この戦略は,市場の傾向状態と傾向逆転の可能性を判断するために市場便利化指数 (MFI) を使用する.価格範囲とボリュームの関係を計算して価格動きの効率性を評価することで取引信号を生成する.
MFIを計算する公式: (最高 - 最低) / 量 * 10000
MFI が > 1 のとき購入し,MFI が < 0.8 のとき売却するなど,購入・売却の
MFIが買い値を超えるとロング,売値を超えるとショート
視覚表現のための信号に基づいた色コードバー
シグナル方向を逆転するオプション
市場動向と価格動向の効率性を評価する強い能力
シンプルなパラメータ設定,簡単に
明確な取引信号,解釈し実行しやすい
ビジュアルバーカラーは,直感的に市場状況を表示します
需要に応じて長引くか短引くか
傾向の強さを判断できないため,利益が不十分になるリスクがある
普通の変動と実際の逆転を区別できない
突然の出来事から誤った信号を受けやすい
遅れている場合,最高のエントリーポイントを逃す可能性があります
ストップ・ロスのメカニズムがない,単一の損失を制御できない.
異なるパラメータの限界値をテストする
確認のために量価格指標を追加する
トレンド方向を決定するために移動平均を組み込む
リスク管理のためのストップ損失戦略を確立する
市場に対応するためのポジションサイズ化規則を定義する
試験の実効市場でのパフォーマンスは,異なる楽器と時間枠で
この戦略は,市場傾向の状況を判断し,単純な取引信号を提供するためにMFIを使用する.厳格なリスク管理のために,パラメータ最適化,ストップ損失などへのさらなる改善が必要です.しかし,論理は明確で,トレンドフォロー戦略の一部として機能し,実践的な価値を持つことが可能です.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
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// Copyright by HPotter v1.0 12/09/2018
// The Market Facilitation Index is an indicator that relates price range to
// volume and measures the efficency of price movement. Use the indicator to
// determine if the market is trending. If the Market Facilitation Index increased,
// then the market is facilitating trade and is more efficient, implying that the
// market is trending. If the Market Facilitation Index decreased, then the market
// is becoming less efficient, which may indicate a trading range is developing that
// may be a trend reversal.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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strategy(title="Market Facilitation Index (MFI) Backtest", shorttitle="MFI")
SellZone = input(6.2, minval=0.01, step = 0.01)
BuyZone = input(1, minval=0.01, step = 0.01)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
hline(BuyZone, color=green, linestyle=line)
hline(SellZone, color=red, linestyle=line)
xmyVol = volume
xmyhigh = high
xmylow = low
nRes = (xmyhigh - xmylow) / xmyVol * 10000
pos = iff(nRes > BuyZone, 1,
iff(nRes < SellZone, -1, nz(pos[1], 0)))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1, 1, pos))
if (possig == 1)
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
strategy.entry("Short", strategy.short)
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(nRes, color=green, title="MFI", style = histogram)