バランスのとれた待機順序戦略 (教育戦略)

バランスのとれた待機順序戦略 (教育戦略)

この記事で説明する戦略の本質は動的バランス戦略である.つまり,バランス通貨の価値は常に評価通貨の価値に等しい.しかし,戦略論理は,先行順序として設計されたとき非常にシンプルである.この戦略を書く主な目的は,戦略設計のあらゆる側面を示すことである.

• 戦略論理の封筒化 実行時にいくつかのデータとタグ変数 (オブジェクトとしてカプセル化) で戦略論理をカプセル化します.

• 戦略処理の初期化コード 初期アカウント情報は,利益計算のための初期実行で記録されます.初期実行時に,パラメータに従ってデータを復元するかどうかを選択できます.

• 戦略相互作用処理コード シンプルなインタラクティブな停止と再開の処理が設計されています

• 戦略利益計算コード 利益の計算には通貨標準計算方法が用いられる.

• 戦略におけるキーデータの持続性メカニズム データを復元するメカニズムを設計する

• 戦略処理情報を表示するコード 状態バーのデータ表示

戦略コード

var Shannon = {
    // member
    e : exchanges[0],
    arrPlanOrders : [],
    distance : BalanceDistance,
    account : null,
    ticker : null, 
    initAccount : null,
    isAskPending : false,
    isBidPending : false,

    // function 
    CancelAllOrders : function (e) {
        while(true) {
            var orders = _C(e.GetOrders)
            if(orders.length == 0) {
                return 
            }
            Sleep(500)
            for(var i = 0; i < orders.length; i++) {
                e.CancelOrder(orders[i].Id, orders[i])
                Sleep(500)
            }
        }
    },

    Balance : function () {
        if (this.arrPlanOrders.length == 0) {
            this.CancelAllOrders(this.e)
            var acc = _C(this.e.GetAccount)
            this.account = acc
            var askPendingPrice = (this.distance + acc.Balance) / acc.Stocks
            var bidPendingPrice = (acc.Balance - this.distance) / acc.Stocks
            var askPendingAmount = this.distance / 2 / askPendingPrice
            var bidPendingAmount = this.distance / 2 / bidPendingPrice

            this.arrPlanOrders.push({tradeType : "ask", price : askPendingPrice, amount : askPendingAmount}) 
            this.arrPlanOrders.push({tradeType : "bid", price : bidPendingPrice, amount : bidPendingAmount})
        } else if(this.isAskPending == false && this.isBidPending == false) {
            for(var i = 0; i < this.arrPlanOrders.length; i++) {
                var tradeFun = this.arrPlanOrders[i].tradeType == "ask" ? this.e.Sell : this.e.Buy
                var id = tradeFun(this.arrPlanOrders[i].price, this.arrPlanOrders[i].amount)
                if(id) {
                    this.isAskPending = this.arrPlanOrders[i].tradeType == "ask" ? true : this.isAskPending
                    this.isBidPending = this.arrPlanOrders[i].tradeType == "bid" ? true : this.isBidPending
                } else {
                    Log("Pending order failed, clear!")
                    this.CancelAllOrders(this.e)
                    return 
                }
            }
        }

        if(this.isBidPending || this.isAskPending) {
            var orders = _C(this.e.GetOrders)
            Sleep(1000)
            var ticker = _C(this.e.GetTicker)
            this.ticker = ticker
            if(this.isAskPending) {
                var isFoundAsk = false 
                for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
                    if(orders[i].Type == ORDER_TYPE_SELL) {
                        isFoundAsk = true
                    }
                }
                if(!isFoundAsk) {
                    Log("Selling order filled, cancel the order, reset")
                    this.CancelAllOrders(this.e)
                    this.arrPlanOrders = []
                    this.isAskPending = false 
                    this.isBidPending = false 
                    LogProfit(this.CalcProfit(ticker))
                    return 
                }
            }
            if(this.isBidPending) {
                var isFoundBid = false 
                for(var i = 0; i < orders.length; i++) {
                    if(orders[i].Type == ORDER_TYPE_BUY) {
                        isFoundBid = true
                    }
                }
                if(!isFoundBid) {
                    Log("Buying order filled, cancel the order, reset")
                    this.CancelAllOrders(this.e)
                    this.arrPlanOrders = []
                    this.isAskPending = false 
                    this.isBidPending = false 
                    LogProfit(this.CalcProfit(ticker))
                    return 
                }
            }        
        }
    }, 
    ShowTab : function() {
        var tblPlanOrders = {
            type : "table", 
            title : "Plan pending orders", 
            cols : ["direction", "price", "amount"], 
            rows : []
        }
        for(var i = 0; i < this.arrPlanOrders.length; i++) {
            tblPlanOrders.rows.push([this.arrPlanOrders[i].tradeType, this.arrPlanOrders[i].price, this.arrPlanOrders[i].amount])
        }

        var tblAcc = {
            type : "table", 
            title : "Account information", 
            cols : ["type", "Stocks", "FrozenStocks", "Balance", "FrozenBalance"], 
            rows : []            
        }
        tblAcc.rows.push(["Initial", this.initAccount.Stocks, this.initAccount.FrozenStocks, this.initAccount.Balance, this.initAccount.FrozenBalance])
        tblAcc.rows.push(["This", this.account.Stocks, this.account.FrozenStocks, this.account.Balance, this.account.FrozenBalance])
        
        return "Time:" + _D() + "\n `" + JSON.stringify([tblPlanOrders, tblAcc]) + "`" + "\n" + "ticker:" + JSON.stringify(this.ticker)
    },
    CalcProfit : function(ticker) {
        var acc = _C(this.e.GetAccount)
        this.account = acc
        return (this.account.Balance - this.initAccount.Balance) + (this.account.Stocks - this.initAccount.Stocks) * ticker.Last
    },
    Init : function() {
        this.initAccount = _C(this.e.GetAccount)
        if(IsReset) {
            var acc = _G("account")
            if(acc) {
                this.initAccount = acc 
            } else {
                Log("Failed to restore initial account information! Running in initial state!")
                _G("account", this.initAccount)
            }
        } else {
            _G("account", this.initAccount)
            LogReset(1)
            LogProfitReset()
        }
    },
    Exit : function() {
        Log("Cancel all pending orders before stopping...")
        this.CancelAllOrders(this.e)
    }
}

function main() {
    // Initialization
    Shannon.Init()

    // Main loop
    while(true) {
        Shannon.Balance()        
        LogStatus(Shannon.ShowTab())
        // Interaction
        var cmd = GetCommand()
        if(cmd) {
            if(cmd == "stop") {
                while(true) {
                    LogStatus("Pause", Shannon.ShowTab())
                    cmd = GetCommand()
                    if(cmd) {
                        if(cmd == "continue") {
                            break
                        }
                    }
                    Sleep(1000)
                }
            }
        }
        Sleep(5000)
    }
}

function onexit() {
    Shannon.Exit()
}

バックテスト

最適化と拡張

• 仮想待機注文メカニズムを追加できます.一部の取引所は待機注文の価格を制限しているため,実際に注文が行われない可能性があります.価格が実際の待機注文に近いまで待つ必要があります.
• フューチャー取引も加える
• 多種と多交換のバージョンを拡張します

戦略は教育目的のみで,実際のボット取引では慎重に使用する必要があります. 戦略アドレス:https://www.fmz.com/strategy/225746