この戦略は,イチモクとMACD指標を組み合わせ,トレンド逆転を確認した後,取引を開始する.これはトレンド逆転の取引戦略に属します.
イチモク・テンカン線を計算してトレンド方向を測ります.その上の価格は上昇傾向を示し,下落傾向を示します.
MACDのデッドクロスは上向きでセールシグナル,下向きでゴールドクロスは買いシグナルを生成します.
イチモク・トレンドバイアスとMACD逆転信号を組み合わせてトレンド逆転を取引します
取引時間の制御を設定するオプション,夜や週末の取引など,特定の時間に関連したリスクを回避する.
適切なストップ・ロスを採用し 利益のロックとリスク管理のために利益を取ります
イチモクは直感的にトレンドとサポート/レジスタンスレベルを表示します
MACDはトレンド逆転を敏感に捉えています
トレンドバイアスと逆転を組み合わせることで 信号の質が向上します
調整可能な取引時間は 大事なニュースイベントのリスクを回避します
ストップ・ロスト・アンド・テイク・プロフィートは 資本リスクを効果的に管理します
イチモクとMACDは 誤った信号を生成する可能性があります
逆転強さは不明 上下を追うリスクがある
取引時間の制御は 機会を逃すかもしれません
誤ったストップ・ロストと 利得の設定は 早期離脱につながります
パラメータの最適化によりオーバーフィッティングが発生します
イチモクとMACDのパラメータをテストして 最適な組み合わせを
取引シグナルを確認するために他の指標を追加します.
ストップと利益を最適化して リスクと収益をバランスします
取引時間の制御の必要性を評価し,適当な場合はリラックスする.
トレンドフィルターを組み込み,逆転取引による損失を回避する.
逆転強さと 潜在的引き戻し高さを測る方法を研究する
この戦略は,イチモク
/*backtest
start: 2022-09-13 00:00:00
end: 2023-09-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
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// © Revazi
//@version=5
strategy("The Impeccable by zyberal", overlay = true)
// Inputs {
// Strategy variables
IchimokuTenkanPeriod = input(9)
IchimokuKijunPeriod = input(190)
IchimokuSenkouPeriod = input(52)
MACDMainFast = input(3)
MACDMainSlow = input(10)
MACDMainSmooth = input(9)
ExitAfterBars = input(2)
ProfitTarget = input(135)
StopLoss = input(70)
// Trading Options
DontTradeOnWeekends = input(true)
ExitAtEndOfDay = input(true)
DayExitTimeHour = input(23)
DayExitTimeMinute = input(04)
ExitOnFriday = input(true)
FridayExitTimeHour = input(20)
FridayExitTimeMinute = input(40)
// }
// TRADING OPTIONS LOGIC {
OpenOrdersAllowed = true
// Dont trade on weekends {
if DontTradeOnWeekends
if dayofweek == dayofweek.saturday or
dayofweek == dayofweek.sunday
OpenOrdersAllowed := false
// }
// Exit on close (end of day) {
if ExitAtEndOfDay
if timeframe.isintraday and
time >= timestamp(year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), DayExitTimeHour, DayExitTimeMinute)
OpenOrdersAllowed := false
// }
// Exit on Friday {
if ExitOnFriday
if timeframe.isintraday and
time >= timestamp(year(timenow), month(timenow), dayofmonth(timenow), FridayExitTimeHour, FridayExitTimeMinute)
OpenOrdersAllowed := false
// }
// Rule: Trading signals {
openW3 = request.security(syminfo.tickerid, "W", open)[3]
middleDonchian(Length) => math.avg(ta.highest(Length), ta.lowest(Length))
Tenkan = middleDonchian(IchimokuTenkanPeriod)[2]
[macdLine, signalLine, _] = ta.macd(close, MACDMainFast, MACDMainSlow, MACDMainSmooth)
LongEntrySignal = openW3 > Tenkan and ta.crossunder(macdLine, signalLine)[3] //macdLine[3] < signalLine[3]
ShortEntrySignal = openW3 < Tenkan and ta.crossover(macdLine, signalLine)[3] //macdLine[3] > signalLine[3]
// }
// Calculate conditions {
IsFlat() => strategy.position_size == 0
IsLong() => strategy.position_size > 0
IsShort() => strategy.position_size < 0
longCondition = OpenOrdersAllowed and not IsLong() and LongEntrySignal
shortCondition = OpenOrdersAllowed and not IsShort() and ShortEntrySignal
// }
// Open positions based on conditions {
strategy.order(id = "buy", direction = strategy.long, qty = 1, when = longCondition)
strategy.order(id = "sell", direction = strategy.short, qty = 1, when = shortCondition)
// }