この戦略は21日および55日移動平均値のクロスオーバーに基づいて取引信号を生成し,超トレンド指標を使用して偽信号をフィルタリングします.これはトレンドフォロー戦略です.
このコードは,まず21日間のEMA (EMA1) と55日間のEMA (EMA2) を定義する. EMA1がEMA2を超えると購入信号が生成される. EMA1がEMA2を下回ると販売信号が生成される.
誤った信号をフィルタリングするために,スーパートレンドインジケーターが追加されます.スーパートレンドは,ATRと最近の高低価格に基づいてトレンド方向を計算します.コードでは,スーパートレンドラインの上は上昇傾向,下は下落傾向です.
EMA1が上向きトレンド中に EMA2を超えると購入信号が生成される.下向きトレンド中に EMA1が EMA2を下回ると販売信号が生成される.超トレンドはトレンド移行中に偽信号をフィルターする.
さらに,200日および233日間の移動平均値は,長期トレンドを決定するために加算されます.長期トレンドと短期トレンドが一致するときにのみシグナルが生成されます.
超トレンドと組み合わせたダブル移動平均は,トレンドを効果的に識別し,偽信号をフィルターすることができます.
調整可能な移動平均パラメータは,戦略を異なる市場状況に適応させることができます.
長期移動平均は,対立する動向によるリスクを防ぐ.
アルゴリズムの取引には 簡単なルールがあります
視覚的な買い/売るシグナルが 取引決定を明確にする
移動平均値は,ターニングポイントの周りに誤った信号を生む可能性があります.潜在的なターニングを特定する必要があります.
不適切なパラメータ設定は,見落としたトレンドや過剰な誤った信号を引き起こす可能性があります.パラメータは,異なる市場のために調整する必要があります.
取引頻度が高いことで 取引コストが高くなり コストを監視する必要があります
フィルタリング効果と遅延をバランスするためにスーパートレンドパラメータを最適化する必要があります.
長期平均値は信号生成に遅れることがある.傾向の変化のタイミングは極めて重要です.
適正なパラメータを見つけるために異なる移動平均の組み合わせをテストする.
フィルタリングと遅延をバランスするためにスーパートレンドパラメータを最適化します
音量などの他の指標を追加して信号を検証します
感情とニュース分析を組み込み 転換点を特定します
マシン学習を使って パーマータを動的に最適化します
この戦略は,トレンドを特定し,誤った信号をフィルタリングする双向移動平均値とスーパートレンドの強みを組み合わせます.パラメータ最適化と追加の検証を通じて継続的に改善することができます.特定のリスクにもかかわらず,リスク管理技術によって管理することができます.この戦略はアルゴリズム取引に適しています.
/*backtest
start: 2022-09-21 00:00:00
end: 2023-09-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © bhavikmota
//@version=4
strategy("EMA & Supertrend", overlay = true)
//length = input(9, minval=1)
//ema1 = ema(close, length)
//ema2 = ema(ema1, length)
//ema3 = ema(ema2, length)
//shortest = ema(close, 20)
//short = ema(close, 50)
//longer = ema(close, 100)
//longest = ema(close, 200)
//for Ema1
len1 = input(21, minval=1)
//src1 = input(close)
ema1 = ema(close,len1)
plot(ema1, color=color.red, linewidth=1)
//for Ema2
len2 = input(55, minval=1)
//src2 = input(close)
ema2 = ema(close,len2)
plot(ema2, color=color.green, linewidth=1)
//for Ema3
len3 = input(200, minval=1)
//src3 = input(close)
ema3 = ema(close,len3)
plot(ema3, color=color.blue, linewidth=1)
//for Ema4
len4 = input(233, minval=1)
//src4 = input(close)
ema4 = ema(close,len4)
plot(ema4, color=color.black, linewidth=1)
Periods = input(title="ATR Period", type=input.integer, defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input(title="ATR Multiplier", type=input.float, step=0.1, defval=3.0)
changeATR= input(title="Change ATR Calculation Method ?", type=input.bool, defval=true)
showsignals = input(title="Show Buy/Sell Signals ?", type=input.bool, defval=true)
highlighting = input(title="Highlighter On/Off ?", type=input.bool, defval=true)
atr2 = sma(tr, Periods)
atr= changeATR ? atr(Periods) : atr2
up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? min(dn, dn1) : dn
trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend
upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting ? (trend == 1 ? color.green : color.white) : color.white
shortFillColor = highlighting ? (trend == -1 ? color.red : color.white) : color.white
fill(mPlot, upPlot, title="UpTrend Highligter", color=longFillColor)
fill(mPlot, dnPlot, title="DownTrend Highligter", color=shortFillColor)
alertcondition(buySignal, title="SuperTrend Buy", message="SuperTrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="SuperTrend Sell", message="SuperTrend Sell!")
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title="SuperTrend Direction Change", message="SuperTrend has changed direction!")
//Trading logic
Enterlong = crossover(ema1,ema2) or (close>ema1 and close>ema2 and ema1>ema2) and close>ema4// positive ema crossover
Exitlong = crossunder(close,ema2) // candle closes below supertrend
Entershort = crossunder(ema1,ema2) or (close<ema1 and close<ema2 and ema2<ema1) and close<ema4// negative ema crossover
Exitshort = crossover(close,ema2) // candle closes above supertrend
//Execution Logic - Placing Order
start = timestamp(2008,1,1,0,0)
if time>= start
strategy.entry("long", strategy.long, when=Enterlong)
strategy.close("long",when=Exitlong)
//strategy.entry("short",strategy.short,100,when=Entershort)
//strategy.close("short",when=Exitshort)