OKCoinを移植する 菜刈り機 解説
作者: リン・ハーンイク91297, 日時: 2018-10-31 13:30:19タグ:高周波
移植は:https://github.com/richox/okcoin-leeks-reaper
原作者は,手数料の請求が失敗すると言いました. 私は移植をしましたが,実体テストはありませんでした. 戦略はGetTradesを使用しているため,この関数は回測システムでシミュレートされているため,回測は意味がない.
元の説明は以下のとおりです
OKCoin 菜食器
OKCoinのビットコイン取引プラットフォームの高周波取引ロボットのプログラムで,2016年6月の基本モデルから2017年1月中旬まで,当初投資した6000を250000に成功的に刷り上げました.近年の中央銀行によるビットコインに対する高圧政策により,各プラットフォームは配当を停止し,取引手数料を徴収し始めたため,この戦略は事実上失敗しました.
)
このロボットプログラムは2つの主要な戦略に基づいています.
- トレンド戦略: 価格がトレンドシフトするときに,オーダーをタイムリーにフォローする,つまり,俗語で言う.追いかける。
- バランス戦略: ポジションが50%偏ったとき,小便を放出してポジションを徐々に50%回転させ,トレンド終盤の逆転が引き下げを起こすのを防ぐ.魚尾を食べない。
この手順は,ポジションを均衡させる (資本+資金=資金) ことを要求し,ポジションの50%で,純資産が価格変動に伴わないようにし,傾向変動が発生した場合に保証する.転倒する。
この2つのプロジェクトに感謝します.
OKCoin: ありがとうございました.
BTC: 3QFn1qfZMhMQ4FhgENR7fha3T8ZVw1bEeU
function LeeksReaper() { //创建构造函数LeeksReaper
var self = {} //构造一个空的对象
self.numTick = 0
self.lastTradeId = 0
self.vol = 0
self.askPrice = 0
self.bidPrice = 0
self.orderBook = { Asks: [], Bids: [] }
self.prices = []
self.tradeOrderId = 0
self.p = 0.5
self.account = null
self.preCalc = 0
self.preNet = 0
//以上都是self对象的属性
//创建一个方法
self.updateTrades = function () {
var trades = _C(exchange.GetTrades) //创建一个变量trades用来接收_C函数返回的值，传入的参数为：exchange.GetTrades
if (self.prices.length == 0) { //如果self.prices的长度等于0
while (trades.length == 0) { //如果trades等于0时执行下方的语句
trades = trades.concat(_C(exchange.GetTrades)) //通过数组拼接的方法把_C函数返回的值与trades进行拼接，传入的参数为：exchange.GetTrades
}
for (var i = 0; i < 15; i++) { //循环，结束条件为i=15，每次循环i都自加1
self.prices[i] = trades[trades.length - 1].Price//每次循环都把trades数组的最后一个值赋值给self对象的prices数组上，共循环15次
}
}
//self.vol的值等于他自己乘以0.7加上_.reduce函数的返回值*0.3，其中_.reduce函数传入的参数为trades和一个匿名函数，还有一个0，匿名函数的形参为men,trade
self.vol = 0.7 * self.vol + 0.3 * _.reduce(trades, function (mem, trade) {
// Huobi not support trade.Id
//前半段是比较rade.Id是否大于self.lastTradeId，如果结果是true就执行下方的语句，如果是fales就往后看，后半段的且运算符，trade.Id == 0和trade.Time > self.lastTradeId都为真时才会返回true,有fales时就返回fales
if ((trade.Id > self.lastTradeId) || (trade.Id == 0 && trade.Time > self.lastTradeId)) {
//等号右边是一个三目运算，如果trade.Id=0就返回trade.Time，否则就返回trade.Id, self.lastTradeId。并进行比较返回最大的值，最后把返回的最大值赋给self.lastTradeId
self.lastTradeId = Math.max(trade.Id == 0 ? trade.Time : trade.Id, self.lastTradeId)
//mem=trade.Amount+mem
mem += trade.Amount
}
//返回mem
return mem
}, 0)
}
//self对象的一个方法
self.updateOrderBook = function () {
// 创建一个变量orderBook用来接收_C函数返回的值，传入的参数为：exchange.GetDepth
var orderBook = _C(exchange.GetDepth)
self.orderBook = orderBook //self.orderBook 的值等于orderBook
if (orderBook.Bids.length < 3 || orderBook.Asks.length < 3) {//前半段是判断orderBook.Bids的长度是否小于3，后半段是判断orderBook.Asks的长度是否小于3，如果两边都小于3就执行下方的语句
//返回undefined
return
}
//self.bidPrice的值等于orderBook.Bids数组的第一个值乘以0.618加上orderBook.Asks数组的第一个值乘以0.382加上0.01
self.bidPrice = orderBook.Bids[0].Price * 0.618 + orderBook.Asks[0].Price * 0.382 + 0.01
//同上
self.askPrice = orderBook.Bids[0].Price * 0.382 + orderBook.Asks[0].Price * 0.618 - 0.01
//删除price数组的第一个值，并返回第一个值
self.prices.shift()
//prices数组向后添加值，值为函数_N的返回值
self.prices.push(_N((orderBook.Bids[0].Price + orderBook.Asks[0].Price) * 0.35 +
(orderBook.Bids[1].Price + orderBook.Asks[1].Price) * 0.1 +
(orderBook.Bids[2].Price + orderBook.Asks[2].Price) * 0.05))
}
//self对象的一个方法
self.balanceAccount = function () {
// 创建一个变量account用来接收GetAccount函数返回的值
var account = exchange.GetAccount()
//判断account是否为空，是就返回undefined
if (!account) {
return
}
//赋值
self.account = account
//获取当前时间的时间戳数据
var now = new Date().getTime()
//判断self.orderBook.Bids的长度是否大于0和now - self.preCalc的值是否大于(CalcNetInterval * 1000)，如果都大于就执行下方语句
if (self.orderBook.Bids.length > 0 && now - self.preCalc > (CalcNetInterval * 1000)) {
//赋值
self.preCalc = now
//创建一个变量net用来接收_N函数的返回值
var net = _N(account.Balance + account.FrozenBalance + self.orderBook.Bids[0].Price * (account.Stocks + account.FrozenStocks))
//判断net是否不等于self.preNet，如果是就执行下方语句
if (net != self.preNet) {
//赋值
self.preNet = net
//调用函数LogProfit并传入net
LogProfit(net)
}
}
//赋值
self.btc = account.Stocks
self.cny = account.Balance
self.p = self.btc * self.prices[self.prices.length - 1] / (self.btc * self.prices[self.prices.length - 1] + self.cny)
var balanced = false
//判断self.p的值是否小于0.48
if (self.p < 0.48) {
//调用Log函数并传入参数"开始平衡", self.p
Log("开始平衡", self.p)
//self.cny =self.cny-300
self.cny -= 300
//判断self.orderBook.Bids的长度是否大于0，如果是就执行下方语句
if (self.orderBook.Bids.length > 0) {
//调用buy函数并传入相应的参数
exchange.Buy(self.orderBook.Bids[0].Price + 0.00, 0.01)
exchange.Buy(self.orderBook.Bids[0].Price + 0.01, 0.01)
exchange.Buy(self.orderBook.Bids[0].Price + 0.02, 0.01)
}
//如果self.p大于0.52就执行下方语句
} else if (self.p > 0.52) {
//调用Log函数并传入参数"开始平衡", self.p
Log("开始平衡", self.p)
//self.btc=self.btc-0.03
self.btc -= 0.03
//判断self.orderBook.Bids的长度是否大于0，如果是就执行下方语句
if (self.orderBook.Asks.length > 0) {
//调用Sell函数并传入相应的参数
exchange.Sell(self.orderBook.Asks[0].Price - 0.00, 0.01)
exchange.Sell(self.orderBook.Asks[0].Price - 0.01, 0.01)
exchange.Sell(self.orderBook.Asks[0].Price - 0.02, 0.01)
}
}
//调用函数Sleep并传入参数BalanceTimeout
Sleep(BalanceTimeout)
//创建标量order来接收GetOrders函数返回的值
var orders = exchange.GetOrders()
//判断orders是否为真
if (orders) {
//遍历orders
for (var i = 0; i < orders.length; i++) {
//判断orders的id是否不等于self.tradeOrderId
if (orders[i].Id != self.tradeOrderId) {
//如果是就调用CancelOrder函数并传入参数orders[i].Id
exchange.CancelOrder(orders[i].Id)
}
}
}
}
//self的一个方法
self.poll = function () {
//self.numTick自加1
self.numTick++
//执行上方创建的三个方法updateTrades，updateOrderBook，updateOrderBook
self.updateTrades()
self.updateOrderBook()
self.balanceAccount()
//burstPrice的值等于self.prices数组的最后一个值乘以BurstThresholdPct
var burstPrice = self.prices[self.prices.length - 1] * BurstThresholdPct
//创建变量并赋值
var bull = false
var bear = false
var tradeAmount = 0
//判断self.account是否为真
if (self.account) {
//是真的话就调用LogStatus函数并传入相应的参数
LogStatus(self.account, 'Tick:', self.numTick, ', lastPrice:', self.prices[self.prices.length - 1], ', burstPrice: ', burstPrice)
}
//前半段是判断self.numTick的值是否大于2，如果是大于2就往执行||后面的语句，如果不是则判断&&运算符后面的语句，如果为fales直接返回fales,执行else的语句
if (self.numTick > 2 && (
self.prices[self.prices.length - 1] - _.max(self.prices.slice(-6, -1)) > burstPrice ||
self.prices[self.prices.length - 1] - _.max(self.prices.slice(-6, -2)) > burstPrice && self.prices[self.prices.length - 1] > self.prices[self.prices.length - 2]
)) {
//变量bull赋值为true,tradeAmount赋值为self.cnyv/self.bidPrice乘以0.99
bull = true
tradeAmount = self.cny / self.bidPrice * 0.99
}
//同上面if
else if (self.numTick > 2 && (
self.prices[self.prices.length - 1] - _.min(self.prices.slice(-6, -1)) < -burstPrice ||
self.prices[self.prices.length - 1] - _.min(self.prices.slice(-6, -2)) < -burstPrice && self.prices[self.prices.length - 1] < self.prices[self.prices.length - 2]
)) {
bear = true
//赋值
tradeAmount = self.btc
}
//判断self.vol是否小于BurstThresholdVol，如果是就执行if语句内的代码
if (self.vol < BurstThresholdVol) {
tradeAmount *= self.vol / BurstThresholdVol
}
//判断self.numTick是否小于5，如果是就执行if语句内的代码
if (self.numTick < 5) {
//tradeAmount=tradeAmount*0.8
tradeAmount *= 0.8
}
//判断self.numTick是否小于10
if (self.numTick < 10) {
tradeAmount *= 0.8
}
//前半段是判断!bull和!bear哪一个为真，后半段是判断tradeAmount是否小于MinStock，当两边都为真时就执行if语句内的代码
if ((!bull && !bear) || tradeAmount < MinStock) {
return
}
//如果bull为真时就返回self.bidPrice的值，否则返回self.askPrice的值
var tradePrice = bull ? self.bidPrice : self.askPrice
//tradeAmount是否大于或者等于MinStock，如果时就进行循环while的语句
while (tradeAmount >= MinStock) {
//当bull为真时返回Buy函数的返回值，否则返回Sell函数的返回值
var orderId = bull ? exchange.Buy(self.bidPrice, tradeAmount) : exchange.Sell(self.askPrice, tradeAmount)
//调用Sleep函数传入参数400，0.4秒后执行
Sleep(400)
//判断orderId是否为true
if (orderId) {
//赋值
self.tradeOrderId = orderId
//赋值
var order = null
while (true) {
//rder的值等于GetOrder函数的返回值
order = exchange.GetOrder(orderId)
//判断order是否为true
if (order) {
//判断两边的值是否相等
if (order.Status == ORDER_STATE_PENDING) {
//调用CancelOrder函数
exchange.CancelOrder(orderId)
//0.2秒后执行
Sleep(200)
} else {
//跳出循环
break
}
}
}
//赋值
self.tradeOrderId = 0
tradeAmount -= order.DealAmount
tradeAmount *= 0.9
//判断两边是否相等
if (order.Status == ORDER_STATE_CANCELED) {
//调用self的updateOrderBook方法
self.updateOrderBook()
//判断是否为true,如果时就进行循环
while (bull && self.bidPrice - tradePrice > 0.1) {
//赋值
tradeAmount *= 0.99
tradePrice += 0.1
}
//判断是否为true,如果时就进行循环
while (bear && self.askPrice - tradePrice < -0.1) {
tradeAmount *= 0.99
tradePrice -= 0.1
}
}
}
}
//赋值
self.numTick = 0
}
//返回self
return self
}
//函数main
function main() {
//reaper 是构造函数的实例
var reaper = LeeksReaper()
while (true) {
//通过实例调用poll方法
reaper.poll()
Sleep(TickInterval)
}
}
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イク91297返信しないわけではなく,私自身も理解できないのです.
ブクシアックこんにちは! 連絡先をお願いします. コメントの部分では,あまりわかりませんでした. お願いします.
イク91297このコメントは完璧ではありませんか?
fmゼロどこにいる?