本策略通过观察价格对布林带通道的突破来进行交易。布林带可有效界定价格震荡范围,其突破可作为趋势转换的信号。
策略原理:
计算布林带中线、上带和下带。中线为n日简单移动均线,带宽为n日标准差的若干倍。
当价格上穿下带时,做多;当价格下穿上带时,做空。
设置止损位于相反方向的布林带线上,进行风险控制。
采用趋势追踪止损可锁定更多利润,也可选择固定止损。
可为做多做空订单设置互斥,避免同时存在多空单。
该策略的优势:
突破布林带可有效识别趋势变化点。
设置在布林带上的止损有利于从趋势中及时退出。
互斥订单可避免同向交易对冲。
该策略的风险:
布林带均线和标准差存在滞后,可能错过最佳入场点位。
震荡趋势中可能出现频繁的假突破。
标准参数无法适应市场波动率的变化。
总之,该策略通过判断布林带的突破情况进行交易,属于典型的通道突破策略。在参数优化和风险控制方面还有改进空间,但整体思路简单可靠。
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start: 2022-09-05 00:00:00
end: 2023-09-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
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//@version=3
strategy("Kozlod - BB Strategy - 1 minute", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100)
//
// author: Kozlod
// date: 2019-05-27
// RSI - BTCUSDT - 1m
// https://www.tradingview.com/u/Kozlod/
// https://t.me/quantnomad
//
source = close
length = input(45, minval=1)
mult = input(2.5, minval=0.001, maxval=50)
basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
plot(upper)
plot(lower)
buyEntry = crossover(source, lower)
sellEntry = crossunder(source, upper)
if (crossover(source, lower))
strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandLE")
else
strategy.cancel(id="BBandLE")
if (crossunder(source, upper))
strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=upper, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
strategy.cancel(id="BBandSE")