この戦略は,トレードリスクを管理するために設定可能な%トラッキングストップロスを実装する.ダイナミックストップロスの追跡のために,エントリー価格からロングとショートストップロスのパーセントを設定することができます.
主な論理は
この戦略はストップパーセント,例えば10%をカスタマイズすることができます. ロングの場合,ストップラインとして低値の10%を動的に計算します. ショートの場合,高値の10%を下回ります.
リスクをコントロールしながら 利益の保護を最大化するために ストップラインが 順調に動き続けます
緩和策
改善の機会:
この戦略は,ストップ損失を動的に調整するための効果的な百分比トレーリングストップ方法を提供します.リスクを制御しながら利益保護を最大化します.パラメータ最適化,指標統合による改善により,ストップをよりスマートにすることができます.
/*backtest
start: 2023-08-19 00:00:00
end: 2023-09-18 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// © theCrypster
//@version=4
strategy("Percent Trailing Stop %", overlay=true)
//ENTER SOME SETUP TRADES FOR TSL EXAMPLE
longCondition = crossover(sma(close, 10), sma(close, 20))
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossunder(sma(close, 10), sma(close, 20))
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
//TRAILING STOP CODE
trailStop = input(title="Long Trailing Stop (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.1, defval=10) * 0.01
longStopPrice = 0.0
shortStopPrice = 0.0
longStopPrice := if strategy.position_size > 0
stopValue = close * (1 - trailStop)
max(stopValue, longStopPrice[1])
else
0
shortStopPrice := if strategy.position_size < 0
stopValue = close * (1 + trailStop)
min(stopValue, shortStopPrice[1])
else
999999
//PLOT TSL LINES
plot(series=strategy.position_size > 0 ? longStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Long Trail Stop", offset=1, title="Long Trail Stop")
plot(series=strategy.position_size < 0 ? shortStopPrice : na, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1, title="Short Trail Stop", offset=1, title="Short Trail Stop")
//EXIT TRADE @ TSL
if strategy.position_size > 0
strategy.exit(id="Close Long", stop=longStopPrice)
if strategy.position_size < 0
strategy.exit(id="Close Short", stop=shortStopPrice)