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移動平均値に基づくトレンド追跡戦略

作者: リン・ハーンチャオチャン開催日:2023年10月7日15時04分
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概要

この戦略は,異なる期間の移動平均を計算して現在のトレンド方向を特定し,RSIインジケーターと組み合わせて取引信号を生成する.短期の移動平均が長期移動平均を超えると,トレンドは上昇し,購入信号が生成される.短期の移動平均が長期移動平均を下回ると,トレンドは逆転すると考えられ,販売信号が生成される.RSIインジケーターは,わずかな価格変動によって引き起こされる偽信号を避けるために使用される.

戦略の論理

10日,20日50日100日200日単純な移動平均を計算します
14日間のRSI値を計算する.
10日間のSMAが50日間のSMAを超え,RSIが30より大きく,20日間のSMAが100日間のSMAより大きくまたは100日間のSMAに等しいとき,または50日間のSMAが100日間のSMAより大きくまたは100日間のSMAに等しいとき,購入します.
ストップ・ロスの価格をエントリー価格に掛ける (1 - ストップ・ロスのパーセント)
販売時:
- 10日間のSMAは50日間のSMAを下回り,閉じる値は20日間のSMAを下回る:トレンド逆転のセールシグナル
- ストップ・ロスは入場価格の95%以下です
- ストップ・ロスの価格を下回る:ストップ・ロスの売り込み

この戦略は,移動平均値を使用して市場の傾向を判断し,リスクを制御するためにストップロスを設定する.RSIは偽のブレイクアウトをフィルタリングする.短期間SMAが長期間SMAを超えると買い,上昇傾向を示し,保有期間中にリスクを制御するためにストップロスを設定する.トレンド逆転信号が発生したりストップロスの価格が引き起こすとき販売する.

利点分析

トレンド方向を決定するために移動平均値を使用し,上向きのトレンド中に購入すると,レンジ・バインド市場での取引は避けられます
複数の期間の移動平均値を使用することで,短期的な価格変動に惑わされない
RSI と組み合わせると偽信号をフィルターにする
ストップ・ロスのコントロールを設定する
利益を固定するためにストップロスを使用する

リスク分析

移動平均値は遅れがあり,価格逆転のための最適なタイミングを逃す可能性があります.
ストップロスの設定が太りすぎると,単一の取引では大きな損失を引き起こす可能性があります.
ストップ・ロスの設定が狭すぎると,ストップ・ロスのトリガーが頻繁すぎる可能性があります.
トレイリングストップ損失は,より大きな利益を逃すために,あまりにも早く退出する可能性があります.

移動平均周期,ストップ損失レベル等を調整することで最適化することができます. 精度を向上させるために他の指標と組み合わせることを検討してください.

オプティマイゼーションの方向性

移動平均期間の調整を異なる市場条件に合わせる
RSI パラメータを最適化し,過買い/過売り状態をよりよく特定する
計測器の特性に基づいて,合理的な静的停止損失とトレイルストップレベルを設定する.
誤った信号を避けるために他の指標を追加
変動等に基づいてストップロスを動的に調整する.
機械学習によるパラメータの自動最適化

概要

この戦略は,トレンド決定のために移動平均を用い,リスクを制御するためにストップ・ロスを設定することで,全体的に明確な論理を持っています.これは典型的なトレンド追跡戦略です.パラメータ調整および他の指標を追加することによってさらなる改善を達成できます.しかし,戦略は完璧ではありません.適切なリスク管理とともに,市場の不確実性に対処するために,継続的な調整と最適化が必要です.

/*backtest
start: 2022-09-30 00:00:00
end: 2023-10-06 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("MA_Script", overlay=true)

// STEP 1:
// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc=input(title="Trail Long Loss (%)", type=input.float, minval=0.0, step=0.05, defval=0.1)

// Configure backtest start date with inputs
startDate=input(title="Start Date", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth=input(title="Start Month", type=input.integer, defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear=input(title="Start Year", type=input.integer, defval=2020, minval=1800, maxval=2100)

// See if this bar's time happened on/after start date
afterStartDate=(time >=timestamp(syminfo.timezone, startYear, startMonth, startDate, 0, 0))

// Calculate Relative Strength Index
rsiValue=rsi(close, 14)

// Calculate moving averages
MA10_Val =sma(close, 10)
//plot(MA10_Val, color=color.yellow, linewidth=1)

MA20_Val =sma(close, 20)
plot(MA20_Val, color=color.green, linewidth=1)

MA50_Val =sma(close, 50)
plot(MA50_Val, color=color.red, linewidth=1)

MA100_Val =sma(close, 100)
plot(MA100_Val, color=color.blue, linewidth=1) 

MA200_Val =sma(close, 200)
plot(MA200_Val, color=color.purple, linewidth=1) 

// Calculate candlestick
C_BodyHi = max(close, open)
C_BodyLo = min(close, open)
C_Body = C_BodyHi - C_BodyLo
C_UpShadow = high - C_BodyHi
C_DnShadow = C_BodyLo - low

// STEP 2:
// Calculate entry trading conditions
buyCondition_1=crossover(MA10_Val, MA50_Val) and (rsiValue > 30) and ((MA20_Val >=  MA100_Val) or (MA50_Val >=  MA100_Val))
avg_price = (close + open)/2

// First Entry
if (afterStartDate)
    strategy.entry(id="Entry_Trade_1", long=true, limit=avg_price, when=buyCondition_1)

plotchar(afterStartDate and crossover(MA10_Val, MA50_Val), textcolor = color.blue, text = 'MA\n')

// Determine trail stop loss prices
longStopPrice=0.0

longStopPrice :=if (strategy.position_size > 0)
    stopValue=C_BodyHi * (1 - longTrailPerc)
    max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    0
plot(longStopPrice, color=color.orange, linewidth=1)

bought_1=strategy.position_size[0] > strategy.position_size[1]
entry_Point_1=valuewhen(bought_1, avg_price, 0)

// STEP 3:
// Calculate exit trading conditions
sellCondition_2=crossunder(MA10_Val, MA50_Val) and (close < MA20_Val)
sellCondition_3_temp=valuewhen((C_BodyHi >= entry_Point_1*1.2), 1, 0)
sellCondition_1=(entry_Point_1*0.95 > close) and (sellCondition_3_temp != 1)
sellCondition_3=(sellCondition_3_temp == 1) and (strategy.position_size > 0) and close <= longStopPrice
plotchar((sellCondition_3 == 1) and (strategy.position_size > 0) and close <= longStopPrice, textcolor = color.red, text = 'TS\n', show_last = 11)
plotchar(crossunder(MA10_Val, MA50_Val), textcolor = color.red, text = 'MA\n')

id_val = ""
stop_val = close
condition = false

if sellCondition_1
    id_val := "Exit By Stop Loss At 7%"
    stop_val := entry_Point_1*0.93
    condition := true
else if sellCondition_2
    id_val := "Exit By Take Profit based on MA"
    stop_val := close
    condition := true
else if sellCondition_3
    id_val := "Exit By Trailing Stop"
    stop_val := longStopPrice
    condition := true

// Submit exit orders for trail stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
    //strategy.exit(id="Exit By Stop Loss At 7%", from_entry="Entry_Trade_1", stop=entry_Point_1*0.93, when=sellCondition_1)
    //strategy.exit(id="Exit By Take Profit based on MA", from_entry="Entry_Trade_1", stop=close, when=sellCondition_2)
    strategy.exit(id=id_val, from_entry="Entry_Trade_1", stop=stop_val, when=condition)

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