この戦略は,SonicRシステムに基づく平均逆転チャネルを使用してトレンドを特定し,トレンドフォローのためにトレードブレイクアウトをします. 系統的なトレンド取引のためのチャネルと移動平均指標を組み合わせます.
戦略論理:
平均逆転チャネルを計算する. 中間線としてEMAが接近し,上/下帯として高/低EMAが発生する.
長期間の移動平均線を取引信号線として計算する.
信号線上から 接近が切れたら ロング
信号線を下に近距離が切れたらショート
視覚化のためにチャネルフィールを使用します.
利点:
チャンネルはトレンドとブレイクを明確に定義します
移動平均は短期間のノイズをフィルターします
シンプルなルールで 感情的な干渉を避ける
リスク:
遅れているチャネルや移動平均値は 最良のエントリを見逃す可能性があります
パラメータ調整が必要で 過剰な誤った信号を避ける
メカニカルシステムでは より大きな使用量削減が起こり リスク管理が必要になります
概要すると,このSonicRベースの戦略は,体系的なブレイクアウト取引のためのチャネル方向性を特定します. 単純なルールはアルゴリズム取引に利益をもたらしますが,安定した長期的利益のために最適化とリスク管理が必要です.
/*backtest
start: 2022-09-11 00:00:00
end: 2022-11-12 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
//Sonic R
// strategy("SonicR",shorttitle="Sonic R",overlay=true,default_qty_value=10000,initial_capital=1000,currency=currency.USD)
EMA = input(defval=89, title="EMA Signal")
HiLoLen = input(34, minval=2,title="High Low channel Length")
pacC = ema(close,HiLoLen)
pacL = ema(low,HiLoLen)
pacH = ema(high,HiLoLen)
DODGERBLUE = #1E90FFFF
// Plot the Price Action Channel (PAC) base on EMA high,low and close
L=plot(pacL, color=DODGERBLUE, linewidth=1, title="High PAC EMA",transp=50)
H=plot(pacH, color=DODGERBLUE, linewidth=1, title="Low PAC EMA",transp=50)
C=plot(pacC, color=DODGERBLUE, linewidth=2, title="Close PAC EMA",transp=0)
fill(L,H, color=aqua,transp=90,title="Fill HiLo PAC")
//Moving Average
signalMA =ema(close,EMA)
plot(signalMA,title="EMA Signal",color=white,linewidth=4,style=line)
//Strategy
goLong() => crossover(pacC,signalMA)
strategy.entry(id = "Go to Buy", long = true, when = goLong())
goShort() => crossunder(pacC,signalMA)
strategy.entry(id = "Go to Sell", long = false, when = goShort())