この取引戦略は,RSI,変化率ROC,移動平均MAを組み合わせて,エントリー信号を識別するための統合メカニズムを形成します.
具体的には,3期RSI,2期RSI変動率,および100期価格変動率を計算し,これらの3つの平均を複合RSI指標として計算する.複合RSIが40を超えると購入信号が生成され,70を超えると販売信号が生成される.
この戦略の利点は,複数の指標の強み - 過剰購入/過剰売却のRSI,勢力のRSI変化率,価格変化率のROCをシネージ化することです.しかし,各指標は遅れがあり,それらを組み合わせると,誤った信号のリスクを完全に回避することはできません.
概要すると,この複合エントリー信号RSI戦略は,判断の精度を向上させるために複数の指標の強みを融合させています.しかし,実用的な応用のために,長期的安定を達成するために,パラメータ最適化やストップ損失設定などのリスク制御に注意が必要です.
/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-03-10 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
src = close, lenrsi = 3, lenupdown = 2, lenroc = 100, malengt = 2, low = 40, high = 70, a = 1, vlow = 20
updown(s) =>
isEqual = s == s[1]
isGrowing = s > s[1]
ud = 0.0
ud := isEqual ? 0 : isGrowing ? (nz(ud[1]) <= 0 ? 1 : nz(ud[1])+1) : (nz(ud[1]) >= 0 ? -1 : nz(ud[1])-1)
ud
rsi = rsi(src, lenrsi)
updownrsi = rsi(updown(src), lenupdown)
percentrank = percentrank(roc(src, 1), lenroc)
crsi = avg(rsi, updownrsi, percentrank)
MA = sma(crsi, malengt)
band1 = 70
band0 = 40
band2 = 20
ColorMA = MA>=band0 ? lime : red
p1 = plot(MA, title="BuyNiggers", style=line, linewidth=4, color=ColorMA)
p2 = plot(low, title="idk", style=line, linewidth=2, color=blue)
p3 = plot(high, title="idk2", style=line, linewidth=2, color=orange)
p4 = plot(vlow, title="idk3", style=line, linewidth=1, color=red)
//@version=2
strategy("CMARSI")
if crossover(MA, band0)
strategy.entry("buy", strategy.long, when=strategy.position_size <= 0)
if crossunder(MA, band1)
strategy.exit("close", "buy")
plot(strategy.equity)