ダブルボリンガー量子オプション戦略は,二重ボリンガーバンドとRSIインジケーターを使用して取引信号を生成するオプション取引戦略である. 攻撃的な一方的な動きの後,市場の逆転を検出する. 信号が少ないが,試してみる価値がある. 5分間のタイムフレームを使用して,5個のキャンドル,すなわち25分間取引する.
この戦略は,異なるパラメータを持つボリンジャーバンドの2つのセットを同時に使用する.最初のBBは20の長さと倍数 2 を有し,第二のBBは20の長さと倍数 3 を有する.
購入信号は,価格が2番目のBBとRSIの下帯以下に閉じるとき生成される.
ボリンジャーバンド理論によると,バンドの外に閉じることはトレンド逆転の可能性が高いことを示唆する.RSIのオーバーバイト/オーバーセールシグナルと組み合わせることで効率が向上する.ダブルBBを使用すると,異なるパラメータでより多くの逆転機会を得ることができる.
二重BBは,波動性の上昇中に逆転信号を捕捉する可能性を高めます. 2つのパラメータセットを使用して,単一のBBよりも逆転を検出する可能性が高い.
RSIは,過買い/過売りレベルを効果的に判断し,いくつかの無効なブレイクアウト信号をフィルタリングする.BBをよく補完し,信号の信頼性を向上させる.
RSIのデュアルBBは,攻撃的な一方的な動きの後,逆転機会を迅速に把握することができます.そのようなシグナルには大きな利益の可能性がありますが,頻度が少なく,オプション取引に適しています.
低取引頻度は,引き下げとスリップコストを効果的に制御します.また,オプション取引の特徴にも適しています.
戦略は逆転を捉えることに重点を置くため,持続的なトレンドの間には信号が薄い可能性があります.しばらく取引しないリスクがあります.
波動性が低い場合,価格はBB帯を突破できず,信号が不十分になる可能性があります.これはしばらく取引しないリスクがあります.
逆転を捕捉すると,逆転が失敗するリスクが伴う.シグナルを出した後,価格が再び逆転し,損失を引き起こす可能性があります.適切なポジションサイズとストップロスは,そのようなリスクを管理するのに役立ちます.
長さと倍数の異なる組み合わせをテストして,より良いパフォーマンスのための最適なパラメータを見つけます.
トレーディング・シグナルをフィルタリングして品質を向上させるため,MACD,KDなどを追加してテストします.
戦略のパフォーマンスを最大化するために,市場の変動に応じて適切なオプション契約を選択します.
テストによって 最適な取引セッションを見つけ 不正な信号を回避し 結果を改善できます
ダブルボリンガー量子オプション戦略は,平均的な低周波平均逆転戦略である.ダブルBBでキャプチャ率とRSIで信号品質を改善する.しかし,低周波取引は高周波取引を制限する.失敗した逆転のリスクもあります.最適化やフィルターを追加することでさらなる改善が可能です.高周波取引に対して安定したリターンを求める量子トレーダーに適しています.
/*backtest
start: 2023-08-27 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Trade_by_DB
//@version=5
strategy("Double Bollinger Binary Options", overlay=true, margin_long=100, margin_short=100)
// Bollinger bands #1 (20,2)
length1 = input.int(20, minval=1)
src1 = input(close, title="Source")
mult1 = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis1 = ta.sma(src1, length1)
dev1 = mult1 * ta.stdev(src1, length1)
upper1 = basis1 + dev1
lower1 = basis1 - dev1
//Bollinger bands #2
length2 = input.int(20, minval=1)
src2 = input(close, title="Source")
mult2 = input.float(3.0, minval=0.001, maxval=50, title="StdDev")
basis2 = ta.sma(src2, length2)
dev2 = mult2 * ta.stdev(src2, length2)
upper2 = basis2 + dev2
lower2 = basis2 - dev2
//Buy Condition
buy = close < lower2 and ta.rsi(close,14) <=20
sell = close > upper2 and ta.rsi(close,14) >=80
// plotshape(buy, style = shape.arrowup , color = color.green, location = location.belowbar)
// plotshape(sell, style = shape.arrowdown , color = color.red, location = location.abovebar)
if (buy)
strategy.entry("CALL", strategy.long)
if (sell)
strategy.entry("PUT", strategy.short)