この戦略は,ボリンジャーバンドと相対強度指数 (RSI) を組み合わせて価格変動を予測し,最適なエントリーポイントを決定します.論理は簡単です - 私たちはボリンジャー下帯に触れる閉値を見守ります.その後,2つのシナリオがあります:価格がボリンジャー下帯から反発するか,下落を続けます.価格の動きを確認するために,我々はトレンドをさらに調査するために,第2の指標であるRSIを使用します.例えば,価格がボリンジャー下帯に達するが,RSI値は過売り領域には入っていない場合,価格は引き続き下落すると結論付けることができます.RSI値は過売りであれば,このエリアをエントリーポイントとして使用できます.
ストップ・ロスは,RSIが過剰に売れた領域に長時間続く場合,過剰な資本損失を避けるために必要である.
最良のテイク・プロフィート領域は,価格がボリンジャー・ミドル・バンド/上部・バンドを超えて反転するか,RSIが過買いレベルに達する時,どちらが先に来るかです.
長いエントリー:
RSI < 30 と 閉じる価格 < ボリンガー・ダウンバンド
長い出口:
RSI > 70
ストラテジーは,まずRSIインジケーターを計算し,オーバーバイト/オーバーセールレベルを決定するために上下境界を設定します.その後,ボリンジャー中間,上下帯を計算します.閉値が下帯に触れてRSIが30以下になると,ロングします.RSIが70以上になると,ポジションを閉じる.
ロングに入ると,ストップ・ロスを設定し,利益を取るポイントを設定します. 利益を取ることはエントリー価格で設定されます * (1 + 固定パーセント),ストップ・ロスはエントリー価格で設定されます * (1 - 固定パーセント).
RSIが低いときにボリンガー下帯で購入し,RSIが高いときに売却し,逆転から利益を得ることができます.ストップ損失と利益制御リスクを取ります.
リスクは,ボリンジャーパラメータを調整し,他の指標を使用し,ストップロスを適切に拡大することで軽減できます.
この戦略の全体的なリスク/報酬プロファイルはバランスよく,バックテスト結果は良好である.パラメータ最適化と指標の強化によりさらなる改善が可能である.ボリンジャーバンドに基づく逆転取引コンセプトは単純で信頼性があり,さらなる研究と精製を保証する.
[/トランス]
/*backtest
start: 2023-09-10 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
//strategy(title="Bollinger Band with RSI", shorttitle="BB&RSI", format=format.price, precision=2, pyramiding=50, initial_capital=10000, calc_on_order_fills=false, calc_on_every_tick=true, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=1000, currency="USD")
len = input(14, minval=1, title="Length")
src = input(close, "Source", type = input.source)
up = rma(max(change(src), 0), len)
down = rma(-min(change(src), 0), len)
rsi = down == 0 ? 100 : up == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + up / down))
plot(rsi, "RSI", color=#8E1599)
band1 = hline(70, "Upper Band", color=#C0C0C0)
band0 = hline(30, "Lower Band", color=#C0C0C0)
fill(band1, band0, color=#9915FF, transp=90, title="Background")
length_bb = input(20,title="BB Length", minval=1)
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="BB StdDev")
basis = sma(src, length_bb)
dev = mult * stdev(src, length_bb)
upper = basis + dev
lower = basis - dev
offset = input(0, "BB Offset", type = input.integer, minval = -500, maxval = 500)
Plot_PnL = input(title="Plot Cummulative PnL", type=input.bool, defval=false)
Plot_Pos = input(title="Plot Current Position Size", type=input.bool, defval=false)
long_tp_inp = input(10, title='Long Take Profit %', step=0.1)/100
long_sl_inp = input(25, title='Long Stop Loss %', step=0.1)/100
// Take profit/stop loss
long_take_level = strategy.position_avg_price * (1 + long_tp_inp)
long_stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - long_sl_inp)
entry_long = rsi < 30 and src < lower
exit_long = rsi > 70
plotshape(entry_long, style=shape.labelup, color=color.green, location=location.bottom, text="L", textcolor=color.white, title="LONG_ORDER")
plotshape(exit_long, style=shape.labeldown, color=color.red, location=location.top, text="S", textcolor=color.white, title="SHORT_ORDER")
strategy.entry("Long",true,when=entry_long)
strategy.exit("TP/SL","Long", limit=long_take_level, stop=long_stop_level)
strategy.close("Long", when=exit_long, comment="Exit")
plot(Plot_PnL ? strategy.equity-strategy.initial_capital : na, title="PnL", color=color.red)
plot(Plot_Pos ? strategy.position_size : na, title="open_position", color=color.fuchsia)