この戦略は,RSI,ストック,MACDなどのオシレーター指標を使用して取引信号を生成するモメンタムベースの戦略です.主なアイデアは,指標を使用して価格が振動するときにトレンド方向を特定し,指標信号に基づいて取引を行うことです.この戦略はストップ損失のために遅延スーパートレンドも使用します.
この戦略は,まずカスタム関数 f_getOscilatorValues を呼び出し,RSI,ストック,MACD などを含む異なる振動指標の値を取得します.その後,f_getSupertrend を使用して遅延したスーパートレンド値を計算し,ストップロスを追跡します.
指標を計算した後,戦略は f_getBuySellStops を呼び出し,指標値に基づいてエントリーストップと利益目標を計算します.具体的には,ATR を計算し,エントリーストップとしてストップ損失係数で倍した ATR を,利益目標として利益率係数で倍した ATR を使用します.トレンドが逆転するとストップと目標は調整されます.
次に,戦略はキャンドル方向を決定する.アップトレンドキャンドルは緑色,ダウントレンドキャンドルは赤色である.キャンドルとインジケーターをプロットした後,戦略はエントリー条件が満たされているかどうかをチェックする.インジケーターがオーバーバイトを示し,価格が上部帯を超えると購入し,インジケーターがオーバーセールを示し,価格が下部帯を下回ると販売する.また,価格がより高いタイムフレーム移動平均を破るよう要求するフィルタリング条件もあります.
入場後,ストップ・ロスは,どちらが近いかは上方/下部帯で追随される.ストップ・ロスはトリガーされると,ポジションは閉鎖される.価格が利益目標に達すると,部分的な利益が取られる.
この戦略の利点は次のとおりです.
傾向の方向性を特定するために振動器を使用することで 短期的な逆転の機会を適時に把握できます
遅延したスーパートレンドストップ損失を適用すると,損失が増加する前に停止し,単一の取引損失を制限できます.
動的ATRに基づいてストップ損失と利益目標を計算すると,ポジションのサイズ調整ができます.
長期間の移動平均値でフィルタリングすることで 統合に囚われないことができます
部分的な利益を取ることで 利益は稼働し 利益も確保できます
量子取引の初心者にとっては シンプルで分かりやすいものです
この戦略によるリスクは以下のとおりです.
オシレーターは遅延した問題があり,遅れたエントリーと早期の終了信号を引き起こす可能性があります. これはパラメータを最適化したり,トレンドフォローインジケーターを追加することによって改善することができます.
ストップ損失範囲を拡大したり,チェンデリアのようなダイナミックストップを使用することもできます.
部分利得を取った後に残ったポジションは停止され,部分利得比は低下する可能性があります.
バックテスト 過剰適合リスク 戦略は異なる市場で検証されるべきです
高時間枠移動平均フィルターの故障.トレンド分類方法は一緒に使用すべきである.
戦略は以下の側面で最適化できます.
振動器のパラメータの異なる組み合わせをテストして 品質のシグナルを提供するものを探します
ATRや移動平均値に基づいて 部分的な利益を取りを後続的な利益停止値に置き換えるようにしましょう
傾向分析のための移動平均を代替し,精度を向上させる機械学習アルゴリズムを追加します.
フィルタリング条件として音量指標を追加し,不必要な逆転を避ける.
資産の最適な組み合わせを見つけるために指標を集めて,最適化します.
マシン学習のリスク制御モジュールを追加して ストップ,ターゲット,位置サイズを動的に最適化します
フューチャーとスポットとの間の価格差を使用した三角アビラージまたはベース取引信号を組み込む.
一般的に,これは指標とリスク管理に焦点を当てた明確な論理を持つ量子トレーディング初心者にとって素晴らしい戦略です. しかし,パラメータ最適化とリスク削減は,ライブトレーディングのためにまだ必要です. 傾向分析,ストップ損失最適化,アンサンブルモデルなどの側面で強化され,強度が向上できます. 取引戦略のテンプレートとして,貴重な参照を提供します.
/*backtest
start: 2023-08-26 00:00:00
end: 2023-09-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © HeWhoMustNotBeNamed
//@version=4
strategy("Oscilator candles - strategy", overlay=false, initial_capital = 1000, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, commission_type = strategy.commission.percent, pyramiding = 1, commission_value = 0.01, calc_on_order_fills = true)
oscilatorType = input(title="Oscliator Type", defval="stoch", options=["rsi", "stoch", "cog", "macd", "tsi", "cci", "cmo", "mfi"])
length = input(3)
shortlength = input(3)
longlength = input(9)
showSupertrend = input(true)
AtrMAType = input(title="Moving Average Type", defval="rma", options=["ema", "sma", "hma", "rma", "vwma", "wma"])
AtrLength = input(30, step=10)
stopMultiplier = input(4)
targetMultiplier = input(3)
wicks = input(true)
considerWicksForDelayByStep = input(false)
colorByPreviousClose = input(true)
useHTFPivot = input(false)
resolution = input("12M", type=input.resolution)
HTFMultiplier = input(4, title="Higher Timeframe multiplier (Used when resolution is set to Same as Symbol)", minval=2, step=1)
PivotLength = input(2, step=1)
tradeDirection = input(title="Trade Direction", defval=strategy.direction.long, options=[strategy.direction.all, strategy.direction.long, strategy.direction.short])
i_startTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2010 00:00 +0000"), title = "Backtest Start Time", type = input.time)
i_endTime = input(defval = timestamp("01 Jan 2099 00:00 +0000"), title = "Backtest End Time", type = input.time)
inDateRange = true
f_getOscilatorValues(oscilatorType, length, shortlength, longlength)=>
oOpen = rsi(open, length)
oClose = rsi(close, length)
oHigh = rsi(high, length)
oLow = rsi(low, length)
if(oscilatorType == "tsi")
oOpen := tsi(open, shortlength, longlength)
oClose := tsi(close, shortlength, longlength)
oHigh := tsi(high, shortlength, longlength)
oLow := tsi(low, shortlength, longlength)
if(oscilatorType == "stoch")
oOpen := stoch(open, longlength, shortlength, length)
oClose := stoch(close, longlength, shortlength, length)
oHigh := stoch(high, longlength, shortlength, length)
oLow := stoch(low, longlength, shortlength, length)
if(oscilatorType == "cci")
oOpen := cci(open, length)
oClose := cci(close, length)
oHigh := cci(high, length)
oLow := cci(low, length)
if(oscilatorType == "cog")
oOpen := cog(open, length)
oClose := cog(close, length)
oHigh := cog(high, length)
oLow := cog(low, length)
if(oscilatorType == "cmo")
oOpen := cmo(open, length)
oClose := cmo(close, length)
oHigh := cmo(high, length)
oLow := cmo(low, length)
if(oscilatorType == "mfi")
oOpen := mfi(open, length)
oClose := mfi(close, length)
oHigh := mfi(high, length)
oLow := mfi(low, length)
if(oscilatorType == "macd")
[macdLineOpen, signalLineOpen, histLineOpen] = macd(open, shortlength, longlength, length)
[macdLineClose, signalLineClose, histLineClose] = macd(close, shortlength, longlength, length)
[macdLineHigh, signalLineHigh, histLineHigh] = macd(high, shortlength, longlength, length)
[macdLineLow, signalLineLow, histLineLow] = macd(low, shortlength, longlength, length)
oOpen := macdLineOpen
oClose := macdLineClose
oHigh := macdLineHigh
oLow := macdLineLow
[oOpen, oClose, oHigh, oLow]
f_getMovingAverage(source, MAType, length)=>
ma = sma(source, length)
if(MAType == "ema")
ma := ema(source,length)
if(MAType == "hma")
ma := hma(source,length)
if(MAType == "rma")
ma := rma(source,length)
if(MAType == "vwma")
ma := vwma(source,length)
if(MAType == "wma")
ma := wma(source,length)
ma
f_getSupertrend(oOpen, oClose, oHigh, oLow, AtrMAType, AtrLength, stopMultiplier, wicks)=>
truerange = max(oHigh, oClose[1]) - min(oLow, oClose[1])
averagetruerange = f_getMovingAverage(truerange, AtrMAType, AtrLength)
atr = averagetruerange * stopMultiplier
longStop = oClose - atr
longStopPrev = nz(longStop[1], longStop)
longStop := (wicks ? oLow[1] : oClose[1]) > longStopPrev ? max(longStop, longStopPrev) : longStop
shortStop = oClose + atr
shortStopPrev = nz(shortStop[1], shortStop)
shortStop := (wicks ? oHigh[1] : oClose[1]) < shortStopPrev ? min(shortStop, shortStopPrev) : shortStop
dir = 1
dir := nz(dir[1], dir)
dir := dir == -1 and (wicks ? oHigh : oClose) > shortStopPrev ? 1 : dir == 1 and (wicks ? oLow : oClose) < longStopPrev ? -1 : dir
trailingStop = dir == 1? longStop : shortStop
[dir, trailingStop]
f_getBuySellStops(oOpen, oClose, oHigh, oLow, AtrMAType, AtrLength, considerWicks, considerWicksForDelayByStep, stopMultiplier, targetMultiplier)=>
barState = 0
source = oClose
truerange = max(oHigh, oClose[1]) - min(oLow, oClose[1])
atr = f_getMovingAverage(truerange, AtrMAType, AtrLength)
buyStop = source - atr * stopMultiplier
sellStop = source + atr * stopMultiplier
buyStopDerived = buyStop
sellStopDerived = sellStop
highTarget = considerWicks ? oHigh : source
lowTarget = considerWicks ? oLow : source
highTargetDelayByStep = considerWicksForDelayByStep ? oHigh : source
lowTargetDelayByStep = considerWicksForDelayByStep ? oLow : source
barState := highTarget > sellStopDerived[1] ? 1 : lowTarget < buyStopDerived[1] ? -1 : nz(barState[1],0)
buyMultiplier = (barState == 1)? stopMultiplier : targetMultiplier
sellMultiplier = (barState == -1)? stopMultiplier : targetMultiplier
buyStop := source - atr * buyMultiplier
sellStop := source + atr * sellMultiplier
buyStop := barState == 1? max(buyStop, buyStop[1]) : barState == -1? min(buyStop, buyStop[1]) : buyStop
sellStop := barState == 1? max(sellStop, sellStop[1]) : barState == -1? min(sellStop, sellStop[1]) : sellStop
buyStopDerived := buyStop
sellStopDerived := sellStop
buyStopDerived := highTargetDelayByStep < sellStopDerived[1] and lowTargetDelayByStep > buyStopDerived[1] ? buyStopDerived[1] : buyStopDerived
sellStopDerived := highTargetDelayByStep < sellStopDerived[1] and lowTargetDelayByStep > buyStopDerived[1] ? sellStopDerived[1] : sellStopDerived
[buyStopDerived, sellStopDerived, barState]
f_secureSecurity(_symbol, _res, _src) => security(_symbol, _res, _src[1], lookahead = barmerge.lookahead_on, gaps=barmerge.gaps_off)
f_multiple_resolution(HTFMultiplier) =>
target_Res_In_Min = timeframe.multiplier * HTFMultiplier * (
timeframe.isseconds ? 1. / 60. :
timeframe.isminutes ? 1. :
timeframe.isdaily ? 1440. :
timeframe.isweekly ? 7. * 24. * 60. :
timeframe.ismonthly ? 30.417 * 24. * 60. : na)
target_Res_In_Min <= 0.0417 ? "1S" :
target_Res_In_Min <= 0.167 ? "5S" :
target_Res_In_Min <= 0.376 ? "15S" :
target_Res_In_Min <= 0.751 ? "30S" :
target_Res_In_Min <= 1440 ? tostring(round(target_Res_In_Min)) :
tostring(round(min(target_Res_In_Min / 1440, 365))) + "D"
f_getPivotHighLow(oOpen, oClose, oHigh, oLow, HTFMultiplier, resolution, PivotLength)=>
derivedResolution = resolution == ""? f_multiple_resolution(HTFMultiplier) : resolution
HTFHigh = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, derivedResolution, oHigh)
HTFLow = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, derivedResolution, oLow)
CLOSEprev = f_secureSecurity(syminfo.tickerid, derivedResolution, oClose)
pivothi = pivothigh(HTFHigh, PivotLength, PivotLength)
pivotlo = pivotlow(HTFLow, PivotLength, PivotLength)
pivothi := na(pivothi)? nz(pivothi[1]) : pivothi
pivotlo := na(pivotlo)? nz(pivotlo[1]) : pivotlo
[pivothi, pivotlo]
[oOpen, oClose, oHigh, oLow] = f_getOscilatorValues(oscilatorType, length, shortlength, longlength)
[dir, trailingStop] = f_getSupertrend(oOpen, oClose, oHigh, oLow, AtrMAType, AtrLength, stopMultiplier, wicks)
candleColor = colorByPreviousClose ?
(oClose[1] < oClose ? color.green : oClose[1] > oClose ? color.red : color.silver) :
(oOpen < oClose ? color.green : oOpen > oClose ? color.red : color.silver)
plotcandle(oOpen, oHigh, oLow, oClose, 'Oscilator Candles', color = candleColor)
[buyStopDerived, sellStopDerived, barState] = f_getBuySellStops(oOpen, oClose, oHigh, oLow, AtrMAType, AtrLength, wicks, considerWicksForDelayByStep, stopMultiplier, targetMultiplier)
trailingStopDerived = barState == 1? buyStopDerived : sellStopDerived
plot(showSupertrend?trailingStopDerived:na, title="TrailingStop", style=plot.style_linebr, linewidth=1, color= barState == 1 ? color.green : color.red)
[pivotHigh, pivotLow] = f_getPivotHighLow(open, close, high, low, HTFMultiplier, resolution, PivotLength)
buyCondition = (barState == 1) and (close > pivotHigh or not useHTFPivot)
exitBuyConditin = (barState == -1)
sellCondition = (barState == -1) and (close < pivotLow or not useHTFPivot)
exitSellCondition = (barState == 1)
// strategy.risk.allow_entry_in(tradeDirection)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buyCondition and inDateRange, oca_name="oca")
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellCondition and inDateRange, oca_name="oca")
strategy.close("Buy", when = exitBuyConditin)
strategy.close( "Sell", when = exitSellCondition)