この戦略は,クロスオーバー信号を生成するために,2つのArnaud Legoux Moving Average (ALMA) を使用し,一つは高速で一つは遅い.ALMAは遅延を軽減し,従来のMAと比較して信号ラインをスムーズにする.信号精度を向上させるためにボリュームフィルタが追加されている.暗号化のために最適化されているが,他の楽器のために調整することができる.アラートが含まれている.
主要な指標と規則は次のとおりです.
短時間で 突破を捕まえる
スローALMA: 傾向を測定するための長い期間.
ボリュームフィルター: ショート EMA がロング EMA を横切るときには有効です.
購入信号:高速ALMAが遅いALMAを横切り,ボリュームフィルタが通過する.
売り信号: 速いALMAは遅いALMAを下回る.
短信号:高速ALMAは遅いALMAとボリュームフィルターを通過するより下を通過します.
カバー信号: 速いALMAが遅いALMAを横切る.
この戦略は,強固な信号のためのトレンド,モメント,ボリューム分析を組み合わせます.ALMAは遅延を軽減し,ボリュームは偽のブレイクを回避します.
伝統的な移動平均戦略と比較して,主な利点は以下の通りです.
ALMAは遅延を軽減し 信号の質を向上させます
ボリュームフィルターは 誤ったブレイクによる損失を回避します
スピード/スローコンボがトレンド方向を測ります
シンプルで直感的なルールで 簡単に実行できます
異なる市場向けに 柔軟な MA パラメータの調整
合理的なリスク管理
パラメータ調整によるさらなる最適化の可能性
伝統的なクロスオーバー戦略に比べて,全体的に安定性と品質が向上した.
利点はありますが,以下のリスクは注意すべきです.
クロスオーバーシステムでは 内部的に 鞭打ちに脆弱です
ALMAの性能はパラメータ調整に依存します
音量のピークは信号生成を誤導する可能性があります.
損失をすべて避けることはできません.
過剰な最適化による過剰な適応リスク
音量が異常なときに信号が失われます
機械学習技術は より良い結果を生むかもしれません
過剰な引き上げを避けるため,報酬/リスク比率を監視する.
リスクに対処するために,以下の分野では改善が可能です.
ALMAのパラメータを最適化して 感度向上を図る
異なる体積測定値で実験する
ストップ・ロスを取引ごとにコントロール・ロスを導入する.
強力な信号のために他の指標を組み込む.
機械学習モジュールを追加して 信号をより賢く調整します
戦略の多様化のために複数の製品に展開します
ポジションサイズモデルを異なる市場に最適化する.
耐久性を調べて オーバーフィッティングを防ぐ
結論として,従来のクロスオーバー戦略と比較して,この戦略はALMAアルゴリズムとボリュームフィルターを通じて信号品質と強度を向上させる.しかし,戦略最適化は繰り返しのプロセスである.変化する市場に対応するために,複数の次元から戦略を改善し続けることが重要です.
/*backtest
start: 2022-09-16 00:00:00
end: 2023-09-22 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Sarahann999
// Calculations for TP/SL based off: https://kodify.net/tradingview/orders/percentage-profit/
//@version=5
strategy("ALMA Cross", overlay=true)
//User Inputs
src= (close)
long_entry = input(true, title='Long Entry')
short_entry = input(true, title='Short Entry')
//Fast Settings
ALMA1 = input(100, "ALMA Lenghth 1", group= "ALMA Fast Length Settings")
alma_offset = input.float(defval=0.85, title='Arnaud Legoux (ALMA) - Offset Value', minval=0, step=0.01)
alma_sigma = input.int(defval=6, title='Arnaud Legoux (ALMA) - Sigma Value', minval=0)
Alma1 = ta.alma(src, ALMA1, alma_offset, alma_sigma)
//Slow Settings
ALMA2 = input(120, "ALMA Length 2", group = "ALMA Slow Length Settings")
alma_offset2 = input.float(defval=0.85, title='Arnaud Legoux (ALMA) - Offset Value', minval=0, step=0.01)
alma_sigma2 = input.int(defval=6, title='Arnaud Legoux (ALMA) - Sigma Value', minval=0)
Alma2 = ta.alma(src, ALMA2, alma_offset2, alma_sigma2)
//Volume
var cumVol = 0.
cumVol += nz(volume)
if barstate.islast and cumVol == 0
runtime.error("No volume is provided by the data vendor.")
shortlen = input.int(5, minval=1, title = "Short Length", group= "Volume Settings")
longlen = input.int(10, minval=1, title = "Long Length")
short = ta.ema(volume, shortlen)
long = ta.ema(volume, longlen)
osc = 100 * (short - long) / long
//Define Cross Conditions
buy = ta.crossover(Alma1, Alma2)
sell = ta.crossunder(Alma1, Alma2)
//Calculate Take Profit Percentage
longProfitPerc = input.float(title="Long Take Profit", group='Take Profit Percentage',
minval=0.0, step=0.1, defval=2) / 100
shortProfitPerc = input.float(title="Short Take Profit",
minval=0.0, step=0.1, defval=2) / 100
// Figure out take profit price 1
longExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 + longProfitPerc)
shortExitPrice = strategy.position_avg_price * (1 - shortProfitPerc)
// Make inputs that set the stop % 1
longStopPerc = input.float(title="Long Stop Loss", group='Stop Percentage',
minval=0.0, step=0.1, defval=2.5) / 100
shortStopPerc = input.float(title="Short Stop Loss",
minval=0.0, step=0.1, defval=2.5) / 100
// Figure Out Stop Price
longStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 - longStopPerc)
shortStopPrice = strategy.position_avg_price * (1 + shortStopPerc)
//Define Conditions
buySignal = buy and osc > 0
and strategy.position_size == 0
//sellSignal
sellSignal = sell and osc > 0
and strategy.position_size == 0
// Submit entry orders
if buySignal and long_entry
strategy.entry(id="Long", direction=strategy.long, alert_message="Enter Long")
alert(message="BUY Trade Entry Alert", freq=alert.freq_once_per_bar)
if sellSignal and short_entry
strategy.entry(id="Short", direction=strategy.short, alert_message="Enter Short")
alert(message="SELL Trade Entry Alert", freq=alert.freq_once_per_bar)
// Submit exit orders based on take profit price
if (strategy.position_size > 0)
strategy.exit(id="Long TP/SL", limit=longExitPrice, stop=longStopPrice, alert_message="Long Exit 1 at {{close}}")
if (strategy.position_size < 0)
strategy.exit(id="Short TP/SL", limit=shortExitPrice, stop=shortStopPrice, alert_message="Short Exit 1 at {{close}}")
//Draw
plot(Alma1,"Alma Fast", color=color.purple, style=plot.style_circles)
plot(Alma2,"Alma Slow", color=#acb5c2, style=plot.style_circles)