ADXとRSIを組み合わせたトレンドフォロー戦略である.これは,トレンドが不明確であるときにトレードをフィルタリングするトレンドを決定するためにRSIを使用して,トレード信号を生成するために過剰購入および過剰販売レベルを特定し,範囲限定市場でのウィプソウを回避する.
RSI は,買い/売りの罠を避けるために,過剰購入と過剰販売レベルを効果的に識別します.
ADXは,波動を避けるために範囲限定市場をフィルタリングします
任意の取利益/ストップ損失方法によりリスクの管理が改善されます
シンプルで理解しやすい アルゴリズム取引を学ぶ初心者にとって良い
パラメータの最適化と精製のための多くの余地
RSI の 買い過ぎ/売り過ぎ は 引き下げ と 逆転 が 起こり ます.
ADXのトレンド決定は遅延し,トレンドターニングポイントを見逃す可能性があります
誤ったストップ損失の配置は損失につながる可能性があります.
単純化による過度に最適化されるリスク
より良いパフォーマンスのために必要なパラメータ最適化
RSI パラメータと過買い/過売りレベルを最適化
最適な設定を見つけるために異なるADX期間をテスト
異なる取利益/停止損失方法をテストする
逆トレンド取引を避けるためにトレンドフィルターを追加する
性能向上のために他の指標と組み合わせる
この戦略は,トレンドを特定し,ウィップソーを避けるためにクラシックなRSIとADX指標の強みを組み合わせます.より良いパフォーマンスを達成するために最適化する余地があります.全体として,それは初心者の導入アルゴリズム取引戦略としてよく機能し,より複雑な取引システムにも組み込める可能性があります.
/*backtest
start: 2023-09-19 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 15m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tweakerID
// This is a strategy that uses the 7 Period RSI to buy when the indicator is shown as oversold (OS) and sells when
// the index marks overbought (OB). It also uses the ADX to determine whether the trend is ranging or trending
// and filters out the trending trades. Seems to work better for automated trading when the logic is inversed (buying OB
// and selling the OS) wihout stop loss.
//@version=4
strategy("ADX + RSI Strat", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, initial_capital=100, commission_value=0.04, calc_on_every_tick=false)
direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))
//SL & TP Inputs
i_SL=input(false, title="Use Swing Lo/Hi Stop Loss & Take Profit")
i_SwingLookback=input(20, title="Swing Lo/Hi Lookback")
i_SLExpander=input(defval=0, step=.2, title="SL Expander")
i_TPExpander=input(defval=0, step=.2, title="TP Expander")
i_reverse=input(true, title="Reverse Trades")
//SL & TP Calculations
SwingLow=lowest(i_SwingLookback)
SwingHigh=highest(i_SwingLookback)
bought=strategy.position_size != strategy.position_size[1]
LSL=valuewhen(bought, SwingLow, 0)-((valuewhen(bought, atr(14), 0))*i_SLExpander)
SSL=valuewhen(bought, SwingHigh, 0)+((valuewhen(bought, atr(14), 0))*i_SLExpander)
lTP=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price-(valuewhen(bought, SwingLow, 0))+((valuewhen(bought, atr(14), 0))*i_TPExpander))
sTP=strategy.position_avg_price - (valuewhen(bought, SwingHigh, 0)-strategy.position_avg_price)-((valuewhen(bought, atr(14), 0))*i_TPExpander)
islong=strategy.position_size > 0
isshort=strategy.position_size < 0
SL= islong ? LSL : isshort ? SSL : na
TP= islong ? lTP : isshort ? sTP : na
//RSI Calculations
RSI=rsi(close, 7)
OS=input(30, step=5)
OB=input(80, step=5)
//ADX Calculations
adxlen = input(14, title="ADX Smoothing")
dilen = input(14, title="DI Length")
dirmov(len) =>
up = change(high)
down = -change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = rma(tr, len)
plus = fixnan(100 * rma(plusDM, len) / truerange)
minus = fixnan(100 * rma(minusDM, len) / truerange)
[plus, minus]
adx(dilen, adxlen) =>
[plus, minus] = dirmov(dilen)
sum = plus + minus
adx = 100 * rma(abs(plus - minus) / (sum == 0 ? 1 : sum), adxlen)
sig = adx(dilen, adxlen)
adxlevel=input(30, step=5)
//Entry Logic
BUY = sig < adxlevel and (RSI < OS)
SELL = sig < adxlevel and (RSI > OB)
//Entries
strategy.entry("long", strategy.long, when=i_reverse?SELL:BUY)
strategy.entry("short", strategy.short, when=not i_reverse?SELL:BUY)
//Exits
if i_SL
strategy.exit("longexit", "long", stop=SL, limit=TP)
strategy.exit("shortexit", "short", stop=SL, limit=TP)
//Plots
plot(i_SL ? SL : na, color=color.red, style=plot.style_cross, title="SL")
plot(i_SL ? TP : na, color=color.green, style=plot.style_cross, title="TP")
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup")