この戦略は,MACD指標に基づいてトレンド方向を特定し,STOCH指標を使用して特定の購入および販売決定を行います.入口および出口のための主要なトレンドと短期サイクルSTOCHを決定するために長サイクルMACDを採用します.
MACD指標を用いて主要なトレンド方向を判断する
急速EMA,遅いEMA,MACDヒストグラムの計算
トレンドを決定するために,異なるサイクルにおけるMACDの動きを比較する
ストック指標を用いて特定の購入・販売ポイントを特定する
%K行と %D行を計算する
取引信号としてストックが反発する.
トレンド方向とストックシグナルに基づいて購入・販売の決定をする
メジャー・サイクルのMACDが上昇し,ストック・バイ・シグナルが表示されるとロングに行く.
メジャー・サイクルのMACDが下がり,ストック・セール・シグナルが表示されるとショート
リスク管理を最適化するために,ストップ・ロスの設定と利益の取得
トレンドフォローとオーバー買い・オーバーセール指標を組み合わせることで 中長期のトレンドを効果的に把握できます
MACDは主要方向性を決定し,STOCHは取引の詳細を処理し,リスクを軽減します.
体系的な戦略を策定するために指標の組み合わせを最大限に活用する
ストップ・ロスの設定と利益の取得は,取引リスクを制御する.
最適化可能なパラメータは,異なる市場条件に適応する
中期から長期間の傾向判断が不正確である場合,逆の取引損失を引き起こす可能性があります.
ストックからの誤った信号は 十分な利益や損失をもたらさない
ストップ・ロスは,トレンドが変化し,損失が拡大すると,ストップ・ロスは破られる.
不適切な利益目標レベルが戦略の業績に影響を与える
変化する環境に適応できないことや不効率なパラメータが戦略を無効にすること
トレンド判断を最適化し,ストックシグナルを検証し,ストップ・ロストとテイク・プロフィートを調整することでリスクを軽減できます.
トレンド判断の精度を向上させるためにMACDパラメータミックスを最適化
偽信号を避けるために多サイクルストックを検討します
ストップ・ロスト・レートと収益率を動的に調整し,市場の変動に対応する.
検証と有効性を向上させるために他の指標信号を追加する
異なる製品
トレンド方向判断を助ける機械学習モデルを導入する
足らない追いかけるか過度のフォローを避けるために音量指標を組み込む
この戦略は,リスクを制御しながら中期から長期間のトレンドを把握するためにMACDとストック指標の強みを統合する.パラメータを最適化し,ストップ損失と利益を取ること,シグナルを検証するなど,さまざまな市場条件で有効である.さらなるパラメータ調整,信号精度向上,機械学習を組み込むことで改善の余地があります.戦略はより包括的で知性があります.
/*backtest
start: 2023-09-19 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// strategy(title="自用策略v0.2",calc_on_order_fills=false,calc_on_every_tick =false, initial_capital=10000,commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.00,overlay = true,default_qty_type = strategy.cash, default_qty_value = 10000)
//STOCH
periodD = input(3, title="%D Smoothing", minval=1)
periodK = input(14, title="%K Length", minval=1)
periodK2 = input(42, title="%K2 Length", minval=1)
periodK3 = input(126, title="%K3 Length", minval=1)
periodK4 = input(378, title="%K4 Length", minval=1)
periodK5 = input(14, title="%K5 Length", minval=1)
periodK6 = input(30, title="%K6 Length", minval=1)
smoothK = input(1, title="%K Smoothing", minval=1)
k = sma(stoch(close, high, low, periodK), smoothK)
k2 = sma(stoch(close, high, low, periodK2), smoothK*3)
k3 = sma(stoch(close, high, low, periodK3), smoothK*3*3)
k4 = sma(stoch(close, high, low, periodK4), smoothK*3*3*3)
d = sma(k, periodD)
all = (k+k2*3+k3*9+k4*18)/31
allp = sma(all, periodK6)
buffer = input(title="buffer", type=input.float, defval=0.3, minval = 0, step = 0.1)
b1 = close[1]* (1+buffer/100)
b2 = close[1]* (1-buffer/100)
//MACD
fast_length = input(title="Fast Length", defval=144)
slow_length = input(title="Slow Length", defval=312)
src = input(title="Source", defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing", minval = 1, maxval = 200, defval = 108)
sma_source = input(title="Oscillator MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
sma_signal = input(title="Signal Line MA Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA"])
// Calculating
fast_ma = sma_source == "SMA" ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source == "SMA" ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal == "SMA" ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal
MACDCHA = input(title="MACDCHA步长", defval=30)
MACDCHA2 = input(title="MACDCHA步长2", defval=20)
MACDCHA3 = input(title="MACDCHA步长3", defval=10)
MACDCHA4 = input(title="MACDCHA步长4", defval=5)
MACDCHA5 = input(title="MACDCHA步长5", defval=3)
MACDCHA6 = input(title="MACDCHA步长6", defval=1)
HISTCHA = input(title="hist步长", defval=50)
macdcha = hist - hist[MACDCHA]
macdcha2 = hist - hist[MACDCHA2]
macdcha3 = hist - hist[MACDCHA3]
macdcha4 = hist - hist[MACDCHA4]
macdcha5 = hist - hist[MACDCHA5]
macdcha6 = hist - hist[MACDCHA6]
histcha = hist[HISTCHA]
var true2 = 0
var true2_1 = 0
var true2_2 = 0
var true2_3 = 0
var true2_4 = 0//延伸
var fangxiang =0
//确认方向
if(macdcha>=0 and macdcha2>=0 and macdcha3>=0 and macdcha4>=0 and macdcha5>=0 and macdcha6>=0)
fangxiang := 1
true2_2 := 0
if(macdcha<=0 and macdcha2<=0 and macdcha3<=0 and macdcha4<=0 and macdcha5<=0 and macdcha6<=0)
fangxiang :=-1
true2_1 := 1
//k3min = min(k3,k3[1],k3[2],k3[3],k3[4],k3[5],k3[6],k3[7],k3[8],k3[9],k3[10],k3[11],k3[12],k3[13],k3[14],k3[15],k3[16],k3[17],k3[18],k3[19],k3[20],k3[21],k3[22],k3[23],k3[24],k3[25],k3[26],k3[27],k3[28],k3[29],k3[30],k3[31],k3[32],k3[33],k3[34],k3[35],k3[36],k3[37],k3[38],k3[39],k3[40],k3[41],k3[42],k3[43],k3[44],k3[45],k3[46],k3[47],k3[48],k3[49],k3[50])
//k3max = max(k3,k3[1],k3[2],k3[3],k3[4],k3[5],k3[6],k3[7],k3[8],k3[9],k3[10],k3[11],k3[12],k3[13],k3[14],k3[15],k3[16],k3[17],k3[18],k3[19],k3[20],k3[21],k3[22],k3[23],k3[24],k3[25],k3[26],k3[27],k3[28],k3[29],k3[30],k3[31],k3[32],k3[33],k3[34],k3[35],k3[36],k3[37],k3[38],k3[39],k3[40],k3[41],k3[42],k3[43],k3[44],k3[45],k3[46],k3[47],k3[48],k3[49],k3[50])
allpmax = max(allp[1],allp[2],allp[3],allp[4],allp[5],allp[6])
allpmin = min(allp[1],allp[2],allp[3],allp[4],allp[5],allp[6])
if(histcha < 0 and macdcha>=0 and macdcha2>=0 and macdcha3>=0 and macdcha4>=0 and macdcha5>=0 and macdcha6>=0 and d < 20 and volume > volume[1] and true2_1 == 1 and allp>allp[1] and allp <80)//and k3max < 80 //and k3min < 30 and k3 >20 and k2<50
strategy.entry("开多", true, comment = "开多") // and close > close[1] and cci1> MEA1
true2_1 :=0
if(d >80)
strategy.close( "开多", comment = "平多")
true2_1 :=1
stop_loss=input(4, "做多止损 %", minval = 1, step = 1)
sl = strategy.position_avg_price * (1-stop_loss/100)
close_Stop = close < sl
if(close_Stop or(allp<20 and allp[1]>20))
strategy.close( "开多", comment = "做多止损")
true2_1 :=1
Target_profit=input(10, "做多止盈 %", minval = 1, step = 1)
tp = strategy.position_avg_price * (1+Target_profit/100)
close_Target = close > tp
strategy.close("开多", when = close_Target, comment ="做多盈利")
//空
if(histcha > 0 and macdcha<=0 and macdcha2<=0 and macdcha3<=0 and macdcha4<=0 and macdcha5<=0 and macdcha6<=0 and d > 80 and volume > volume[1] and true2_2 == 1 and allp<allp[1] and allp >20) // and k3max>70 and k3<80
//strategy.entry("开空", comment = "开空")
strategy.entry("开空", strategy.short,comment ="开空")
true2_2 := 0
if( d <20)
// strategy.close( comment = "平空")
strategy.close("开空", comment = "平空")
true2_2 := 1
stop_loss2=input(4, "做空止损 %", minval = 1, step = 1)
sl2 = strategy.position_avg_price * (1+stop_loss2/100)
close_Stop2 = close > sl2
if(close_Stop2 or(allp>80 and allp[1]<80))
strategy.close( "开空", comment = "做空止损")
true2_2 == 1
Target_profit2=input(10, "做空止盈 %", minval = 1, step = 1)
tp2 = strategy.position_avg_price * (1-Target_profit2/100)
close_Target2 = close < tp2
strategy.close("开空", when = close_Target2, comment ="做空盈利")