デリビット オプション デルタ ダイナミックヘッジ戦略
作者: リン・ハーン発明者 量化 - 微かな夢, 作成日:2021-03-26 11:18:53, 更新日:2024-12-05 21:55:32
デリビット オプション デルタ ダイナミックヘッジ戦略
このFMZの量化戦略はデリビット オプション デルタ ダイナミックヘッジ戦略ダイナミック・デルタ・ヘジング (DDH) 戦略
オプション取引について学ぶには,通常,以下のような概念を習得する必要があります.
-
オプション価格モデル,B-Sモデル,オプション価格は,標識に基づく物価変動,レジ権変動,期限残りの変動,
(暗示) 波動率変動, 無リスク率変動によって価格を決定する. -
リスクのシート:
- デルタ
オプションの方向性リスク. デルタが+0.50である場合,このオプションは,指数の価格が下落したときの損益表現は,現金0.50とみなされる. - ガンマ・
方向のリスクの加速.例えば,ガマの作用により,指標価格が走行価格から始まり,価格が上昇する過程で,デルタは+0.50から徐々に+1.00に傾く. - ティータ・レバー タイム・レバー、オプションを購入するときに,指標価格が動かない場合,毎日のように,あなたはティータ金額の表示された費用 (ドルで定価とするDeribit) を支払う. オプションを売却するときに,指標価格が動かない場合,毎日の後,あなたはThetaの金額を示す手数料を受け取ります.
- ベーガ
波動率の扉、オプションを購入するときにベーガは正である,つまり多波動率である。暗示波動率が上昇するとベーガ で利益を得ます。また逆にも,オプションを売却するときに暗示波動率が低下すると利益を得ます。
- デルタ
DDHの戦略はこう説明しています.
-
DDHの原理について オプションとフューチャーデルタを平衡することで,取引方向のリスク中立性を達成する.オプションのデルタは指標の物価変動に従って変化するので,フューチャーと現貨のデルタは不変である. オプション・コントラクトのポジションを保持し,フューチャー・ヘッジでデルタを平衡した後,指標の物価の変化に伴い,全体的なデルタが再び不均衡状態に陥る.オプション・ポジションとフューチャー・ポジションの組み合わせには,継続的なダイナミック・ヘッジ・デルタを平衡する必要がある.
例えば: このとき,空のフューチャーでデルタをヘッジし,全体的なデルタ中性 (<0または0に近い) に達します. 選択肢契約の期限,変動率などの要素を考慮していない. 状況1: 標本物価が上昇し,オプション部分のデルタが拡大し,全体的なデルタが正に移動し,フューチャーが再びヘッジされる必要があり,部分的な空頭ポジションが空のフューチャーとして継続し,全体的なデルタが再びバランスになる. (再び平衡する前に,この期間の権利のデルタは大きい,フューチャーデルタは比較的小さい,見込みオプションの限界利益が契約空白の限界損失を上回るので,ポートフォリオ全体に利益が生じる)
状況2: 指標物価が下がり,オプション部分のデルタが減少し,全体的なデルタがマイナスに移動し,平衡部分空頭期貨保有が全体的なデルタを再び平衡させる. (再平衡前には,この期間の権利のデルタは小さく,フューチャーデルタは比較的大きく,見込みオプションの限界損失は契約空頭の限界利益よりも小さいが,ポートフォリオ全体が利益になる)
理想的には,物価が下がった場合も,市場が波動している限り,利益をもたらします.
しかし,時間価値や取引コストなどの要因も考慮する必要があります.
牛の知識の説明を引用して:
Gamma Scalping 的关注点并不是delta，dynamic delta hedging 只是过程中规避underlying价格风险的一种做法而已。 Gamma Scalping 关注的是Alpha，此Alpha不是选股的Alpha，这里的Alpha = Gamma/Theta也就是单位Theta的时间损耗换来多少Gamma， 这个是关注的点。可以构建出上涨和下跌都浮盈的组合，但一定伴随时间损耗，那问题就在于性价比了。 作者：许哲 链接：https://www.zhihu.com/question/51630805/answer/128096385
DDHの戦略設計について
- 集成市場インターフェイスパッケージ,フレームワークデザイン
- 戦略 UI デザイン
- 戦略的インタラクションデザイン
- 自動ヘッジ機能設計
フォローしている:
// 构造函数
function createManager(e, subscribeList, msg) {
var self = {}
self.supportList = ["Futures_Binance", "Huobi", "Futures_Deribit"] // 支持的交易所的
// 对象属性
self.e = e
self.msg = msg
self.name = e.GetName()
self.type = self.name.includes("Futures_") ? "Futures" : "Spot"
self.label = e.GetLabel()
self.quoteCurrency = ""
self.subscribeList = subscribeList // subscribeList : [strSymbol1, strSymbol2, ...]
self.tickers = [] // 接口获取的所有行情数据，定义数据格式：{bid1: 123, ask1: 123, symbol: "xxx"}}
self.subscribeTickers = [] // 需要的行情数据，定义数据格式：{bid1: 123, ask1: 123, symbol: "xxx"}}
self.accData = null
self.pos = null
// 初始化函数
self.init = function() {
// 判断是否支持该交易所
if (!_.contains(self.supportList, self.name)) {
throw "not support"
}
}
self.setBase = function(base) {
// 切换基地址，用于切换为模拟盘
self.e.SetBase(base)
Log(self.name, self.label, "切换为模拟盘:", base)
}
// 判断数据精度
self.judgePrecision = function (p) {
var arr = p.toString().split(".")
if (arr.length != 2) {
if (arr.length == 1) {
return 0
}
throw "judgePrecision error, p:" + String(p)
}
return arr[1].length
}
// 更新资产
self.updateAcc = function(callBackFuncGetAcc) {
var ret = callBackFuncGetAcc(self)
if (!ret) {
return false
}
self.accData = ret
return true
}
// 更新持仓
self.updatePos = function(httpMethod, url, params) {
var pos = self.e.IO("api", httpMethod, url, params)
var ret = []
if (!pos) {
return false
} else {
// 整理数据
// {"jsonrpc":"2.0","result":[],"usIn":1616484238870404,"usOut":1616484238870970,"usDiff":566,"testnet":true}
try {
_.each(pos.result, function(ele) {
ret.push(ele)
})
} catch(err) {
Log("错误：", err)
return false
}
self.pos = ret
}
return true
}
// 更新行情数据
self.updateTicker = function(url, callBackFuncGetArr, callBackFuncGetTicker) {
var tickers = []
var subscribeTickers = []
var ret = self.httpQuery(url)
if (!ret) {
return false
}
// Log("测试", ret)// 测试
try {
_.each(callBackFuncGetArr(ret), function(ele) {
var ticker = callBackFuncGetTicker(ele)
tickers.push(ticker)
if (self.subscribeList.length == 0) {
subscribeTickers.push(ticker)
} else {
for (var i = 0 ; i < self.subscribeList.length ; i++) {
if (self.subscribeList[i] == ticker.symbol) {
subscribeTickers.push(ticker)
}
}
}
})
} catch(err) {
Log("错误：", err)
return false
}
self.tickers = tickers
self.subscribeTickers = subscribeTickers
return true
}
self.getTicker = function(symbol) {
var ret = null
_.each(self.subscribeTickers, function(ticker) {
if (ticker.symbol == symbol) {
ret = ticker
}
})
return ret
}
self.httpQuery = function(url) {
var ret = null
try {
var retHttpQuery = HttpQuery(url)
ret = JSON.parse(retHttpQuery)
} catch (err) {
// Log("错误:", err)
ret = null
}
return ret
}
self.returnTickersTbl = function() {
var tickersTbl = {
type : "table",
title : "tickers",
cols : ["symbol", "ask1", "bid1"],
rows : []
}
_.each(self.subscribeTickers, function(ticker) {
tickersTbl.rows.push([ticker.symbol, ticker.ask1, ticker.bid1])
})
return tickersTbl
}
// 返回持仓表格
self.returnPosTbl = function() {
var posTbl = {
type : "table",
title : "pos|" + self.msg,
cols : ["instrument_name", "mark_price", "direction", "size", "delta", "index_price", "average_price", "settlement_price", "average_price_usd", "total_profit_loss"],
rows : []
}
/* 接口返回的持仓数据格式
{
"mark_price":0.1401105,"maintenance_margin":0,"instrument_name":"BTC-25JUN21-28000-P","direction":"buy",
"vega":5.66031,"total_profit_loss":0.01226105,"size":0.1,"realized_profit_loss":0,"delta":-0.01166,"kind":"option",
"initial_margin":0,"index_price":54151.77,"floating_profit_loss_usd":664,"floating_profit_loss":0.000035976,
"average_price_usd":947.22,"average_price":0.0175,"theta":-7.39514,"settlement_price":0.13975074,"open_orders_margin":0,"gamma":0
}
*/
_.each(self.pos, function(ele) {
if(ele.direction != "zero") {
posTbl.rows.push([ele.instrument_name, ele.mark_price, ele.direction, ele.size, ele.delta, ele.index_price, ele.average_price, ele.settlement_price, ele.average_price_usd, ele.total_profit_loss])
}
})
return posTbl
}
self.returnOptionTickersTbls = function() {
var arr = []
var arrDeliveryDate = []
_.each(self.subscribeTickers, function(ticker) {
if (self.name == "Futures_Deribit") {
var arrInstrument_name = ticker.symbol.split("-")
var currency = arrInstrument_name[0]
var deliveryDate = arrInstrument_name[1]
var deliveryPrice = arrInstrument_name[2]
var optionType = arrInstrument_name[3]
if (!_.contains(arrDeliveryDate, deliveryDate)) {
arr.push({
type : "table",
title : arrInstrument_name[1],
cols : ["PUT symbol", "ask1", "bid1", "mark_price", "underlying_price", "CALL symbol", "ask1", "bid1", "mark_price", "underlying_price"],
rows : []
})
arrDeliveryDate.push(arrInstrument_name[1])
}
// 遍历arr
_.each(arr, function(tbl) {
if (tbl.title == deliveryDate) {
if (tbl.rows.length == 0 && optionType == "P") {
tbl.rows.push([ticker.symbol, ticker.ask1, ticker.bid1, ticker.mark_price, ticker.underlying_price, "", "", "", "", ""])
return
} else if (tbl.rows.length == 0 && optionType == "C") {
tbl.rows.push(["", "", "", "", "", ticker.symbol, ticker.ask1, ticker.bid1, ticker.mark_price, ticker.underlying_price])
return
}
for (var i = 0 ; i < tbl.rows.length ; i++) {
if (tbl.rows[i][0] == "" && optionType == "P") {
tbl.rows[i][0] = ticker.symbol
tbl.rows[i][1] = ticker.ask1
tbl.rows[i][2] = ticker.bid1
tbl.rows[i][3] = ticker.mark_price
tbl.rows[i][4] = ticker.underlying_price
return
} else if(tbl.rows[i][5] == "" && optionType == "C") {
tbl.rows[i][5] = ticker.symbol
tbl.rows[i][6] = ticker.ask1
tbl.rows[i][7] = ticker.bid1
tbl.rows[i][8] = ticker.mark_price
tbl.rows[i][9] = ticker.underlying_price
return
}
}
if (optionType == "P") {
tbl.rows.push([ticker.symbol, ticker.ask1, ticker.bid1, ticker.mark_price, ticker.underlying_price, "", "", "", "", ""])
} else if(optionType == "C") {
tbl.rows.push(["", "", "", "", "", ticker.symbol, ticker.ask1, ticker.bid1, ticker.mark_price, ticker.underlying_price])
}
}
})
}
})
return arr
}
// 初始化
self.init()
return self
}
function main() {
// 初始化，清空日志
if(isResetLog) {
LogReset(1)
}
var m1 = createManager(exchanges[0], [], "option")
var m2 = createManager(exchanges[1], ["BTC-PERPETUAL"], "future")
// 切换为模拟盘
var base = "https://www.deribit.com"
if (isTestNet) {
m1.setBase(testNetBase)
m2.setBase(testNetBase)
base = testNetBase
}
while(true) {
// 期权
var ticker1GetSucc = m1.updateTicker(base + "/api/v2/public/get_book_summary_by_currency?currency=BTC&kind=option",
function(data) {return data.result},
function(ele) {return {bid1: ele.bid_price, ask1: ele.ask_price, symbol: ele.instrument_name, underlying_price: ele.underlying_price, mark_price: ele.mark_price}})
// 永续期货
var ticker2GetSucc = m2.updateTicker(base + "/api/v2/public/get_book_summary_by_currency?currency=BTC&kind=future",
function(data) {return data.result},
function(ele) {return {bid1: ele.bid_price, ask1: ele.ask_price, symbol: ele.instrument_name}})
if (!ticker1GetSucc || !ticker2GetSucc) {
Sleep(5000)
continue
}
// 更新持仓
var pos1GetSucc = m1.updatePos("GET", "/api/v2/private/get_positions", "currency=BTC&kind=option")
var pos2GetSucc = m2.updatePos("GET", "/api/v2/private/get_positions", "currency=BTC&kind=future")
if (!pos1GetSucc || !pos2GetSucc) {
Sleep(5000)
continue
}
// 交互
var cmd = GetCommand()
if(cmd) {
// 处理交互
Log("交互命令：", cmd)
var arr = cmd.split(":")
// cmdClearLog
if(arr[0] == "setContractType") {
// parseFloat(arr[1])
m1.e.SetContractType(arr[1])
Log("exchanges[0]交易所对象设置合约：", arr[1])
} else if (arr[0] == "buyOption") {
var actionData = arr[1].split(",")
var price = parseFloat(actionData[0])
var amount = parseFloat(actionData[1])
m1.e.SetDirection("buy")
m1.e.Buy(price, amount)
Log("执行价格：", price, "执行数量：", amount, "执行方向：", arr[0])
} else if (arr[0] == "sellOption") {
var actionData = arr[1].split(",")
var price = parseFloat(actionData[0])
var amount = parseFloat(actionData[1])
m1.e.SetDirection("sell")
m1.e.Sell(price, amount)
Log("执行价格：", price, "执行数量：", amount, "执行方向：", arr[0])
} else if (arr[0] == "setHedgeDeltaStep") {
hedgeDeltaStep = parseFloat(arr[1])
Log("设置参数hedgeDeltaStep：", hedgeDeltaStep)
}
}
// 获取期货合约价格
var perpetualTicker = m2.getTicker("BTC-PERPETUAL")
var hedgeMsg = " PERPETUAL:" + JSON.stringify(perpetualTicker)
// 从账户数据中获取delta总值
var acc1GetSucc = m1.updateAcc(function(self) {
self.e.SetCurrency("BTC_USD")
return self.e.GetAccount()
})
if (!acc1GetSucc) {
Sleep(5000)
continue
}
var sumDelta = m1.accData.Info.result.delta_total
if (Math.abs(sumDelta) > hedgeDeltaStep && perpetualTicker) {
if (sumDelta < 0) {
// delta 大于0 对冲期货做空
var amount = _N(Math.abs(sumDelta) * perpetualTicker.ask1, -1)
if (amount > 10) {
Log("超过对冲阈值，当前总delta：", sumDelta, "买入期货")
m2.e.SetContractType("BTC-PERPETUAL")
m2.e.SetDirection("buy")
m2.e.Buy(-1, amount)
} else {
hedgeMsg += ", 对冲下单量小于10"
}
} else {
// delta 小于0 对冲期货做多
var amount = _N(Math.abs(sumDelta) * perpetualTicker.bid1, -1)
if (amount > 10) {
Log("超过对冲阈值，当前总delta：", sumDelta, "卖出期货")
m2.e.SetContractType("BTC-PERPETUAL")
m2.e.SetDirection("sell")
m2.e.Sell(-1, amount)
} else {
hedgeMsg += ", 对冲下单量小于10"
}
}
}
LogStatus(_D(), "sumDelta:", sumDelta, hedgeMsg,
"\n`" + JSON.stringify([m1.returnPosTbl(), m2.returnPosTbl()]) + "`", "\n`" + JSON.stringify(m2.returnTickersTbl()) + "`", "\n`" + JSON.stringify(m1.returnOptionTickersTbls()) + "`")
Sleep(10000)
}
}
戦略パラメータ:
戦略アドレスは:https://www.fmz.com/strategy/265090
戦略が実行される:
この戦略は,教育戦略であり,学習を中心に,注意深く使用してください.
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発明者 量化 - 微かな夢こんにちは,この戦略は教材,テストのみで,実際のディスクは自分で修正することができます.
発明者 量化 - 微かな夢仮想通貨取引所,仮想通貨取引所,仮想通貨取引所,仮想通貨取引所,仮想通貨取引所など,