この戦略は,RSI指標に基づいた逆転戦略です.それは異なるバックバック期間の2つのRSIラインを計算し,2つのRSIラインが交差するときに長または短取引をします.
RSI線を2つ計算します.一つは短期間と一つは長期間です.
短期間RSIが長期間RSIを上回ると,ロングの上昇信号を決める.
短期間RSIが長期間RSIを下回ると,短期間走行するベアシグナルを決定します.
ロングに行くとき,最新の価格でストップ・ロスを設定します.
最新価格でストップ・ロスを設定します
価格がストップ・ロスを打つ場合,現在のポジションを退場します.
RSI を使って潜在的な逆転点を特定することは,かなり信頼性があります.
ダブルRSIクロスオーバーは 誤った信号をフィルタリングします
ストップ・ロスは各ポジションのリスクを制御する.
シンプルで直感的な論理で 簡単に実行できます
調整可能なRSIパラメータは 異なる市場に適しています
RSIの遅延は突然のトレンド変化の逆転タイミングを逃す可能性があります.
誤ったストップ損失設定は,不必要な損失を引き起こす可能性があります.
二重RSIは 偽のブレイクリスクを完全に回避できません
リスク1はボリンジャー帯のような指標を組み合わせることで軽減できます
リスク2は,遅延または待機中のオーダーストップによって改善できます.
リスク3は,傾向フィルターを追加することで軽減できます.
異なるRSI期間の組み合わせの試験効果
MACD,KDなどの指標との組み合わせを評価します.
トレイリングストップや待機注文などのストップ・ロスのテクニックを追加します
トレーディングの逆転を避けるためにトレンドフィルターを追加します.
異なる製品と時間枠のパフォーマンスを評価します
この戦略は,RSIの差を用いて単純な逆転取引を実行する.ダブルRSIとストップはリスクを制御する.インジケーターを組み合わせ,ストップを最適化し,さらに改善することができます.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=5
strategy("RSI cross Strategy by alireza v1.1.1", overlay=true)
length1 = input( 25 )
length2 = input( 100 )
price = close
vrsi1 = ta.rsi(price, length1)
vrsi2 = ta.rsi(price, length2)
GC = (close > open)
RC = (open > close)
HH = (close > close[2])
LL = (close < close[2])
cu = ta.crossover(vrsi1, vrsi2)
cd = ta.crossunder(vrsi1, vrsi2)
if (not na(vrsi1))
if (cu)
sll=price
strategy.entry("BUY", strategy.long )
strategy.exit("SL" , limit = sll )
if (cd)
sls=price
strategy.entry("SELL", strategy.short )
strategy.exit("SL" , limit = sls )