この戦略は,移動平均値とボリンジャー帯を組み合わせて,二重指標信号の検証によりトレンドを決定し,取引を行う. 速い移動平均値と遅い移動平均値の交差は,安定性を向上させるための追加の確認としてボリンジャー帯のブレイクで,長/短信号を提供します.
移動平均値は,速度が低くなると,速度が低くなると,短信号が生成される.下には短信号が生成される.ボリンジャーバンド上部および下部帯も計算される.移動平均信号は,価格もボリンジャーバンドを突破したときのみ確認される.これは偽のブレイクからウィップソウを避ける.
移動平均とボリンジャー周期を短縮したり,パラメータの組み合わせを最適化したりすることでリスクを管理できます.
この戦略は,偽信号を減らすため,二重指標でシグナルを検証し,中期・長期保持に適しています.パラメータ最適化などのさらなる改良により性能が向上できます.
/*backtest
start: 2023-08-18 00:00:00
end: 2023-09-17 00:00:00
period: 3h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("MA-Zorrillo",overlay=true)
ma_short= sma(close,8)
ma_long= sma(close,89)
entry_ma = crossover (ma_short,ma_long)
exit_ma = crossunder (ma_short,ma_long)
BBlength = input(24, minval=1,title="Bollinger Period Length")
BBmult = 2 // input(2.0, minval=0.001, maxval=50,title="Bollinger Bands Standard Deviation")
BBbasis = sma(close, BBlength)
BBdev = BBmult * stdev(close, BBlength)
BBupper = BBbasis + BBdev
BBlower = BBbasis - BBdev
source = close
entry_bb = crossover(source, BBlower)
exit_bb = crossunder(source, BBupper)
vs_entry = false
vs_exit = false
for i = 0 to 63
if (entry_bb[i])
vs_entry := true
if (exit_bb[i])
vs_exit := true
entry = entry_ma and vs_entry
exit = exit_ma and vs_exit
strategy.entry(id="long_ma",long=true,when=entry)
strategy.close(id="long_ma", when=exit)
strategy.entry(id="short_ma",long=false,when=exit)
strategy.close(id="short_ma",when=entry)