ランガンデ逆転戦略は,ランガンデ指標を使用して価格の潜在的転換点を特定し,それを閉じる価格と組み合わせ,トレンド逆転を決定し,トレンド逆転時に購入および販売します.
この戦略は,ランガンデ指標の2つの関数,ピホットハイとピホットローを使用して,高値と低値を特定します.
ピボットハイ機能は,過去nバーにおける最高価格の最大値,すなわち潜在的なレジスタンスを見つけるために使用されます.ピボットロー機能は,過去nバーにおける最低価格の最小値,すなわち潜在的なサポートを見つけるために使用されます.
次に,高値と低値の条件判断を通じて,新しい高値や低値が作られるときにバーを特定し,潜在的なトレンド逆転点を示します.新しい高値で購入し,新しい低値で販売します.
重要なポイントを特定するためにランガンデ指標を使用すると,取引信号の信頼性が向上します.
実際の閉店価格に基づいて判断すると,中間偽ブレイクによって誤導されるのを避ける.
戦略の論理は明確で 実行も簡単です
パラメータの設定が正しくない場合,取引が頻繁になり,取引コストが増加し,滑り損が生じます.
短期的には 複数の偽ブレイクが発生し 不必要な取引損失を 引き起こす可能性があります
長期的トレンドでは深い引き下げが起こり,戦略が誤った信号を生む可能性があります.
信号の精度を向上させるため 移動平均値などの他のフィルターを追加してみてください
n の値を最適化して取引頻度と信号品質を均衡させる.
ストップ・ロスのロジックを追加して,取引毎の最大損失を制御します.
ランガンデ逆転戦略は,比較的シンプルで直接的なものです.ランガンデ指標のみに依存しているため,いくつかの誤った信号が発生することがあります.補助指標を追加し,パラメータを最適化し,ストップを設定することによってリスクを軽減し,安定性を向上させることができます.この戦略は,反トレンド取引およびトレンドが比較的明確である市場に適しています.
/*backtest
start: 2023-08-17 00:00:00
end: 2023-09-16 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy("lokendra Reversal Strategy", overlay=true)
leftBars = input(4)
rightBars = input(2)
swh = pivothigh(leftBars, rightBars)
swl = pivotlow(leftBars, rightBars)
swh_cond = not na(swh)
hprice = 0.0
hprice := swh_cond ? swh : hprice[1]
le = false
le := swh_cond ? true : (le[1] and high > hprice ? false : le[1])
if (le)
strategy.entry("PivRevLE", strategy.long, comment="BUY**", stop=hprice + syminfo.mintick)
swl_cond = not na(swl)
lprice = 0.0
lprice := swl_cond ? swl : lprice[1]
se = false
se := swl_cond ? true : (se[1] and low < lprice ? false : se[1])
if (se)
strategy.entry("PivRevSE", strategy.short, comment="SELL**", stop=lprice - syminfo.mintick)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)