異常な価格変動反転戦略


作成日: 2023-10-11 16:03:36 最終変更日: 2023-10-11 16:03:36
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概要

この戦略は,価格の標準差を計算して,価格が異常な大幅な変動があるかどうかを判断する.価格が異常な大幅な変動があるときは,価格の逆転の機会として判断して,逆操作を行う.

原則

この戦略は主に2つの指標を用いています.

  1. VixFix指数:価格が一定の周期内における標準差を計算し,価格が異常な波動を起こしていないかを判断する.具体的計算方法は:
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100 
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)  
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev

その中で,wvfは価格変動率であり,sDevは標準差であり,midLineは平均線であり,lowerBandとupperBandはそれぞれ下限線と上限線である.価格が上限線を超えると,異常な変動が発生していると考えられる.

  1. RSI指数:価格の相対的な強さ指標を計算し,価格の逆転のタイミングを判断する.具体的計算方法は:
fastup = rma(max(change(close), 0), 7)  
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

RSIが特定の値を下回ると,価格が超売り状態にあることを示し,反発が起こり得る. RSIが特定の値を超えると,価格が超買い状態にあることを示し,反発が起こりうる.

入場と出場

この戦略の出入りの論理は以下の通りです.

多ポジションの入場:価格が上限線を超えたり,変動率が値を超えたり,RSIが特定の値を下回ったときに多めに入場する.

空置入場:価格が上限線を超えたり,波動率が値を超えたり,RSIが特定の値を超えたときに空置する.

退出条件:開設方向とK線実体方向の反対で平仓する.

利点

  • 価格の異常な変動の統計的特性を利用して,価格の逆転のタイミングを判断し,広範囲にカバーする.
  • RSIと組み合わせると,超買いと超売りを判断することで,入場の精度を向上させることができます.
  • 突破基準差の下限を入場信号として採用することで,見逃す機会を減らすことができます.
  • 本体逆転を止損方法として採用することで,迅速に止損し,損失を減らすことができる.

リスク

  • 標準差の下限は調整可能であり,最適化パラメータが必要である.
  • 標準差の下限を突破しても,必ずしも逆転は起こりません.
  • RSIパラメータは最適化が必要で,不適切な場合は信号が不正確になる可能性があります.
  • 实体方向の判断は,ストローが過度に激しくなり,パラメータを調整する必要がある.

思考を最適化する

  • 標準差の周期パラメータを最適化して,価格の異常な変動を捉えることができる.
  • RSIのパラメータを最適化して,より良い超買超売判断基準を見つける.
  • KDJ,MACDなどの他の指標を組み合わせて,逆転時刻を判断してみてください.
  • ストップを最適化し,ストップ基準として価格回調幅を設定する.

要約する

この戦略は,価格の変動率の標準差を計算して,価格が異常波動しているかどうかを判断し,逆転の機会を捉える.入場タイミングの選択では,RSI指標と組み合わせて価格の超買い超売り状態を判断し,精度を高めます.ストップの方法では,単純な実体方向のストップを適用します.全体的に,この戦略は,統計データを用いて異常波動を判断し,効果は良好ですが,パラメータをさらに最適化し,安定性を向上させる必要があります.

ストラテジーソースコード 
/*backtest
start: 2022-10-04 00:00:00
end: 2023-10-10 00:00:00
period: 2d
basePeriod: 1d
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//Noro
//2018

//@version=2
strategy(title = "Noro's VixFix + RSI Strategy v1.0", shorttitle = "VixFix + RSI str 1.0", overlay = true, default_qty_type = strategy.percent_of_equity, default_qty_value = 100, pyramiding = 5)

//Settings
needlong = input(true, defval = true, title = "Long")
needshort = input(true, defval = true, title = "Short")
leverage = input(1, defval = 1, minval = 1, maxval = 100, title = "leverage")
limit = input(40, defval = 40, minval = 2, maxval = 50, title = "RSI Limit")

pd = input(22, title="LookBack Period Standard Deviation High")
bbl = input(20, title="Bolinger Band Length")
mult = input(2.0, minval = 1, maxval = 5, title = "Bollinger Band Standard Devaition Up")
lb = input(50, title="Look Back Period Percentile High")
ph = input(.85, title="Highest Percentile - 0.90=90%, 0.95=95%, 0.99=99%")
pl = input(1.01, title="Lowest Percentile - 1.10=90%, 1.05=95%, 1.01=99%")
hp = input(false, title="Show High Range - Based on Percentile and LookBack Period?")
sd = input(false, title="Show Standard Deviation Line?")

fromyear = input(1900, defval = 1900, minval = 1900, maxval = 2100, title = "From Year")
toyear = input(2100, defval = 2100, minval = 1900, maxval = 2100, title = "To Year")
frommonth = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 12, title = "From Month")
tomonth = input(12, defval = 12, minval = 01, maxval = 12, title = "To Month")
fromday = input(01, defval = 01, minval = 01, maxval = 31, title = "From day")
today = input(31, defval = 31, minval = 01, maxval = 31, title = "To day")

//Vix Fix
wvf = ((highest(close, pd)-low)/(highest(close, pd)))*100
sDev = mult * stdev(wvf, bbl)
midLine = sma(wvf, bbl)
lowerBand = midLine - sDev
upperBand = midLine + sDev
rangeHigh = (highest(wvf, lb)) * ph
rangeLow = (lowest(wvf, lb)) * pl

col = wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh ? lime : gray

//RSI
fastup = rma(max(change(close), 0), 7)
fastdown = rma(-min(change(close), 0), 7)
fastrsi = fastdown == 0 ? 100 : fastup == 0 ? 0 : 100 - (100 / (1 + fastup / fastdown))

//Body
body = abs(close - open)
abody = sma(body, 10)

//Signals
up = (wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh) and fastrsi < limit and close < open
dn = (wvf >= upperBand or wvf >= rangeHigh) and fastrsi > (100 - limit) and close > open
exit = ((strategy.position_size > 0 and close > open) or (strategy.position_size < 0 and close < open)) and body > abody / 3

//Trading
lot = strategy.position_size == 0 ? strategy.equity / close * leverage : lot[1]

if up
    if strategy.position_size < 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Bottom", strategy.long, needlong == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))

if dn
    if strategy.position_size > 0
        strategy.close_all()
        
    strategy.entry("Top", strategy.short, needshort == false ? 0 : lot, when=(time > timestamp(fromyear, frommonth, fromday, 00, 00) and time < timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59)))
    
if time > timestamp(toyear, tomonth, today, 23, 59) or exit
    strategy.close_all()
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