この戦略は,最近の価格動向が1つの方向に持続しているかどうかを判断し,連続した上下のバーブレイクを取引します.短期的なトレンド機会を把握することを目的としています.
戦略論理:
現在のバーが固定されたバックバックのバーと比較して上/下になっているか確認します.例えば5バー前です.
複数のバーが開いたよりも閉ざされた後も
複数のバーが開いているより 閉じると短を入力します
損失を制限するためにストップを使用します.
パラメータの最適化のためのカスタマイズ可能なバックテスト期間.
利点:
連続した上下行線は短期的な傾向を決定します
リアルタイムで警報を 監視できる
シンプルなバックテスト最適化により ライブ取引が可能になります
リスク:
中期・長期の偏見はなく リスクは高い
ストレートストップは早めに終了する可能性があります.
逆転に注意して 積極的に利益を得ることに注意してください
要約すると この短期戦略は バックテストに基づいた潜在力がありますが リアルタイムの取引では 逆転や 規律的な損失削減に 注意が必要です
/*backtest
start: 2023-08-13 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy("BarUpDn Strategy", overlay=true, initial_capital = 10000, default_qty_value = 10000, default_qty_type = strategy.cash)
BarsUp = input(1)
BarsDown = input(1)
// Strategy Backesting
startDate = input(timestamp("2021-01-01T00:00:00"), type = input.time)
finishDate = input(timestamp("2021-12-31T00:00:00"), type = input.time)
time_cond = true
// Messages for buy and sell
message_buy = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Buy message")
message_sell = input("{{strategy.order.alert_message}}", title="Sell message")
if (close > open and open > close[BarsUp]) and time_cond
strategy.entry("BarUp", strategy.long, stop = high + syminfo.mintick, alert_message = message_buy)
if (close < open and open < close[BarsDown]) and time_cond
strategy.entry("BarDn", strategy.short, stop = low + syminfo.mintick, alert_message = message_sell)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)