この戦略では,複数の価格インプットに基づいてRSI平均を用い,過買い/過売りと取引の平均逆転を決定する.
RSI値を計算する際には 閉じる,開く,高くなるなど
RSIの平均値の算術平均を取ると RSIの平均値が得られる.
0.5以上のRSI平均は 過買い,0.5以下の過売を示します
RSIの平均値が0.5の真ん中に戻ると 取引信号が生成されます
RSIの中央出口ドレッシングを設定します. 例えば,0.65以上の長閉,0.35以下の短閉などです.
シンプルで明快な取引論理を 簡単に実行できます
RSIは複数の価格インプットを使用して安定性を向上させる.
RSIからの取引信号は逆転を意味し,トレンドと逆転を組み合わせます.
直感的なRSI平均曲線は 明確な視覚的な取引信号を形成します
デフォルトパラメータは シンプルで実用的な 平均逆転です
簡潔なコードは,初心者にとって理解し,修正しやすい.
RSIは誤った反転信号に易く,損失を招く.
不適切なRSIパラメータと 限界設定がパフォーマンスに影響します
単一のRSI指標に頼ると 体系的なリスクが高まります
価格逆転の維持力を確認できない.
トレンドする市場は損失をもたらす傾向がある.
テストし,より高い感度のために RSI 期間を最適化します.
RSI平均値に対する価格インプットの影響を評価する.
逆トレンド取引を避けるためにトレンドフィルターを追加します.
逆転信号を確認するための他の要素を組み込む.
リスク管理のための ダイナミックストップメカニズムを構築する.
収益を上げることで効率を上げます
この戦略は,RSIは,初心者にとって単純で実行可能な逆転を意味する.しかし,リスクには信号のエラーとトレンドが含まれています.多要素最適化とリスク管理の改善は,信頼性の高い逆転システムとして戦略をより堅牢かつ効率的にすることができます.
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © exlux99
//@version=5
strategy("RSI Average Swing Bot")
long_only=input.bool(true, title="Allow Long entries", group="Entries Type")
short_only=input.bool(true, title="Allow Short entries", group="Entries Type")
rsiohlc4= ta.rsi(ohlc4,50)/100
rsiclose= ta.rsi(close,50)/100
rsiopen= ta.rsi(open,50)/100
rsihigh= ta.rsi(high,50)/100
rsihlc3= ta.rsi(hlc3,50)/100
rsihl2= ta.rsi(hl2,50)/100
hline(0.3, color=color.white, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
hline(0.5, color=color.white, linestyle=hline.style_dotted, linewidth=2)
hline(0.7, color=color.white, linestyle=hline.style_dashed, linewidth=2)
rsi_avg = (rsiohlc4+rsiclose+rsiopen+rsihigh+rsihl2+rsihlc3)/6
culoare = rsi_avg > 0.50? color.green : rsi_avg<0.50 ? color.red : color.yellow
plot(rsi_avg,color=culoare )
long = rsi_avg > 0.5 and rsi_avg[1]< 0.5
longexit = rsi_avg >= input.float(0.65, step=0.05)
short = rsi_avg < 0.5 and rsi_avg[1] >0.5
shortexit=rsi_avg<=input.float(0.35, step=0.05)
if(long_only)
strategy.entry("long",strategy.long,when=long)
strategy.close("long",when=longexit or short)
if(short_only)
strategy.entry("short",strategy.short,when=short)
strategy.close("short",when=shortexit or long)