この戦略は,EMAとMAのクロスオーバーを使用して,典型的なトレンドフォロー戦略に属するトレンド逆転を決定します.
指定された期間の EMA と MA をそれぞれ計算する.
MAの上の EMAのクロスオーバーは買い信号を生成する.
MA の下の EMA のクロスオーバーは,売り信号を生成します.
特定の月や日付範囲で取引を設定できます
一度に1つの方向にしか持たない
シンプルで明快なルールで 簡単に実行できます
EMAとMAのクロスオーバーは,トレンド逆転の機会を捉えることができます.
日付フィルターは 大事なイベントの周りに誤った取引を避ける.
一方向を保持すると 不必要な逆転取引が減ります
資本の利用効率が向上する
短期的なトレンド取引に適しています
クロスオーバーには 誤った信号があり 不必要な損失を起こすこともあります
取引ごとに損失の大きさを効果的にコントロールできない.
ストップロスのない場合,損失のリスクが大きい.
厳格な日付設定は 取引機会を逃す可能性があります
不適切なパラメータは性能に悪影響を及ぼします
最適値を見つけるために,異なるMA期間をテストする.
クロスオーバーの追加のフィルターを評価します
ストップ・ロスは,取引ごとにコントロール・ロスを含む.
フレキシビリティを維持するために日付フィルタールールを最適化します.
利潤のポジショニングを研究する
ダイナミックな位置サイズを考えてみましょう
この戦略は,EMAとMAのクロスオーバー逆転を単純かつ効率的に取引しますが,改善の余地があります.パラメータ最適化やリスク制御などのさらなる改良は,それを安定した短期システムに変えることができます.
//@version=2
strategy(title = "MA + EMA Crossover Strategy ",shorttitle="eMA", overlay = true,default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100,commission_type=strategy.commission.percent,commission_value=0.1,initial_capital=100000)
emaLength =input(34)
maLength = input(89)
ema=ema(close,emaLength)
ma=sma(close,maLength)
plot(ema,linewidth=3,color=green)
plot(ma,linewidth=3,color=red)
longCond= crossover(ema,ma)
shortCond=crossover(ma,ema)
monthfrom =input(8)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("LONG", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="LONG")
else
strategy.cancel(id="LONG")
if ( shortCond and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.entry("SHORT", strategy.short,stop=close, oca_name="TREND", comment="SHORT")
else
strategy.cancel(id="SHORT")