コインを投げる戦略 (●''●)
作者: リン・ハーンタグ:
完全T神公名,
波動率を正しく使って,BTC大金を稼ぐのは,これほど簡単です!
千万の量化世界 3日前
量化戦略の研究開発は2つの側面があります. 始めている人にとっては非常に難しいです. 難しさは,
千万の量化者の皆さん,こんにちは!
この記事の特集は,第2回目です. 千千は,大神 (LE_CHIFFRE1) に招待されて光栄です. 微信LE_CHIFFRE1は,どのように波動率因子を使用して,簡単にBTC大盘を勝ち取ることができるか,
波動率の戦略についてお話しします.
01
—
前言
こんにちは,今日,千千の量化
量化指数と戦略 (助成も自動化も可能) は,もちろん,最後に老舗がよく言うことを付け加える必要があります: 投資はリスクがあり,市場への入場は慎重で,戦略はすべての人にアイデアと教訓を提供することであり,利益と損失を自負することだけです. この戦略を使用するすべての利益と損失は,私自身と何千もの量化世界
免責声明が終わると,次の質問が始まります.
02
—
簡単な波動率戦略
私のことをよく知っている人は,私個人的に,アルファをあまり好きではないことを知っています. 私は比喩的にベータを信頼し,ベータを研究する方が多いです. なぜ,e.........mmmmm,わからない.
量化戦略の研究開発は,実は二面的なもので,初心者にとっては非常に難しいです. 難しさは,
この戦略アルゴリズムは,対数値の定周期値の
特定のグラフィックビジュアライゼーションインターフェースは,以下のPPTを参照してください. このグラフは,Pyechartsで自分で描いたもので,特定のコードも,T大
実際,この戦略は,私が以前使っていた戦略である. 広範囲のETF,もちろん,指数選択時に株式の売買のために使用され,その後,直接コインリングに移され,驚いて,実際にダメージを減らすことを発見しました.
グラフは,その年のテスト結果を示し,特定の部分のコードロジックスクリーンショットです.
上の図は,データを読み取ってから,パンダで指標データを計算する図です.
計算が完了すると,pd.to_csv () 函数でデータ出力し,上記のスクリーンショットで使用されたpyecharts (注:古いバージョンのpyechartsを使用しています) を視覚化出力できます.
具体的には,すべての戦略,視覚化,およびパフォーマンス指標コードは,T大
03
—
量化について
まず第一に,良い戦略は公開を恐れず,これは戦争レベルの対決兵器開発ではなく,生死を決めるものなので,自分や他の機関や個人として,いわゆる秘密の戦略を恐れず,CTAには秘密がないので,私の考えでは,誰もが考えていたことや予想外の点だけしかありません.
2つ目は,新規でも経験のあるプレイヤーでも,多くの人がインスピレーションの源を必要としていること. 株の因子掘り,タイミング戦略のアイデアなど,主観的な経験,研究報告,輪内のコミュニケーション交流などから,現在市場にあるいくつかの戦略を購入し,それを読み,理解し,自分のリスク承受能力と特定のニーズに応じて改訂するなど.
結論として,量化とは,量化の中の一種であり,程序化取引は量化の中の一種である.大学時代 (約2009年) に,TBやピラミッドなどのプログラム化が既に有人狩猟されていた.もし今日も続けば,この部分の先見者は10年ほど前に,ウォール街の
最後に,自分の専門知識に対する信頼と記事への招待状をいただき,千千の量化
ありがとうございました! ありがとうございました!
Qtのグループに参加していない友人は,すぐにグループに加わり,学習資料を入手してください!
千千本尊町ビル!
微信が掃く 市民の関心
/*backtest
start: 2020-01-20 00:00:00
end: 2021-01-19 23:59:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_BitMEX","currency":"XBT_USD","fee":[0.008,0.1]}]
args: [["st",0.1]]
*/
// 初始化
exchange.SetContractType('XBTUSD')
_CDelay(100)
// 止盈止损
var TP_status = false // 是否触发追踪止盈
var TP_HH = 0
var TP_LL = 0
var B = 1
// 获取交易所信息
function UpdateInfo() {
account = exchange.GetAccount()
pos = exchange.GetPosition()
records = exchange.GetRecords()
ticker = exchange.GetTicker()
}
// 定制本次盈亏
function Onept() {
// 更新用户信息
UpdateInfo()
// 如果现在余额 大于 之前的余额, 那么 盈利次数+1, 且pt_1设为现在余额
if (account.Stocks - pt_1 > 0) {
pt_times = pt_times + 1
Log('这回赚钱啦~~~~ (＾Ｕ＾)ノ~ＹＯ', account.Stocks - pt_1)
B = 1
pt_1 = account.Stocks
}
// 如果现在余额 小于 之前的余额, 那么 亏损次数+1, 且pt_1设为现在余额
if (account.Stocks - pt_1 < 0) {
st_times = st_times + 1
Log('这回亏掉了.... /(ㄒoㄒ)/~~', account.Stocks - pt_1)
B = B * 1.618
pt_1 = account.Stocks
}
}
// 画线
function PlotMA_Kline(records) {
$.PlotRecords(records, "K")
}
// 追踪止盈 初始%, 追踪U
function TP() {
var TP_first_long = pos[0].Price + tp_first * ticker.Last
var TP_trailing_long = TP_HH - trailing_tp * ticker.Last
var TP_first_short = pos[0].Price - tp_first * ticker.Last
var TP_trailing_short = TP_LL + trailing_tp * ticker.Last
// 当多仓时, 现价大于开仓+初始止赢价 -> 触发追踪止盈
if ((pos[0].Type == 0) && (ticker.Last > TP_first_long)) {
// Log('当多仓时, 现价大于开仓+初始止赢价 -> 触发追踪止盈', TP_HH)
TP_status = true
// 触发追踪止盈, 未初始化开仓最大价格 -> 开仓后最大价格更新为现价
if (TP_status === true && TP_HH == 0) {
Log('触发追踪止盈, 未初始化开仓最大价格 -> 开仓后最大价格更新为现价', TP_HH)
TP_HH = ticker.Last
}
// 触发追踪止盈, 已有开仓后最大价格, 现价大于开仓后最大价格 -> 开仓后最大价格更新为现价
else if (TP_status === true && TP_HH != 0 && ticker.Last > TP_HH) {
Log('触发追踪止盈, 已有开仓后最大价格, 现价大于开仓后最大价格 -> 开仓后最大价格更新为现价', TP_HH)
TP_HH = ticker.Last
}
// 触发追踪止盈, 已有开仓后最大价格, 现价小于 (开仓后最大价格减 - 回撤USD) -> 开空平仓止盈
else if (TP_status === true && TP_HH != 0 && ticker.Last < TP_trailing_long) {
Log('触发追踪止盈, 已有开仓后最大价格, 现价小于 (开仓后最大价格减 - 回撤USD) -> 开空平仓止盈', TP_HH)
exchange.SetDirection("closebuy")
exchange.Sell(ticker.Buy, pos[0].Amount, "在" + ticker.Last + "止赢平多仓!! 开仓价格: " + pos[0].Price + "数量: " + pos[0].Amount)
$.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Sell', 'PT_BK' + ticker.Sell)
Onept()
TP_status = false
TP_HH = 0
}
}
// 当空仓时, 现价小于开仓-初始止赢价 -> 触发追踪止盈
else if ((pos[0].Type == 1) && (ticker.Last < TP_first_short)) {
// Log('当空仓时, 现价小于开仓-初始止赢价 -> 触发追踪止盈', TP_LL)
TP_status = true
// 触发追踪止盈, 未初始化开仓最大价格 -> 开仓后最小价格更新为现价
if (TP_status === true && TP_LL == 0) {
Log('触发追踪止盈, 未初始化开仓最大价格 -> 开仓后最小价格更新为现价', TP_LL)
TP_LL = ticker.Last
}
// 触发追踪止盈, 已有开仓后最小价格, 现价小于开仓后最小价格 -> 开仓后最小价格更新为现价
else if (TP_status === true && TP_LL != 0 && ticker.Last < TP_LL) {
Log('触发追踪止盈, 已有开仓后最小价格, 现价小于开仓后最小价格 -> 开仓后最小价格更新为现价', TP_LL)
TP_LL = ticker.Last
}
// 触发追踪止盈, 已有开仓后最小价格, 现价大于 (开仓后最小价格减 + 回撤USD) -> 开多平仓止盈
else if (TP_status === true && TP_LL != 0 && ticker.Last > TP_trailing_short) {
Log('触发追踪止盈, 已有开仓后最小价格, 现价大于 (开仓后最小价格减 + 回撤USD) -> 开多平仓止盈', TP_LL)
exchange.SetDirection("closesell")
exchange.Buy(ticker.Sell, pos[0].Amount, "在" + ticker.Last + "止赢平空仓!! 开仓价格: " + pos[0].Price + "数量: " + pos[0].Amount)
$.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Buy', 'PT_SK' + ticker.Sell)
Onept()
TP_status = false
TP_LL = 0
}
}
}
// 止损 %
function Stoploss() {
// 当多仓时, 现价小于开仓-止损价, 做空平多
if ((pos[0].Type == 0) && (ticker.Last < pos[0].Price - st * ticker.Last)) {
Log('当多仓时, 现价小于开仓-止损价, 做空平多')
exchange.SetDirection("closebuy")
exchange.Sell(ticker.Buy, pos[0].Amount, "在" + ticker.Last + "止损平多仓!! 开仓价格: " + pos[0].Price + "数量: " + pos[0].Amount)
$.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Sell', 'ST_BK' + ticker.Buy)
Onept()
}
// 当空仓时, 现价大于开仓+止损价, 做多平空
else if ((pos[0].Type == 1) && (ticker.Last > pos[0].Price + st * ticker.Last)) {
Log('当空仓时, 现价大于开仓+止损价, 做多平空')
exchange.SetDirection("closesell")
exchange.Buy(ticker.Sell, pos[0].Amount, "在" + ticker.Last + "止损平空仓!! 开仓价格: " + pos[0].Price + "数量: " + pos[0].Amount)
$.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Buy', 'ST_SK' + ticker.Sell)
Onept()
}
}
// 计算凯利公式 仓位
function PriceAmount() {
// 赢可以赢多少
y = tp_first
// 输会输多少
s = st
//赔率
b = y / s
// 赢的概率
if (total_times < 10) {
p = 0.382
} else {
p = pt_times / total_times
}
// 输的概率
q = 1 - p
// 凯莉公式
f = (b * p - q) / b
// 限制B最大值
if (B > 16.18) {
B = 16.18
}
//Amount = _N(Math.abs(f) * account.Stocks * ticker.Last * B, 0)
Amount = _N(0.618 * account.Stocks * ticker.Last, 0)
//Log(Amount)
}
// 交易逻辑
function onTick() {
// 获取均匀分布 0-9 随机数
ToTheMoon = Math.floor(Math.random() * 10)
// 无仓位时
if (pos.length == 0) {
// Long
if (ToTheMoon > 5) {
exchange.SetDirection("buy")
exchange.Buy(ticker.Sell, Amount)
$.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Buy', 'BK' + ticker.Sell)
total_times = total_times + 1
}
// Short
if (ToTheMoon < 4) {
exchange.SetDirection("sell")
exchange.Sell(ticker.Buy, Amount)
$.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Sell', 'SK' + ticker.Buy)
total_times = total_times + 1
}
}
// 多仓时
if (pos.length > 0 && pos[0].Type == 0) {
// 平多
if (ToTheMoon < 1) {
exchange.SetDirection("closebuy")
exchange.Sell(ticker.Buy, pos[0].Amount)
$.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Sell', 'PBK')
Onept()
}
}
// 空仓时
if (pos.length > 0 && pos[0].Type == 1) {
// 平空
if (ToTheMoon > 8) {
exchange.SetDirection("closesell")
exchange.Buy(ticker.Sell, pos[0].Amount)
$.PlotFlag(new Date().getTime(), 'Buy', 'PSK')
Onept()
}
}
}
function main() {
UpdateInfo()
// 统计
pt_1 = account.Stocks
total_times = 0
pt_times = 0
st_times = 0
while (1) {
UpdateInfo()
PriceAmount()
onTick()
PlotMA_Kline(records)
if (pos.length > 0) {
TP()
}
if (pos.length > 0) {
Stoploss()
}
LogStatus("总余额: " + _N(ticker.Last * account.Stocks, 2), " 下单量: " + Amount, " 下单倍数: " + B, " ToTheMoon: " + ToTheMoon, " 下单量比: " + _N(Amount * 100 / _N(ticker.Last * account.Stocks, 2), 2), "% 胜率: " + _N(p * 100, 2), "%", total_times, pos)
}
}
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