レンコ・イイン・ヤング量子取引戦略は,日中の価格・ボリューム関係に基づく短期的取引戦略である.これは1日以内にイン・ヤングの方向情報を利用し,ボリューム確認信号を組み合わせ,低リスクの短期取引を実施する.
この戦略は,各取引日のオープン,閉鎖,高値,低値を計算し,ATRインジケーターとともにレンコブロックを生成する.インヤングブロックが逆転すると取引信号が生成される.
具体的には,戦略はまずレンコブロックのオープン価格 o2とクローズ価格 c2を計算します. o2
偽ブレイクをフィルタリングするために,戦略は最後のヤングラインとヤングラインの期間数を数える.ヤングラインがより多くの期間を持っている場合,信号はより信頼性がある.さらに,ストップ損失と利益の論理は,購入と販売後に設定されます.
レンコブロックは市場の騒音をフィルターし 取引信号をより明確にする
価格と量の関係を組み合わせることで,誤ったブレイクのリスクが回避されます.
DAPMモデルは,日中取引にシンプルで有効です.
調整可能なATRパラメータが取引頻度を調整する.
ストップ・ロスはリスク管理を改善します
まだ不透明な 偽脱出の危険性がある
レンコパラメータの設定が正しくない場合 トレンドを見逃したり 取引頻度を増やしたりします
ストップ損失が狭すぎると 小規模な引き下げによって停止される可能性があります
信号をフィルターするために他の技術指標を組み合わせることを検討する.
ストップ・ロスの機能を追加してみてください
異なる資産のパラメータを最適化します
複数のタイムフレームで取引する際には,異なるタイムフレームを組み合わせることを検討してください.
結論として,これは非常に実用的な短期取引戦略です. 効率的にフィルタリングし,重要なターニングポイントを捕捉するために価格・ボリューム関係を使用します. 適切なパラメータチューニング,リスク管理,ストップロスの戦略は,その安定性と収益性を大幅に向上させることができます. 継続的な最適化とテストにより,この戦略は日中トレーダーにとって強力なツールになることができます.
/*backtest
start: 2022-09-26 00:00:00
end: 2023-09-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
// This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
// © dman103
strategy(title="Renko Strategy V2", shorttitle="Renko Strategy V2", overlay=true,precision=3, commission_value=0.025, default_qty_type=strategy.cash, default_qty_value=10000, initial_capital=10000)
// Version 2.0 of my previous renko strategy using Renko calculations, this time without Tilson T3 and without using security with Renko to remove repaints!
// Seems to work nicely on cryptocurrencies on higher time frames.
//== Description ==
// Strategy gets Renko values and uses renko close and open to trigger signals.
// Base on these results the strategy triggers a long and short orders, where green is uptrending and red is downtrending.
// This Renko version is based on ATR, you can Set ATR (in settings) to adjust it.
// == Notes ==
// Supports alerts.
// Supports backtesting time ranges.
// Shorts are disabled by default (can be enabled in settings).
// Link to previous Renko strategy V1: https://www.tradingview.com/script/KeWBWLGT-Renko-Strategy-T3-V1/
//
// Stay tuned for version V3 in the future as i have an in progress prototype, Follow to get updated: https://www.tradingview.com/u/dman103/#published-scripts
// === INPUT BACKTEST RANGE ===
useDate = input(true, title='---------------- Trade Range ----------------', type=input.bool)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2000)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 2099, title = "To Year", minval = 2010)
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00) // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59) // backtest finish window
window() => time >= start and time <= finish ? true : false // create
settings = input(true, title='---------------- Settings ----------------', type=input.bool)
allow_short = input(false,title="Allow Short")
atr_len = input(10,"ATR Length")
atr = atr(atr_len)
// Thanks to renko snippet calculations from @RafaelZioni https://www.tradingview.com/script/2vKhpfVH-Renko-XZ/
Renko1() =>
p1 = 0.0
p1 := close > nz(p1[1]) + atr ? nz(p1[1]) + atr : close < nz(p1[1]) - atr ? nz(p1[1]) - atr : nz(p1[1])
p1
Renko2() =>
p2 = 0.0
Br_1 = Renko1()
p2 := Renko1() != Renko1()[1] ? Br_1[1] : nz(p2[1])
p2
Renko3() =>
p3 = 0.0
p3 := open > nz(p3[1]) + atr ? nz(p3[1]) + atr : open < nz(p3[1]) - atr ? nz(p3[1]) - atr : nz(p3[1])
p3
Renko4() =>
open_v = 0.0
Br_2 = Renko3()
open_v := Renko3() != Renko3()[1] ? Br_2[1] : nz(open_v[1])
open_v
o2 = Renko4()
c2 = Renko1()
l2 =low
h2 = high
//=== Plotting ===
crossPlot= 0.0
if (o2 < c2)
crossPlot :=o2
else
crossPlot := o2
// Used to make sure that even if o2 and c2 are equal, the result (short or long) will be based on previous trend.
bars_since_up=barssince(o2 < c2)
bars_since_down=barssince(o2 > c2)
go_long= (bars_since_up<bars_since_down) and o2<c2
go_short = (bars_since_up>bars_since_down) and o2>c2
plotColor = go_long and o2<c2 ? color.green : go_short and o2>c2? color.red : color.white
plot(crossPlot, color = plotColor, style = plot.style_circles, linewidth = 2,join=true)
changeCond = plotColor != plotColor[1]
//=== Buy/Sell ===
closeStatus = strategy.openprofit > 0 ? "win" : "lose"
long_entry = plotColor == color.green and window() and changeCond
long_exit_entry = plotColor == color.red //or (allow_alternative_sl and close < low_result )
short_entry = plotColor == color.red and window() and changeCond
short_exit_entry = plotColor == color.green // or (allow_alternative_sl and close > high_result )
strategy.entry("long", true, when = long_entry)
strategy.close("long",when=long_exit_entry,comment=closeStatus)
if (allow_short)
strategy.entry("short",false, when = short_entry)
strategy.close("short",when=short_exit_entry,comment=closeStatus)
//=== Alerts ===
alertcondition(go_long and changeCond , title='Renko Buy Signal', message='Renko Revered to Buy Signal')
alertcondition(go_short and changeCond , title='Renko Sell Signal', message='Renko Revered to Sell Signal')