより,フィールド名付けが異なるため,ここでも返信関数の特化処理を使用する必要があります.

トークン現金,コイン安貨を例に挙げると,返却関数は次のように書ける.

    // 获取账户资产的回调函数
    var callBackFuncGetHuobiAcc = function(self) {
        var account = self.e.GetAccount()
        var ret = []
        if (!account) {
        	return false 
        }
        // 构造资产的数组结构
        var list = account.Info.data.list
        _.each(self.subscribeList, function(symbol) {
            var coinName = symbol.split("usdt")[0]
            var acc = {symbol: symbol}
            for (var i = 0 ; i < list.length ; i++) {
            	if (coinName == list[i].currency) {
                    if (list[i].type == "trade") {
                        acc.Stocks = parseFloat(list[i].balance)
                    } else if (list[i].type == "frozen") {
                    	acc.FrozenStocks = parseFloat(list[i].balance)
                    }
                } else if (list[i].currency == "usdt") {
                	if (list[i].type == "trade") {
                		acc.Balance = parseFloat(list[i].balance)
                	} else if (list[i].type == "frozen") {
                		acc.FrozenBalance = parseFloat(list[i].balance)
                	}
                }
            }
            ret.push(acc)
        })
        return ret 
    }

    var callBackFuncGetFutures_BinanceAcc = function(self) {
    	self.e.SetCurrency("BTC_USDT")   // 设置为U本位合约的交易对
        self.e.SetContractType("swap")   // 合约都是永续合约
        var account = self.e.GetAccount() 
        var ret = []
        if (!account) {
        	return false 
        }
        var balance = account.Balance
        var frozenBalance = account.FrozenBalance
        // 构造资产数据结构
        _.each(self.subscribeList, function(symbol) {
            var acc = {symbol: symbol}
            acc.Balance = balance
            acc.FrozenBalance = frozenBalance
            ret.push(acc)
        })
        return ret 
    }

市場,資産機能へのアクセスを持つ戦略的枠組みを運営する

事件について:

資産:

市場データにアクセスすると,各品種の差を計算し,複数の取引対の期日差をモニターすることができます. 投資家は,投資のコストを削減し,投資のコストを削減し,投資のコストを削減する.

このデザインは,他の取引所に拡大し,興味のある同級生が試すことができます.