この戦略の主な考え方は,月曜の市場閉店で買い出し,ストップロスを設定し,火曜日の市場閉店前にポジションを退出するために利益ポイントを取ることです.これは短期取引戦略に属します.
この戦略は2つの判断に基づいています.
入場シグナル: 月曜日です 市場が閉じる1時間以内に 取引をします
アクジットシグナル: 火曜日です 市場閉じる1時間以内に 閉店します
また,ストップ・ロストとテイク・プロフィートポイントを設定します.ストップ・ロストはエントリー価格* (1 - ストップ・ロストパーセント) で設定されます.テイク・プロフィートはエントリー価格* (1 + テイク・プロフィートパーセント) で設定されます.
ストップ・ロストとテイク・プロフィットが起動しない場合 火曜日の市場閉店時に終了します
この戦略の利点は次のとおりです.
短期間で 迅速な転勤が可能になります
入出のルールが明確だ
損失を止め 利益をコントロールするリスクをとる
月曜の閉店前と火曜日の閉店前のトレンド効果を利用して 収益性を向上させます
主なリスクは以下のとおりです.
異なる市場状況に適応できないし 失敗する傾向がある
全体のトレンド方向を考慮しない.トレンドに反して取引する可能性があります.
ストップ・ロスの設定は不合理で,幅が幅も狭すぎることもある.
商品の特徴を考慮しない 盲目的に取引する
効率化には以下の要素が挙げられます.
高時間枠のトレンドインジケーターを組み込み,逆トレンド取引を避ける.
最適なパラメータを見つけるために ストップ・ロスを最適化し 利益率を取ります
変動性,取引頻度など 楽器の特徴を考慮する.
フィルタリングを改善するために 音量突破や 差異指標などの条件を追加します
安定性を確認するために,異なる計器でパラメータの強さを試験する.
一般的に,これは短期的なサイクル取引戦略であり,いくつかのメリットがありますが,改善の余地もあります.パラメータ,エントリー条件のさらなる最適化,より高いタイムフレームのトレンドを組み合わせることで収益性が向上できます.しかし,全体として,短期的な取引戦略であり,罠に完全に捕まるのを避けることはできません.投資家は慎重に使用する必要があります.
/*backtest
start: 2022-09-12 00:00:00
end: 2023-02-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © processingclouds
// @description Strategy to go long at end of Monday and exit by Tuesday close, or at stop loss or take profit percentages
//@version=5
strategy("Buy Monday, Exit Tuesday", "Mon-Tue Swings",overlay=true)
// ----- Inputs: stoploss %, takeProfit %
stopLossPercentage = input.float(defval=4.0, title='StopLoss %', minval=0.1, step=0.2) / 100
takeProfit = input.float(defval=3.0, title='Take Profit %', minval=0.3, step=0.2) / 100
// ----- Exit and Entry Conditions - Check current day and session time
isLong = dayofweek == dayofweek.monday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
isExit = dayofweek == dayofweek.tuesday and not na(time(timeframe.period, "1400-1601"))
// ----- Calculate Stoploss and Take Profit values
SL = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossPercentage)
TP = strategy.position_avg_price * (1 + takeProfit)
// ----- Strategy Enter, and exit when conditions are met
strategy.entry("Enter Long", strategy.long, when=isLong)
if strategy.position_size > 0
strategy.close("Enter Long", isExit)
strategy.exit(id="Exit", stop=SL, limit=TP)
// ----- Plot Stoploss and TakeProfit lines
plot(strategy.position_size > 0 ? SL : na, style=plot.style_linebr, color=color.red, linewidth=2, title="StopLoss")
plot(strategy.position_size > 0 ? TP : na, style=plot.style_linebr, color=color.green, linewidth=2, title="TakeProfit")