この戦略は,オープン価格と閉鎖価格の比率を計算することによって,将来の価格方向を判断する.比率は1以下はロング信号,1以上はショート信号です.短期取引に適しています.
基本指標は,開/閉価格比です.
x = open / close
1未満の比率は,閉じる > オープン,長い信号です. 1以上の比率は,開く > 閉じる,短い信号です.
信号をスムーズにするために 過去のNバーの平均比を取ります 平均は1未満の長, 1以上の短です
2つの基本価格のみを使用します.
複雑な指標はなく 計算能力も低い
オープン/閉鎖価格のみを対象とし 騒音をフィルターします
ショート・スケープで 迅速なエントリー/エグジットに適しています
ポジションの大きさの高い資本効率
誤ったシグナルに敏感で オープン/閉鎖価格だけに頼る
トレンドの方向性がないと 逆転するリスクがあります
高周波の短期取引で手数料が上がります
大きなポジションは大きな損失と引き上げにつながる
改善:
音量などのフィルターを追加して信号を検証します
方向性を示す傾向指標を組み込む
ストップ・ロスト/プロフィート・テイクを導入し,取引毎の損失を制限する.
前回のパフォーマンスに基づいて位置サイズを最適化します
戦略を最適化する方法:
スクリーン信号により多くのフィルターや条件を追加します
全体的な方向性を示す傾向指標と組み合わせます
取引の頻度を向上させる パラメータを最適化する
リスク管理のためにストップ・ロスを追加し 利益を取ります
性能に基づいて位置サイズを組み込む
論理は単純だが,盲目取引リスクがある.信号フィルター,トレンド方向,ストップの強化により安定性が向上する.全体的には改善の可能性がある.
/*backtest
start: 2023-09-14 00:00:00
end: 2023-09-21 00:00:00
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=2
strategy("PerfectStrategy", overlay=true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 10)
x = ((open[1])/(close[1]))
x1 = ((open[2])/(close[2]))
x2= ((open[3])/(close[3]))
x3 = ((open[4])/(close[4]))
x4 = ((open[5])/(close[5]))
x5 = ((open[6])/(close[6]))
x6 = ((open[7])/(close[7]))
x7 = ((open[8])/(close[8]))
x8 = ((open[9])/(close[9]))
y = (x+x1+x2+x3+x4+x5+x6+x7+x8)/9
if (y < 1 )
strategy.entry("Up", strategy.long)
if (y > 1)
strategy.entry("Down", strategy.short)
//plot(strategy.equity, title="equity", color=red, linewidth=2, style=areabr)