ATRは,平均の真の範囲としても知られており,J. ウェルズ・ワイルダーによって発明された.ATR指標は主に市場の変動の強度を測定するために使用される.
この指標は主に価格変動を測定するために使用されます. ATRは価格の方向性ではなく 波動性の指標であることを覚えておく必要があります
この指標は,通常,市場の頂点または価格 konsolidiation の時に発生する持続的な限界動きの長い期間を典型的に表しています.この指標による予測の原則は,以下のように表現できます.指標の値が高くなるほど,傾向の変化の可能性が高くなります.指標の値が低くなるほど,傾向の動性が弱くなる.
アイデア:チャネル適応戦略,固定ストップ損失 +浮動取利益
適用するソフトウェア: FMZ Quant / webstock
データサイクル:複数のサイクル
データ契約:インデックス契約
取引契約:商品先物/デジタル通貨
(*backtest
start: 2018-11-01 00:00:00
end: 2018-12-01 00:00:00
period: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_BitMEX","currency":"XBT_USD"}]
args: [["ContractType","XBTUSD",126961]]
*)
SLOSS:=2;
N:=200;
M:=4;
TR1:=MAX(MAX((HIGH-LOW),ABS(REF(CLOSE,1)-HIGH)),ABS(REF(CLOSE,1)-LOW));
ATR:=MA(TR1,N);
MAC:=MA(C,N);
UBAND^^MAC+M*ATR;
DBAND^^MAC-M*ATR;
NH^^HHV(H,N);
NL^^LLV(L,N);
H>=NH,BPK;
L<=NL,SPK;
(H>=HHV(H,M*N) OR C<=UBAND) AND BKHIGH>=BKPRICE*(1+M*SLOSS*0.01),SP;
(L<=LLV(L,M*N) OR C>=DBAND) AND SKLOW<=SKPRICE*(1-M*SLOSS*0.01),BP;
//止损 StopLoss
C>=SKPRICE*(1+SLOSS*0.01),BP;
C<=BKPRICE*(1-SLOSS*0.01),SP;
AUTOFILTER;
モモックスこの2つの言葉は何を意味するのか? 価格が4つのサイクルの最高値を突破し,またはブリンラインを突破し,貯蔵庫が建設されて以来,8%の利益を得ています. (H>=HHV(H,M*N) OR C<=UBAND) AND BKHIGH>=BKPRICE* ((1+M*SLOSS*0.01),SP; (L<=LLV(L,M*N) OR C>=DBAND) AND SKLOW<=SKPRICE*(1-M*SLOSS*0.01),BP;