急速・緩やかな移動平均クロスオーバー戦略は,高速・緩やかな移動平均を比較することによって取引信号を生成する定量的な取引戦略である.高速MAが緩やかなMAを上回ると長行し,高速MAが緩やかなMAを下回ると短行する.この戦略は,中短期間のトレンドターニングポイントを把握することを目的としている.
速度のMAを計算します.通常は5〜10期間のEMAです.
ゆっくりとしたMAを計算します 通常は20〜60期間のSMAです
速いMAが遅いMAを横切ると長くなります
速度のMAが緩やかなMAを下回るとショートします
交差点ごとに新しい取引を開始します
急速なMAは価格変動に迅速に対応し,最新のトレンドを反映する.遅いMAは低周波のノイズをフィルタリングし,主要なトレンドを捕捉する.クロスオーバーは,取引の精度を向上させるために潜在的なトレンド逆転をシグナルする.
柔軟なパラメータ設定は,異なる期間や市場環境に最適化できます.
トレンドを特定するために,速いMAと遅いMAが組み合わせられます.
明確でシンプルなクロスオーバー信号
異なる市場のための期間最適化
プログラミングとバックテストが簡単です
他の指標と組み合わせられる
移動平均値の潜在的遅延
誤った突破信号の可能性
過剰な取引頻度を防ぐ
入口と出口レベルが不明
急速・遅いMAクロスオーバー戦略は,異なるMA期間を比較することによってトレンドターニングポイントを判断し,古典的で一般的な定量的な取引方法である.パラメータは調整され,他の指標と組み合わせられ,リスクを制御し,収益を向上させる.
/*backtest
start: 2023-08-15 00:00:00
end: 2023-09-14 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Cruzameto 2MM", overlay=true)
fastLength = input(9)
slowlength = input(40)
//MACDLength = input(9)
delta = ema(close, fastLength) - sma(close, slowlength)
//aMACD = ema(MACD, MACDLength)
//delta = MACD - aMACD
if (crossover(delta, 0))
strategy.entry("Compra", strategy.long, comment="2MM")
if (crossunder(delta, 0))
strategy.entry("Venda", strategy.short, comment="2MM")
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)