この取引戦略は,2つのシンプル・ムービング・平均線 (SMA) をのみ使用する.トレンド方向を定義するためにスロー SMA線と特定のエントリーポイントを決定するために高速 SMA線を使用する.この戦略は,毎時間およびより高いタイムフレームで仮想通貨取引に適している.
戦略は,高速SMA線と遅いSMA線を計算してトレンド方向を判断します.
スロー SMAライン (青) は,トレンド方向を定義するために使用されます.価格がスロー SMAを下回り,価格が上回りするとダウントレンドが定義されます.
急速SMA線 (赤) は,特定のエントリーポイントを決定するために使用されます. 上向きのトレンドでは,キャンドルストークの閉じるがオープンよりも低く,急速SMA以下になるとロングします. 下向きのトレンドでは,閉じるがオープンよりも高く,高速SMA以上になるとショートします.
この戦略は,キャンドルスティック色も考慮し,定義されたトレンドの方向での取引のみを行います. 上向きのトレンドで長い信号と下向きのトレンドで短い信号,反トレンドの取引を避けます.
リスクに対処するための可能な最適化:
トレンドを確認するためにMACDを追加します.
リスクをコントロールするためにストップロスを実行します
アダプティブパラメータのパラメータ最適化を追加します
過剰取引を避けるために入力確認を追加します.
戦略を最適化するための主な側面:
パラメータ最適化 市場状況に基づいて パラメータを自動的に調整する モジュールを追加します
入力確認です.MACDやボリンジャー帯のような指標を追加して SMA信号を確認します.
ストップ・ロスはリスクを制限するために ストップ・ロスの戦略を実行します
引き下げ制御 損失を制限するために 最大引き上げパーセントに達すると すべてのポジションを閉じる
クロスタイムフレーム検証.より低いタイムフレームのSMA信号を確認するために,より高いタイムフレームの指標を使用します.
ロング/ショート選択.異なる市場でのロングまたはショート取引のみを選択するためのスイッチを追加します.
この戦略は,シンプルなトレンドフォローインジケーターを用いて,明確でわかりやすい論理を持っています.しかし,利益の可能性は限られており,リスク管理は不十分です.次のステップは,市場適応性と効果的なリスク管理のためにパラメータとリスク管理を最適化し,戦略をさらに改善することです.
/*backtest
start: 2023-08-22 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("Noro's Trend SMA Strategy v1.1", shorttitle = "Trend SMA str 1.1", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100.0, pyramiding=0)
fastlen = input(5, "fast SMA Period")
slowlen = input(15, "slow SMA Period")
only = input(false, "Only long?")
fastsma = ema(close, fastlen)
slowsma = ema(close, slowlen)
trend = low > slowsma ? 1 : high < slowsma ? -1 : trend[1]
up = trend == 1 and low < fastsma and close < open ? 1 : 0
dn = trend == -1 and high > fastsma and close > open ? 1 : 0
plot(fastsma, color = red, title = "Fast SMA")
plot(slowsma, color = blue, title = "Slow SMA")
longCondition = up == 1
if (longCondition)
strategy.entry("Long", strategy.long)
shortCondition = dn == 1
if (shortCondition)
strategy.entry("Short", strategy.short, only == true ? 0 : na)