この取引戦略は,2つのCCI,RSI,および2つの移動平均値に基づいたトレンドモメンタム取引戦略である.この戦略は,2つのCCIとRSIの合意で確認された移動平均値のクロスオーバーによって取引信号を生成する.
8 期間の EMA と 26 期間の SMA を使います.短期間の EMA が長期間の SMA を越えると,それは上昇信号です.
34期と55期 CCI インディケーターを使用します.両方が0を超えると,上昇傾向を示します.
26期RSIインジケーターを使用します. 48度を超えると上昇状態とみなされます.
買取信号: EMA 8 は SMA 26 と SMA 26 のモメント > 0, CCI 34 > 0, CCI 55 > 0, RSI 26 > 48 を越えて
売り信号: EMA8はSMA26を下回り,SMA26のインパム < 0,CCI34 < 0,CCI55 < 0,RSI26 < 48を下回る
戦略は,二重CCIとRSIを用いて移動平均クロスオーバーをフィルタリングし,誤った信号を効果的に回避し,トレンド信頼性を高めることができます.複数の指標の組み合わせにより,戦略の安定性が向上します.
この戦略の最大の利点は,移動平均のクロスオーバーをフィルタリングするために二重CCIとRSI指標を使用することであり,これはいくつかの偽のブレイクと信頼性のない取引信号を効果的にフィルタリングし,信号の信頼性を向上させることができます.
異なるパラメータを持つ二重CCIは,単一のパラメータによって誤導されるのを避けるため,迅速かつ遅い組み合わせを形成する.RSIは,市場が過買いまたは過売れているかどうかを判断し,不適切なタイミングでポジションを開設するのを防ぐことができます.
複数の指標の組み合わせにより,戦略は傾向判断と信号生成においてより信頼性と安定性を持つことができる.
この戦略の主なリスクは,移動平均のクロスオーバーが誤ったブレイクのリスクを完全に回避できないことです.市場が激しく変動し,指標が効果的にフィルタリングできなければ,誤った判断が起こり得ます.
さらに,複数の指標を組み合わせることで精度が向上する一方で,強力な取引機会を逃すこともあります.市場が急激に変化すると,指標は間に合わず,最適なエントリータイミングを逃す可能性があります.
この戦略はパラメータ最適化によって改善できます.
移動平均の期間を最適化して,より適切な組み合わせを見つけます.
CSIとRSIのパラメータをテストし,最適なパラメータ範囲を決定する.
CCI 周期の異なる組み合わせをテストし,最も速いと遅いペアリングを見つけます.
CCIの過剰購入/過剰販売線,RSIの過剰拡張/リターンラインなどの指標の限界レベルを最適化する.
ストップ・ロスの戦略を追加し,単一の取引損失を制御します.
パラメータと組み合わせの最適化テストを通じて,戦略はより安定して信頼性があり,偽信号をフィルタリングする能力が強くなり,より良いバックテスト結果につながります.
この二重CCIフィルタリングモメント爆発戦略は,複数のレベルのフィルタリングのために二重CCIおよびRSI指標を使用することにより,移動平均に基づいてトレンド取引の信頼性を向上させる.RSIと組み合わせた高速および遅いCCIコンボを使用することで,市場の購入/販売力を効果的に決定し,戦略のトレンド判断を改善することができる.複数の指標の組み合わせは戦略の安定性を向上させる.パラメータと組み合わせを最適化することによってさらなる強化を達成することができる.全体的に,この戦略は複数の指標の利点を統合し,トレンド判断と偽のブレイクを防ぐのに重要な利点を備えている.
/*backtest
start: 2022-10-01 00:00:00
end: 2023-10-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © capam
//BUY
//EMA 8 crosses upward SMA 26.
//CCI 34 periods > 0
//CCI 55 periods > 0
//RSI 26 > 48.
//Sell
//EMA 8 crosses downward SMA 26.
//CCI 34 periods < 0
//CCI 55 periods < 0
//RSI 26 < 48.
//@version=4
strategy("Momentum Explosion 2CCI RSI", overlay=true)
ema8 = ema(close,8)
sma26 = sma(close,26)
cci34 = cci(close,34)
cci55 = cci(close,55)
rsi26 = rsi(close,26)
//plot(ema8)
//plot(sma26)
//plot(cci34,color=color.green)
//plot(cci55,color=color.orange)
//plot(rsi26,color=color.red)
longCondition = crossover(ema8, sma26) and mom(sma26,5)>0 and cci34>0 and cci55>0 and rsi26>48
if (longCondition)
strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)
shortCondition = crossunder(ema8, sma26) and mom(sma26,5)<0 and cci34<0 and cci55<0 and rsi26<48
if (shortCondition)
strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)